農(nóng)村商業(yè)銀行培訓(xùn)材料(已修改)
2025-01-30 10:57 本頁面
【正文】 巴塞爾協(xié)議的發(fā)展 與我國的商業(yè)銀行資本管理 講師：合規(guī)風(fēng)險部總經(jīng)理 周華杰 2022/2/13 1 公司內(nèi)部培訓(xùn)材料 進(jìn)取 共融 博大 和諧 2022/2/13 2 公司內(nèi)部培訓(xùn)材料 目錄 第一章：金融體系的雛形 第二章：巴塞爾協(xié)議 第三章：巴塞爾協(xié)議三的核心內(nèi)容 第四章：我國實行巴塞爾協(xié)議的動態(tài) 第五章： 2022年 1月 1日實施 《 商業(yè)銀行資本管理辦法（試行） 》 介紹 進(jìn)取 共融 博大 和諧 2022/2/13 3 公司內(nèi)部培訓(xùn)材料 第一章 金融體系的雛形 第一節(jié) 布雷頓森林體系 第一次世界大戰(zhàn) 馬克 英鎊 美元 瑞士法朗 法朗 德國崛起 19291933美國經(jīng)濟(jì)危機(jī) 2022/2/13 4 公司內(nèi)部培訓(xùn)材料 第二次世界大戰(zhàn)結(jié)束 聯(lián)合國貨幣與金融會議 布雷頓森林會議 國際貨幣基金組織 世界銀行 布雷頓森林體系 美元與黃金掛鉤 各國貨幣與美元掛鉤 雙掛鉤 固定匯率制度 取消紙幣賬戶的外匯管制 雙固定 直接后果： 西方國家高速發(fā)展； 國際貿(mào)易的擴(kuò)大 第一章 金融體系的雛形 第一節(jié) 布雷頓森林體系 2022/2/13 5 公司內(nèi)部培訓(xùn)材料 布雷頓森林體系的崩潰 原因 美元黃金儲備減少 朝鮮戰(zhàn)爭 越南戰(zhàn)爭 通貨膨脹 石油危機(jī) 財政赤字 美國國際收支？逆差 后果 美元與黃金脫鉤 國家匯率機(jī)制垮臺 第一章 金融體系的雛形 第一節(jié) 布雷頓森林體系 2022/2/13 6 公司內(nèi)部培訓(xùn)材料 第二章 巴塞爾協(xié)議 第一節(jié) 巴塞爾協(xié)議的誕生 時 間： 1987年 12月 10日 地 點： 瑞士 巴塞爾 參加國： 美、英、法、德、意、日、荷蘭、比利時、加拿大、瑞士（十國集團(tuán)）；以及盧森堡在內(nèi)的十一國中央銀行行長 內(nèi) 容： 《 關(guān)于統(tǒng)一國際銀行的資本計算和資本標(biāo)準(zhǔn)的建議 》 簡稱巴塞爾協(xié)議 2022/2/13 7 公司內(nèi)部培訓(xùn)材料 第二章 巴塞爾協(xié)議 第二節(jié) 巴塞爾協(xié)議的內(nèi)容 銀行資本： 核心資本 附屬資本 股本及公開的準(zhǔn)備金；至少占全部資本的 50% 包括未公開的準(zhǔn)備金；資產(chǎn)重組準(zhǔn)備金；普通準(zhǔn)備金或呆賬準(zhǔn)備金；帶有股本性質(zhì)的債券工具和次級債券工具。 全球經(jīng)濟(jì)一體化 計算機(jī)技術(shù) 金融衍射產(chǎn)品 信息 技術(shù) + + 國際資本加速流動 不確定性 傳染性 + 突發(fā)性 + 德國赫爾期塔銀行倒閉 美國富蘭克林國家銀行倒閉 七十年代中期至八十年代中期，全球 1100家銀行倒閉 2022/2/13 8 公司內(nèi)部培訓(xùn)材料 第二章 巴塞爾協(xié)議 第二節(jié) 巴塞爾協(xié)議的內(nèi)容 風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)： 表內(nèi)資產(chǎn) amp。表外資產(chǎn) 表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險加權(quán)： 根據(jù)不同類型的資產(chǎn)分 各種 加權(quán)指數(shù)。即 0%、 20%、 50%、 100%。風(fēng)險越大，加權(quán)指數(shù)越高。 表外資產(chǎn)風(fēng)險加權(quán)： 先將表外資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成表內(nèi)資產(chǎn)額，然后進(jìn)行 風(fēng)險 加權(quán)。 