【正文】 2021/11/10 NIE 1 第五章 制度、制度變遷及其博弈分析 中國地質(zhì)大學(xué)（武漢）經(jīng)管學(xué)院 海鳴 2021/11/10 NIE 2 ?第一節(jié) 制度及其博弈論解釋 ?第二節(jié) 制度變遷理論 ?第三節(jié) 制度變遷的過程與周期理論 2021/11/10 NIE 3 game theory ?美國數(shù)學(xué)家 Von. Neumann和經(jīng)濟(jì)學(xué)家Menstern于 1944年創(chuàng)立的帶有方法論性質(zhì)的學(xué)科 ? 1994年，三位博弈論專家即 數(shù)學(xué)家 Nash、經(jīng)濟(jì)學(xué)家Harsanyi和 Selten因在博弈論及其在經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用研究上所作出巨大貢獻(xiàn)而獲得諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。 ? 1996年，兩位將博弈論應(yīng)用于不對稱信息下機(jī)制設(shè)計(jì)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家 Mirrlees和 Vickrey、以及 2021年三位經(jīng)濟(jì)學(xué)家 Akerlof、 Stiglitz和 Spence因運(yùn)用博弈論研究信息經(jīng)濟(jì)學(xué)所取得的成就而成為這兩個(gè)年度的諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主。 2021/11/10 NIE 4 約翰 福布斯 納什 ? 1928年出生在美國西弗吉尼亞，21歲博士畢業(yè) 于 普林斯頓大學(xué) ，留校， 25歲教授。 ? 發(fā)現(xiàn) “ 納什均衡 ” 、 “ 納什談判解 ” 、 “ 納什程序 ” 、 “ 德喬治－納什結(jié)果 ” 、 “ 納什嵌入 ” 和“ 納什破裂 ” 等。 ? 1958年 進(jìn)了精神病醫(yī)院 ， 80年代末從瘋癲中蘇醒 。 ? 1994年 獲諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng) 。 瘋癲與清醒之間的孤獨(dú)天才。 奧斯卡獲獎(jiǎng)影片 《 美麗心靈 》 的原型 。 2021/11/10 NIE 5 ?博弈是社會(huì)主體從各自的動(dòng)機(jī)出發(fā)相互作用的一種狀態(tài)，博弈論是關(guān)于策略相互作用的理論，研究兩個(gè)或兩個(gè)以上參加者在對抗性或競爭性局勢下如何采取行動(dòng)，如果作出有利于己方的決策及其均衡問題。 ?博弈論的研究對象現(xiàn)在已擴(kuò)展到人類生活的各個(gè)方面：政治、經(jīng)濟(jì)、軍事、外交、犯罪、心理和生物演化等領(lǐng)域，它促進(jìn)了包括經(jīng)濟(jì)學(xué)在內(nèi)的各類社會(huì)科學(xué)的定量化和精細(xì)化。 ?博弈論研究的是具有相互外部經(jīng)濟(jì)條件下的個(gè)人選擇問題。 2021/11/10 NIE 6 ?博弈分為合作博弈和非合作博弈。 ?許多非正式制度安排正是人們在長期的交往和“博弈”中為解決合作問題而自發(fā)形成的。 ?為什么博弈論在經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域會(huì)產(chǎn)生如此大的影響呢？ ?從“ prisoner’s dilemma”談起 2021/11/10 NIE 7 1. 囚徒困境 ? 兩個(gè)小偷甲和乙聯(lián)手作案，私入民宅被警方逮住但未獲證據(jù)。警方將兩人分別置于兩間房間分開審訊，政策是若一人招供但另一人未招，則招者立即被釋放，未招者判入獄 10年；若二人都招則兩人各判刑8年 。若兩人都不招則未獲證據(jù)但因私入民宅各拘留 1年。 ? 問題：甲、乙如何選擇？ 1， 1 10， 0 甲 囚犯抗拒 0， 10 8， 8 甲囚犯坦白 乙 囚犯抗拒 乙囚犯坦白 囚犯 困境 2021/11/10 NIE 8 2. 生活中的“ prisoner’s dilemma”例子 ?例子 1 商家價(jià)格戰(zhàn) ?出售同類產(chǎn)品的商家之間本來可以通過共同將價(jià)格維持在高位而獲利，但實(shí)際上卻是相互殺價(jià)，結(jié)果都賺不到錢。 ? 當(dāng)一些商家共謀將價(jià)格抬高，消費(fèi)者實(shí)際上不用著急，因?yàn)樯碳衣?lián)合維持高價(jià)的壟斷行為一般不會(huì)持久，可以等待壟斷的自身崩潰，價(jià)格就會(huì)掉下來。 2021/11/10 NIE 9 例子 2 為什么政府要負(fù)責(zé)修建公共設(shè)施，因?yàn)樗饺藳]有積極性出資修建公共設(shè)施 ?設(shè)想有兩戶相居為鄰的農(nóng)家，十分需要有一條好路從居住地通往公路。