時間序列、動態(tài)計量和非平穩(wěn)性(已修改)
2025-05-28 19:21 本頁面
【正文】 1 2 時間序列、動態(tài)計量 和非平穩(wěn)性 3 本章介紹時間序列數(shù)據(jù)的性質(zhì)和時間序列數(shù)據(jù)計量分析的基本原理，動態(tài)計量經(jīng)濟(jì)分析的自回歸分布滯后模型和因果性檢驗，時間序列回歸中的偽回歸和單位根檢驗，以及單積、協(xié)積和誤差修正模型。 4 第一節(jié) 時間序列分析方法 第二節(jié) 自回歸分布滯后模型 第三節(jié) 平穩(wěn)性和非平穩(wěn)時間序列分析 5 一、時間序列的性質(zhì) ? 時間序列數(shù)據(jù)最根本的特征，也是與截面數(shù)據(jù)最根本的區(qū)別，是時間序列數(shù)據(jù)對應(yīng)時間的順序性。 ? 這種順序性是時間序列數(shù)據(jù)按時間順序統(tǒng)計觀測的基本方式?jīng)Q定的。 ? 時間序列數(shù)據(jù)的性質(zhì)和特征： 時間序列數(shù)據(jù)的時間順序性決定了它們可以反映經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的趨勢性。 6 時間序列數(shù)據(jù)的時間順序性決定了它們可以反映經(jīng)濟(jì)運(yùn)動的周期性和季節(jié)性。 時間序列數(shù)據(jù)的時間順序性，決定了它們可以反映經(jīng)濟(jì)運(yùn)動、關(guān)系中的延滯作用和長期持續(xù)效應(yīng)，也稱為 “ 滯后效應(yīng) ” 。 時間序列的順序性也決定了時間序列數(shù)據(jù)可以反映經(jīng)濟(jì)運(yùn)動、關(guān)系中的各種正反饋作用。 時間序列數(shù)據(jù)的時間順序性，與時間之間的對應(yīng)關(guān)系，決定了時間序列數(shù)據(jù)與隨機(jī)過程之間不可分割的聯(lián)系。 7 二、時間序列數(shù)據(jù)計量分析方法 （一）傳統(tǒng)時間序列計量分析方法 趨勢回歸和統(tǒng)計平滑處理 時間趨勢回歸 ： ? 把時間作為解釋變量，把經(jīng)濟(jì)規(guī)律當(dāng)作時間序列與時間之間的因果關(guān)系，進(jìn)行線性非線性回歸分析 ； ? 對兩個時間序列變量之間的回歸進(jìn)行分析，意味著預(yù)測序列的趨勢性與另一時間序列的趨勢相關(guān)。 8 季節(jié)性和周期分析 分析處理時間序列數(shù)據(jù)季節(jié)性、周期性的方法，包括虛擬變量回歸和因素分解等。 分布滯后和自回歸模型分析 分布滯后、自回歸分布滯后模型和格蘭杰因果性檢驗，在分析方法方面其實都屬于傳統(tǒng)計量經(jīng)濟(jì)分析方法。這些模型研究的主要是經(jīng)濟(jì)關(guān)系的長期動態(tài)規(guī)律，因此也稱 “ 動態(tài)計量經(jīng)濟(jì)分析 ” 或 “ 動態(tài)計量經(jīng)濟(jì)學(xué) ” 。 9 （二）現(xiàn)代時間序列分析方法 頻譜分析 /譜分析 /頻域分析 ? 頻譜分析認(rèn)為任何時間序列都能分解成一系列不同頻率，或者說不同波長周期波動的疊加，可以通過波形分解掌握時間序列變量的變化規(guī)律。 ? 由于頻譜技術(shù)要求的數(shù)據(jù)容量和穩(wěn)定性都更強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)一般不容易滿足這些要求，而且頻譜技術(shù)更重要的應(yīng)用是控制而不是預(yù)測，因此頻譜技術(shù)在工程技術(shù)方面應(yīng)用較多，在經(jīng)濟(jì)學(xué)中使用較少。 10 時域分析 ? 時域分析指從時間序列不同時域（時期）之間相互依存、影響的角度，研究時間序列的規(guī)律和進(jìn)行預(yù)測的時間
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