基于經(jīng)濟資本的保險公司利率風險度量——以中國太保為例(已修改)
2024-10-15 10:40 本頁面
【正文】 基于經(jīng)濟資本的保險公司利率風險度量 —— 以中國太保為例 湖北經(jīng)濟學院 劉寧 研究背景 1 ?研究動因 ?外部 ?內(nèi)部 ?研究綜述 ?國外 ?國內(nèi) ?比較 研究背景 2 全面風險管理體系 全面風險管理流程 構建環(huán)境 風險建模 風險度量 整合風險 風險應對 識別風險 衡量績效 配置資本 監(jiān)控執(zhí)行 壽命風險 非壽命風險 市場風險 信用風險 運營風險 業(yè)務風險 經(jīng)濟資本 概念 計算 時間范圍視角 風險測度視角 經(jīng)濟資本在風險 度量中的應用 研究背景 3 保險公司主要風險類型 投資風險 非金融風險 市場（含 ALM）風險 信用與國家風險 運營風險 業(yè)務風險 承保風險 壽命風險 非壽命風險 死亡率風險 發(fā)病率風險 保費風險 準備金風險 巨災風險 利率風險 權益風險 匯率風險 通脹風險 房地產(chǎn)風險 私人權益風險 信用價差風險 信用風險 國家風險 理論基礎 1 ? 需要用以應對在一定時間范圍內(nèi)以及與內(nèi)部評級目標相對應的置信水平下保險公司面臨的所有風險造成的非預期損失的最低資本緩沖。 經(jīng)濟資本 時
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