時(shí)間序列、動(dòng)態(tài)計(jì)量和非平穩(wěn)性(已修改)
2025-05-28 19:21 本頁(yè)面
【正文】 1 2 時(shí)間序列、動(dòng)態(tài)計(jì)量 和非平穩(wěn)性 3 本章介紹時(shí)間序列數(shù)據(jù)的性質(zhì)和時(shí)間序列數(shù)據(jù)計(jì)量分析的基本原理，動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的自回歸分布滯后模型和因果性檢驗(yàn)，時(shí)間序列回歸中的偽回歸和單位根檢驗(yàn)，以及單積、協(xié)積和誤差修正模型。 4 第一節(jié) 時(shí)間序列分析方法 第二節(jié) 自回歸分布滯后模型 第三節(jié) 平穩(wěn)性和非平穩(wěn)時(shí)間序列分析 5 一、時(shí)間序列的性質(zhì) ? 時(shí)間序列數(shù)據(jù)最根本的特征，也是與截面數(shù)據(jù)最根本的區(qū)別，是時(shí)間序列數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)時(shí)間的順序性。 ? 這種順序性是時(shí)間序列數(shù)據(jù)按時(shí)間順序統(tǒng)計(jì)觀測(cè)的基本方式?jīng)Q定的。 ? 時(shí)間序列數(shù)據(jù)的性質(zhì)和特征： 時(shí)間序列數(shù)據(jù)的時(shí)間順序性決定了它們可以反映經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的趨勢(shì)性。 6 時(shí)間序列數(shù)據(jù)的時(shí)間順序性決定了它們可以反映經(jīng)濟(jì)運(yùn)動(dòng)的周期性和季節(jié)性。 時(shí)間序列數(shù)據(jù)的時(shí)間順序性，決定了它們可以反映經(jīng)濟(jì)運(yùn)動(dòng)、關(guān)系中的延滯作用和長(zhǎng)期持續(xù)效應(yīng)，也稱為 “ 滯后效應(yīng) ” 。 時(shí)間序列的順序性也決定了時(shí)間序列數(shù)據(jù)可以反映經(jīng)濟(jì)運(yùn)動(dòng)、關(guān)系中的各種正反饋?zhàn)饔谩? 時(shí)間序列數(shù)據(jù)的時(shí)間順序性，與時(shí)間之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系，決定了時(shí)間序列數(shù)據(jù)與隨機(jī)過程之間不可分割的聯(lián)系。 7 二、時(shí)間序列數(shù)據(jù)計(jì)量分析方法 （一）傳統(tǒng)時(shí)間序列計(jì)量分析方法 趨勢(shì)回歸和統(tǒng)計(jì)平滑處理 時(shí)間趨勢(shì)回歸 ： ? 把時(shí)間作為解釋變量，把經(jīng)濟(jì)規(guī)律當(dāng)作時(shí)間序列與時(shí)間之間的因果關(guān)系，進(jìn)行線性非線性回歸分析 ； ? 對(duì)兩個(gè)時(shí)間序列變量之間的回歸進(jìn)行分析，意味著預(yù)測(cè)序列的趨勢(shì)性與另一時(shí)間序列的趨勢(shì)相關(guān)。 8 季節(jié)性和周期分析 分析處理時(shí)間序列數(shù)據(jù)季節(jié)性、周期性的方法，包括虛擬變量回歸和因素分解等。 分布滯后和自回歸模型分析 分布滯后、自回歸分布滯后模型和格蘭杰因果性檢驗(yàn)，在分析方法方面其實(shí)都屬于傳統(tǒng)計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析方法。這些模型研究的主要是經(jīng)濟(jì)關(guān)系的長(zhǎng)期動(dòng)態(tài)規(guī)律，因此也稱 “ 動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析 ” 或 “ 動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) ” 。 9 （二）現(xiàn)代時(shí)間序列分析方法 頻譜分析 /譜分析 /頻域分析 ? 頻譜分析認(rèn)為任何時(shí)間序列都能分解成一系列不同頻率，或者說不同波長(zhǎng)周期波動(dòng)的疊加，可以通過波形分解掌握時(shí)間序列變量的變化規(guī)律。 ? 由于頻譜技術(shù)要求的數(shù)據(jù)容量和穩(wěn)定性都更強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)一般不容易滿足這些要求，而且頻譜技術(shù)更重要的應(yīng)用是控制而不是預(yù)測(cè)，因此頻譜技術(shù)在工程技術(shù)方面應(yīng)用較多，在經(jīng)濟(jì)學(xué)中使用較少。 10 時(shí)域分析 ? 時(shí)域分析指從時(shí)間序列不同時(shí)域（時(shí)期）之間相互依存、影響的角度，研究時(shí)間序列的規(guī)律和進(jìn)行預(yù)測(cè)的時(shí)間
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