道德風(fēng)險管理ppt課件(已修改)
2025-01-22 23:34 本頁面
【正文】 道德風(fēng)險管理 道德風(fēng)險定義 ? 道德風(fēng)險是指“從事經(jīng)濟(jì)活動的人在最大限度地增進(jìn)自身效用時作出不利于他人的行動”道德風(fēng)險的實(shí)質(zhì)是制度約束軟化和個人追求收益最大化之間的矛盾所導(dǎo)致的一些不合乎道德規(guī)范的社會現(xiàn)象 ? 在銀行業(yè)中，與其他風(fēng)險相比，道德風(fēng)險最難控制。 股東（所有者） 董事會（一般委托人） 總行行長（一級代理人）（二級委托人 一般員工） 一級分行行長（二級代理人、三級委托人） 二級分行行長（三級代理人、四級委托人） 一般員工 支行行長（四級代理人、五級委托人） 二級支行行長（五級代理人、六級委托人） 一般員工 儲蓄所負(fù)責(zé)人（六級代理人、奇跡委托人） 一般員工 信托關(guān)系 委托代理關(guān)系 管理關(guān)系 銀行內(nèi)部的道德風(fēng)險 政府的道德風(fēng)險 監(jiān)管機(jī)構(gòu)的道德風(fēng)險 銀行自身的道德風(fēng)險 銀行外部的道德風(fēng)險 借款人的道德風(fēng)險 存款保險制度下的道德風(fēng)險 與業(yè)務(wù)經(jīng)營相關(guān)的道德風(fēng)險 道德風(fēng)險的分類 分類 代理人的道德風(fēng)險 代理人隱藏行為的道德風(fēng)險 代理人隱藏信息的道德風(fēng)險 委托人的道德風(fēng)險 道德風(fēng)險的六大特征 ?之所以成為道德風(fēng)險，就是因?yàn)槿说牡赖掠^念，道德品質(zhì)和道德水準(zhǔn)是引發(fā)風(fēng)險的直接因素和獸藥原因。一切道德風(fēng)險均源于以利己為目的的謀私行為與逆向選擇，所以人的主觀臆為是其區(qū)別于其他風(fēng)險的關(guān)鍵。如果說，市場風(fēng)險來自價格的波動的信用風(fēng)險來自借款者償還能力的變化，那么道德風(fēng)險則可歸因于有意的“來自銀行內(nèi)部或外部的人為操縱” 主觀人為性 ? 與其他風(fēng)險相比，道德風(fēng)險更具隱蔽性，特別在其形成初期，一般只有在具備某種條件或受到某種刺激如內(nèi)外審計(jì)、人事變動或企業(yè)轉(zhuǎn)型時，才會由隱變顯。如 1995年英國巴林銀行倒閉和日本大和銀行巨額虧損就是因長期隱蔽的道德風(fēng)險驟然爆發(fā)而致，從國內(nèi)案例來看，當(dāng)事人也多為漸進(jìn)地牟取不當(dāng)利益，有的甚至長達(dá)數(shù)十年，而越是長期行為越不可能明目張膽、肆無忌憚，也就越是隱蔽，這也決定了道德風(fēng)險具有時滯性，并非都能再代理期內(nèi)部顯現(xiàn)。 隱蔽突發(fā)性 ? 在銀行各類風(fēng)險鐘，損失程度最難預(yù)計(jì)和估量的就是道德風(fēng)險
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