第一類 0% 權(quán)數(shù)的資產(chǎn)： 現(xiàn)金和向中央政府及中央銀行融通的金融債 , 第二類 20% 權(quán)數(shù)的資產(chǎn)： 對多邊發(fā)展中國家，如國際復(fù)興開發(fā)銀行、泛美開發(fā)銀行、亞洲開發(fā)銀行、非洲開發(fā)銀行、歐洲投資銀行的債權(quán)； 第三類 50% 權(quán)數(shù)的資產(chǎn)： 以居住條件房產(chǎn)抵押的貸款，這些房產(chǎn)以借款人所有和使用。 第四類 100%權(quán) 數(shù)的資產(chǎn)： （ 1）對私人機(jī)構(gòu)的債權(quán)；（ 2）對經(jīng)濟(jì)合作組織以外的國家法人銀行 余額 在一年期以上的債權(quán)； 2022/2/13 9 公司內(nèi)部培訓(xùn)材料 第二章 巴塞爾協(xié)議 第三節(jié) 資本充足率：風(fēng)險加權(quán)資本 /（總資本） 巴塞爾協(xié)議規(guī)定： 到 1992年底，所有簽約國其資本的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比率達(dá)到8%。其中核心資本為 4%。 2022/2/13 10 公司內(nèi)部培訓(xùn)材料 第二章 巴塞爾協(xié)議 第四節(jié) 巴塞爾協(xié)議建立的歷史作用 經(jīng)營戰(zhàn)略思想的轉(zhuǎn)變 資產(chǎn)總值增長 ——〉 資本與資產(chǎn)結(jié)構(gòu)比率 擴(kuò)張性經(jīng)營戰(zhàn)略 ——〉 謹(jǐn)慎性經(jīng)營戰(zhàn)略 豐富了銀行風(fēng)險管理的范圍和內(nèi)容 資產(chǎn)負(fù)債比例管理僅僅局限于表內(nèi)資產(chǎn)的風(fēng)險防控。 1988年巴塞爾協(xié)議開發(fā)能兼容并蓄的表內(nèi)外業(yè)務(wù)監(jiān)管系統(tǒng)。 改變了金融監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)管重點 以合規(guī)性監(jiān)管向風(fēng)險管理轉(zhuǎn)變 外部監(jiān)管與內(nèi)部管理相統(tǒng)一 確立了國際統(tǒng)一的銀行風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn) 2022/2/13 11 公司內(nèi)部培訓(xùn)材料 第二章 巴塞爾協(xié)議 第五節(jié) 1988年巴塞爾協(xié)議的局限性 第一、過分強(qiáng)調(diào)資本充足率，忽略了整個經(jīng)營環(huán)境的變化； 第二、粗線條地處理國家信用的風(fēng)險權(quán)重； 第三、監(jiān)管著力重點單一，著重強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險； 第四、風(fēng)險權(quán)重靈活度受局限； 第五、 1988年協(xié)議難以約束資本套利現(xiàn)象； 第六、不能解決全面風(fēng)險管理。 2022/2/13 12 公司內(nèi)部培訓(xùn)材料 第三章 巴塞爾協(xié)議 Ⅲ 的核心內(nèi)容 第 2節(jié) 巴塞爾協(xié)議 Ⅲ 的第二大支柱 — 監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查 管理層的才能；系統(tǒng)控制的能力；經(jīng)營戰(zhàn)略的活力；潛在的獲利能力； 流動性的風(fēng)險管理； 流動性覆蓋率 = 優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)儲備 /未來 30日的資金流出量 ≥ 100% ； 這個指標(biāo)的意義： 確保單個銀行在監(jiān)管當(dāng)局設(shè)定的流動性壓力情
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