修一條路的成本為 4，每個(gè)農(nóng)家從修好的好路上獲得的好處為 3。如果兩戶居民共同出資聯(lián)合修路，并平均分?jǐn)傂蘼烦杀?，則每戶居民獲得凈的好處（支付）為 34/2=1；當(dāng)只有一戶人家單獨(dú)出資修路時(shí)，修路的居民獲得的支付為 34=1（虧損）， “搭便車”不出資但仍然可以使用修好的路的另一戶人家獲得支付 30=3 0， 0 3， 1 甲不修路 1， 3 1， 1 甲修路 乙不修路 乙修路 修路博弈 2021/11/10 NIE 10 例子 3 蘇格蘭的草地為什么消失了？公共資源經(jīng)常被過度利用的原因。 ?在 18世紀(jì)以前，英國蘇格蘭地區(qū)有大量的草地，其產(chǎn)權(quán)沒有界定，屬公共資源，大家都可以自由地在那里放牧。 ?不限制放牧規(guī)模 ，草場就會(huì)消失。 ?任何一位牧民的結(jié)論都會(huì)是：無論其他牧民是否過度放牧，我選擇“約束自己的放牧規(guī)模”都是劣戰(zhàn)略。 ?大家最終都會(huì)選擇過度放牧，結(jié)果導(dǎo)致草地消失，生態(tài)破壞。 2021/11/10 NIE 11 例子 4 為什么在城市中心道路上禁止汽車鳴喇叭？ ?禁鳴喇叭一方面是為了控制城市噪聲污染，另一方面是基于以下的博弈論原因。當(dāng)汽車司機(jī)可以鳴喇叭時(shí)，可能為汽車超速搶行提供條件。但當(dāng)大家都搶行時(shí)，城市交通擁擠加重，反而都難以順利通行，獲得低支付（ 2,2)。 2， 2 9， 1 甲司機(jī)不緩行 1， 9 8， 8 甲司機(jī)緩行 乙司機(jī)不緩行 乙司機(jī)緩行 交通博弈 2021/11/10 NIE 12 例子 5 為什么要加入 WTO？ ? WTO是一個(gè)自愿性申請加入的自由貿(mào)易聯(lián)盟，即 WTO成員國之間實(shí)現(xiàn)低關(guān)稅或零關(guān)稅的相互間自由貿(mào)易。為什么需要一個(gè)組織來協(xié)調(diào)國家之間的自由貿(mào)易呢？ 2021/11/10 NIE 13 第一節(jié) 制度及其博弈論解釋 一、制度的定義 制度的含義 ?Institution是約束人們行為的一系列規(guī)則。它抑制著人際交往中可能出現(xiàn)的任意行為和機(jī)會(huì)主義行為。 ?制度與人的動(dòng)機(jī)、行為有著內(nèi)在的聯(lián)系。 ?制度是一種“公共物品” 。 2021/11/10 NIE 14 制度的正式定義：博弈論的觀點(diǎn) ? 我們在這里采用的是 David Lewis和 Andrew Schotter的定義。劉易斯定義了“社會(huì)習(xí)慣”，意指全體社會(huì)成員一致接受的行為規(guī)則，它用于規(guī)范人們在某種經(jīng)常出現(xiàn)的景況下的行為。即： —— 社會(huì)習(xí)慣是社會(huì)群體內(nèi)部用于解決某類協(xié)調(diào)問題（ S）的一套行為規(guī)范（記為 R）， R構(gòu)成該群體的共同知識，且滿足下列條件： ? （ 1）該群體中每一個(gè)人都遵守 R； ? （ 2）每一個(gè)人預(yù)期其他人也遵守 R； ? （ 3）給定其他人遵守 R，每一個(gè)人的最優(yōu)選擇是遵守 R，即每個(gè)人都遵守 R是協(xié)調(diào)問題 S的唯一均衡解（ Lewis,1969，）。 ? （ 4）如果有人不遵守 R，其他人也將不遵守 R，此時(shí)得到的收益要低于所有人都遵守 R條件下的收益（ Schotter,1981,）。 2021/11/10 NIE 15 博弈論視野下的三種制度觀 （ 1）將制度明確等同于博弈的特定參與人。 ? an established anization （ 2）將制度視為博弈的規(guī)則。 ?以區(qū)別于它的參與人。支持這一觀點(diǎn)的有諾斯 ?博弈規(guī)則可分為正式規(guī)則和非正式規(guī)則 （ 3）將制度視為博弈的均衡。 ?這種觀點(diǎn)最早的倡導(dǎo)者之一是 Andrew Schotter、Greif、 Barry Allyn Young。他們開創(chuàng)了制度理論的均衡方法。 ?博弈均衡制度觀的進(jìn)展分別源于兩個(gè)不同的博弈均衡概念： evolution game approach和 repeated game approach。 2021/11/10 NIE 16 二、制度的分類 正式制度與非正式制度 ? 非正式制度：以非成文的形式存在的，或雖有成文形式，但沒有權(quán)威機(jī)構(gòu)執(zhí)行這套制度和懲罰違規(guī)者，則稱非正式制度。 ? 正式制度：制度以成文形式存在，且有權(quán)威機(jī)構(gòu)付諸實(shí)施。如政府頒布的文件、體育比賽中的競賽規(guī)則等。在現(xiàn)代社會(huì)，正式制度無疑具有重要的作用。 2021/11/10 NIE 17 正式制度的層級結(jié)構(gòu)圖 自然法 權(quán)利宣言 / 基本