對(duì)公資金業(yè)務(wù)介紹ppt課件(已修改)
2024-11-15 20:15 本頁面
【正文】 對(duì)公資金業(yè)務(wù)介紹 ——網(wǎng)點(diǎn)主任培訓(xùn) 資金業(yè)務(wù)部 2021年 5月 提綱： NDF套利產(chǎn)品 美元 /人民 幣匯 率 匯 改后走 勢 回 顧 小結(jié)： 2021年人民幣全年升值的幅度為 %，這基本符合了 2021年初市場對(duì)人民幣 2021年升值幅度為 3%的預(yù)測。 人民幣匯率情況 去年 12月 —1月，人民幣升勢加快！ 2月 ——4月人民幣有所放慢腳步 5月開始人民幣又開始加快腳步，且震蕩加劇 人民幣升值趨勢下，我們的策略？ 在人民幣升值環(huán)境下， 特別是人民幣匯率單 方面升值環(huán)境下，我 們應(yīng)該及早采取策略 規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，目前 可以采取的辦法是 遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù) % 20210412 24M % 20210312 23M % 20210212 22M % 20210112 21M % 20211212 20M % 20211112 19M % 20211012 18M % 20210912 17M % 20210712 16M % 20210612 15M % 20210512 14M % 20210412 13M % 20210312 12M % 20210214 11M % 20210114 10M % 20211212 9M % 20211112 8M % 20211012 7M % 20210912 6M % 20210813 5M % 20210712 4M % 20210612 3M % 20210514 2M % 20210412 1M 匯率成本 起息日 匯買價(jià) 期限 2021年遠(yuǎn)期結(jié)匯的實(shí)證分析： 說明： 1）假設(shè)客戶在 2021年 5月 21日敘做了 2021年 12月 25到期的遠(yuǎn)期結(jié)匯，結(jié)匯價(jià)格鎖定在，與到期日即期結(jié)匯價(jià)相比，客戶獲利約 400bps。依次類推，客戶如果在 2021年 5月份以后敘做遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)，獲利效果非常明顯 . 2） 07321,即期結(jié)匯價(jià)格在 ，敘做遠(yuǎn)期結(jié)匯不但控制了匯率波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)，而且還有一定的盈利 敘做交易日 到期交割日 日期 2021323 2021623 2021925 20211225 2021321到期日外管價(jià)
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