第十一章-金融機構(gòu)風險管理-文庫吧
2024-11-19 22:12 本頁面
【正文】 0億美元的日本日經(jīng)股票指數(shù)期貨后，里森又在日本債券和短期利率合同期貨市場上作價值約200億美元的空頭交易。 不幸的是，日經(jīng)指數(shù)并未依據(jù)里森的想法走，在1995年1月就降到了18500點以下，在此點位下，每下降一點，就損失200萬美元。里森又試圖通過大量買進的方法促使日經(jīng)指數(shù)上升，但都失敗了。跟著日經(jīng)指數(shù)的進一步下跌，里森越虧越多，眼睜睜地看著10億美元化為烏有，并且整個巴林銀行的資本和儲備金只有8.6億美元。 盡管英格蘭銀行采取了一系列的拯救措施，然而都失敗了。,里森的簡介,1.2商業(yè)銀行風險管理的組織框架,商業(yè)銀行風險管理組織框架的基本原則 （1）一致性原則 （2）全面性原則 （3）獨立性原則 （4）權(quán)威性原則 （5）互通性原則 （6）分散與集中相統(tǒng)一原則,商業(yè)銀行風險管理組織框架的常見模式 （1）風險管理部集權(quán)模式 （2）事業(yè)部模式 （3）矩陣型模式 （4）網(wǎng)絡(luò)型模式,我國商業(yè)銀行風險管理組織模式的選擇,（1）我國商業(yè)銀行風險管理組織模式的選擇標準 與銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng) 目前的資源足以支撐 進行成本效益分析 有可操作性和便捷性 （2）我國商業(yè)銀行風險管理組織模式 董事會設(shè)風險管理專業(yè)委員會 總部設(shè)風險管理部 各種風險的獨立管理體系,1.3商業(yè)銀行風險的管理方法,1）風險資本法（β系數(shù)法） 2）在險風險估值法（ VaR 法） 3）風險調(diào)整的資本收益法（ RAROC法） 4）信貸矩陣模型 5）全面風險管理模式（ ERM 模式）,1.4商業(yè)銀行信貸風險的管理策略,1）貸款回避策略 2）貸款分散策略 3）貸款轉(zhuǎn)嫁策略 4）貸款抑制策略 5）貸款補償策略,1.5信用卡業(yè)務(wù)的風險管理,信用卡業(yè)務(wù)主要風險類型及其特征 （1）外部欺詐風險 （2）中介機構(gòu)交易風險 （3）內(nèi)部操作風險 （4）持卡人信用風險 （5）信用卡套現(xiàn)活躍風險 （6）偽造境外卡盜取現(xiàn)金風險,信用卡業(yè)務(wù)風險的防范措施 （1）完善信用卡業(yè)務(wù)內(nèi)控制度，提高制度執(zhí)行力 （2）加強發(fā)卡環(huán)節(jié)風險管理，嚴把風險源頭關(guān) （3）加強銀行卡發(fā)卡業(yè)務(wù)外包的管理 （4）加強對信用卡透支額度的管理 （5）加強收單環(huán)節(jié)風險管理，防范交易風險 （6）加強ATM機等自助設(shè)備管理，防范欺詐風險 （7）加強對信用卡客戶規(guī)范用卡的培養(yǎng)和教育 （8）加強對簽約商戶的管理 （9）加強宣傳教育，提高風險防范能力 （10）加強協(xié)作，建立健全信用卡風險防范合作機制,1.6商業(yè)銀行并購貸款的風險管理,并購貸款：是指商業(yè)銀行向并購方或其子公司發(fā)放的，用于支付并購交易價款的貸款。 并購貸款的風險種類 （1）戰(zhàn)略風險 （2）法律與合規(guī)風險 （3）整合風險 （4）經(jīng)營及財務(wù)風險,并購貸款風險管理指標 （1）商業(yè)銀行全部并購貸款余額／同期本行核心資本凈額≤50% （2）同一借款人的并購貸款余額／同期本行核心資本凈額的比例≤5% （3）企業(yè)并購的資金來源中并購貸款所占比例≤50%。 （4）并購貸款期限≤5年,1.7商業(yè)銀行關(guān)聯(lián)企業(yè)貸款風險管理,關(guān)聯(lián)企業(yè)貸款風險的表現(xiàn)形式 通過注冊一連串公司并以更具隱蔽性的關(guān)聯(lián)企業(yè)交叉擔保（即不限于兩個公司互為對方的貸款提供擔保，而是多家公司連環(huán)交叉的間接擔保）分別到不同商業(yè)銀行申請貸款，回避單一銀行機構(gòu)對集團客戶授信的風險控制，成為商業(yè)銀行關(guān)聯(lián)企業(yè)貸款風險新的表現(xiàn)形式。 關(guān)聯(lián)企業(yè)套取銀行貸款的主要手法 （1）建立股權(quán)關(guān)系復雜的關(guān)聯(lián)企業(yè)組織網(wǎng) （2）偽造虛假貸款申請材料 （3）采取交叉擔保的方式騙貸,關(guān)聯(lián)企業(yè)貸款風險的管理措施 （1）提高《商業(yè)銀行授信工作盡職指引》執(zhí)行的有效性 （2）嚴格貸款申請材料審查 （3）加強對貸款資金用途的監(jiān)控 （4）謹慎對待貸款逾期后的轉(zhuǎn)貸行為 （5）強化責任追究制度,1.8《巴塞爾新資本協(xié)議》“三大支柱”對商業(yè)銀行風險管理的要求,1）實施全面風險管理，提高風險管理質(zhì)量 2）增強風險防范的主動性，增加風險管理手段的靈 活性 3）注重模型化和定量化計量，提高風險管理的精密度 4）強調(diào)監(jiān)管當局及時干預，充分發(fā)揮監(jiān)管者的作用 5）增強信息的透明度，更加強調(diào)市場約束,二、證券公司的主要風險及其管理,2.1證券公司的主要風險類型： 證券承銷業(yè)務(wù)的風險 證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)的風險 證券自營
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1