【正文】 量市場風險資本要求？ A 敏感分析 B 風險價值 C 壓力測試 D 久期分析 D 13 20xx 年頒布的巴塞爾新資本協(xié)議提出了三大支柱，包括 A 信用風險、市場風險、操作風險 B 最低資本要求、監(jiān)管檢查、市場紀律 C 資本監(jiān)管、行業(yè)監(jiān)管、流程監(jiān)管 D 公司治理、混業(yè)經(jīng)營、分業(yè)監(jiān)管 B 14 BASEL II 的資本計算覆蓋了下面哪些風險 A 信用風險、操作風險、其他風險 B 信用風險、市場風險、操作風險 C 信用風險、市場風險、其他風險 D 市場風險、操作風險、其他風險 B 15 下面哪個國家或地區(qū)在通過立法確保 BASEL II 實施方面最為嚴格 B A OECD B 歐盟 C G8 集團 D 北美自由貿(mào)易區(qū) 16 除了制定巴塞爾協(xié)定和資本協(xié)議外，巴塞爾委員會的工作不包括下面哪項？ A 電子銀行 B 客戶盡職調(diào)查 C 會計披露的審慎實踐 D 國際貿(mào)易單據(jù)規(guī)范 D 第三章 1 資本負債率是通常代表了銀行杠桿經(jīng)營的程度。一般來說，該比率越高，意味著銀行面臨的償付風險就 A 越高 B 越低 C 沒有直接關(guān)系 D 可能高也可能低 A 2 銀行的高杠桿經(jīng)營的特性決定了，只要銀行獲取資金的成本低于銀行資產(chǎn)的平均資產(chǎn)收益水平，杠桿越高，銀行 A 凈 資產(chǎn)收益率越高 B 總資產(chǎn)收益率越高 C 不良資產(chǎn)率越高 D 流動比率越高 A 3 從通常的情形來看，銀行的高杠桿經(jīng)營特性會 導致 A 資產(chǎn)價值變動波動范圍的增大，風險增加 B 銀行流動性水平降低，償付風險下降 C 銀行總資產(chǎn)收益率上升，面臨更多競爭 D 銀行收益水平波動的增加，即風險增加 D 4 資資 產(chǎn)產(chǎn) （（ 百百 萬萬 美美 元元 ）） 金金 額額 風風 險險 權(quán)權(quán) 重重（（ %）） 風風 險險 加加 權(quán)權(quán)資資 產(chǎn)產(chǎn) 本本 國國 政政 府府 債債 券券 200 0 0 現(xiàn)現(xiàn) 金金 10 0 0 一一 年年 以以 內(nèi)內(nèi) 的的 其其 他他 銀銀 行行 貸貸 款款 100 20 20 中中 小小 企企 業(yè)業(yè) 貸貸 款款 550 100 550 地地 方方 政政 府府 貸貸 款款 240 50 120 主主 要要 國國 際際 公公 司司 貸貸 款款 100 100 100 總總 計計 1200 790 負負 債債 （（ 百百 萬萬 美美 元元 ）） 金金 額額 資資 本本 80 客客 戶戶 存存 款款 （（ 80%活活 期期 ）） 920 其其 他他 銀銀 行行 借借 款款 200 總總 計計 1200 上表為某銀行的資產(chǎn)負債表和資產(chǎn)風險權(quán)重 /風險加權(quán)資產(chǎn)表，該銀行存在的主要問題為 A 資本充足率低于 8% B 資本負債比率高于 12 倍 C 客戶存款中活期比率過高而流動性高的資產(chǎn)不多 D 貸款比率過高 C 5 中央銀行在維護金融穩(wěn)定的過程 中，一般不可能扮演以下何種角色 A 向需要融資的商業(yè)銀行提供再貼現(xiàn) B 成為商業(yè)銀行的最后貸款人 C 向企業(yè)和個人提供貸款 C D 根據(jù) 經(jīng)濟狀況和金融情況調(diào)整基礎(chǔ)利率水平 6 下面各個論述中，錯誤的是 A 個別銀行的 償付危機通常只會對本地的經(jīng)濟造成較小影響，但一旦波及到整個銀行業(yè) ，就會對整個宏觀經(jīng)濟和金融穩(wěn)定產(chǎn)生影響 B 金融穩(wěn)定和貨幣穩(wěn)定有著密切關(guān)系，一般央行確定了金融穩(wěn)定目標，也就確定了貨幣穩(wěn)定目標 C 金融自由化削弱了國家在經(jīng)濟活動中所扮演的角色，加劇了 銀行 之間的競爭 D 金融產(chǎn)品的 創(chuàng)新增強了銀行向其他市場轉(zhuǎn)移風險的能力 B 7 當銀行 所 面臨 的 下述何種情況 一般不會構(gòu)成對金融穩(wěn)定的重大影響 A 銀行系統(tǒng)的償付危機 B 中央銀行持續(xù)以商業(yè)銀行的最后貸款人角色提供流 動 性支持 C 幣值發(fā)生的重大的波動 D 個別銀行和金融機構(gòu)的周期性倒閉 D 8 巴塞爾委員會在制定 BASEL I 協(xié)議時確定了一系列目標，下面哪個不屬于當時確定的目標 A 為活躍銀行計量資本充足水平制定一個公平的框架 B 加強國際銀行體系的強健和穩(wěn)定 C 減少國際活躍銀行的不公平競爭 D 增強 G10 集團國際活躍銀 行的風險抵抗能力和國際競爭能力 D 9 根據(jù) BASEL I 風險權(quán)重的規(guī)定，非 OECD 銀行 1 年以內(nèi)的債權(quán)的風險權(quán)重是多少？ A 10% B 20% C 50% D 100% B 10 根據(jù) BASEL I 風險權(quán)重的規(guī)定，按揭貸款的居住類不動產(chǎn)優(yōu)先受償權(quán)的風險權(quán)重是多少？ A 10% B 20% C 50% D 100% C 11 根據(jù) BASEL I 風險權(quán)重的規(guī)定，無擔保個人貸款的風險權(quán)重等同于下列哪一類債權(quán)的風險權(quán)重？ A 按揭貸款中的居住類不動產(chǎn)抵押優(yōu)先受償權(quán)部分 B 對非 OECD 銀 行 1 年以下的債權(quán) C 公司貸款 D 對 OECD 銀行 1 年以上的債權(quán) C 12 根據(jù) BASEL I 風險權(quán)重的規(guī)定，對 OECD 政府的貸款被視同為哪項資產(chǎn)相類似的風險？ A 期限在一年之內(nèi)資產(chǎn)的風險 B 現(xiàn)金一樣，沒有風險 C 期限在 3 個月之內(nèi)的資產(chǎn) D 其他國家政府的債權(quán) B 13 一旦遵循 實施 了 BASEL I， A 就必須按照 BASEL I 協(xié)議規(guī)定的計算風險權(quán)重 ，各國監(jiān)管機構(gòu)沒有自己確定的權(quán)利 B 可以完全由各個國家監(jiān)管機構(gòu)自行確定風險權(quán)重的多少 C 部分資產(chǎn)的風險權(quán)重可由各國監(jiān)管機構(gòu)自行 確定 D 必須按照 BASEL I 協(xié)議規(guī)定嚴格遵守風險權(quán)重，除非獲得巴塞爾委員會的專門審議批準 C 14 BASEL I 在風險和資本之間設(shè)立了聯(lián)系， 確定了目標資本比率，即最低 8%的比率，這個目標資本比率指的是 A 所有銀行的合格資本與風險加權(quán)資產(chǎn)的比率 B 國內(nèi)和國際銀行的合格資本與風險加權(quán)資產(chǎn)的比率 C 國內(nèi)銀行的合格資本與風險加權(quán)資產(chǎn)的比率 D 國際銀行的合格資本與風險加權(quán)資產(chǎn)的比率 Ｄ 15 在 BASEL Ｉ中，最低監(jiān)管資本比率覆蓋了銀行的 Ａ 信用風險、市場風險和操作風險 Ｂ 僅僅信 用風險 Ｃ 信用風險和市場風險 Ｄ 信用風險、市場風險、操作風險和其他風險 Ｂ 16 信用資產(chǎn)除了以現(xiàn)金和實物資產(chǎn)表現(xiàn)在銀行資產(chǎn)負債表表內(nèi)，還通 過各種形式出現(xiàn)在 資產(chǎn)負債表以外，這些業(yè)務(wù)包括 A 擔保、承兌、保證和期權(quán) B 擔保、承兌、債券和保證 C 擔保、承兌、股權(quán)和債券 D 擔保、保證、期權(quán)和債券 A 17 下列主要的表外信用替代物，哪個轉(zhuǎn)換系數(shù)最低 A 擔保 B 票據(jù)發(fā)行便利 C 有追索權(quán)的證券化 D 原始期限小于一年的承諾 D 18 針對表外信用替代物， A 各國監(jiān)管機 構(gòu)可以根據(jù)本國的實際情況進一部明確各種工具 B 必須按照 BASEL I 的規(guī)定和范圍進行轉(zhuǎn)換 C 并不是 所有的表外交易都可以轉(zhuǎn)換成等價的貸款進入表內(nèi)衡量 D 只能針對簡單的直接信用替代物轉(zhuǎn)換成表內(nèi) A 19 衍生工具具有下面哪些特性 A 一般衍生工具 都需要交換本金 B 衍生產(chǎn)品交易過程中，銀行通常不會暴露全部面值 C 衍生工具的信用風險都小于貸款的信用風險 D 衍生工具的流動性都很高， 由于杠桿高所以 交易成本 也高 B 20 對于衍生產(chǎn)品采用盯市暴露法，相比于直接貸款權(quán)重為 A 50% B 35% C 20% D 100% A 21 BASEL I 規(guī)定了兩種計算衍生合約信用等價物的方法，包括 A 即期暴露法和原始暴露法 B 盯市暴露法和本金暴露法 C 即期暴露法和盯市暴露法 D 即期暴露法和本金暴露法 A 22 在兩種計算衍生合約信用等價物的方法中， BASEL I 鼓勵哪種？ A 即期暴露法 B 原始暴露法 C 盯市暴露法 D 本金暴露法 A 23 在兩種計算衍生合約信用等價物的方法中，通過盯市的手段來計量合約當前重置價值的是哪種方法？該方法的轉(zhuǎn)換系數(shù)要比另一種方法要（ ） A 即期暴露法 高 B 原始暴露法 低 C 盯市暴露法 高 D 即期暴露法 低 D 24 各國監(jiān)管機構(gòu)根據(jù) BASEL I 的規(guī)定，允許原始暴露法可以作為即期暴露法模型實施過程中的一個過渡方法，適用于 A 交易規(guī)模較小的銀行 B 交易規(guī)模較大的全國性銀行 C 交易規(guī)模較大的國際性銀行 D 所有的銀行 A 25 對于從事下面哪些類別或者類似衍生合約的銀行，必須采用即期暴露法 來轉(zhuǎn)換表外業(yè)務(wù) I 從事股票及類似衍生品合約的銀行 II 從 事黃金及類似衍生品合約的銀行 III 從事貴金屬及類似衍生品合約的銀行 IV 從事其他商品遠期和互換及類似衍生品合約的銀行 V 從事 其他商品 期權(quán)及類似衍生品合約的銀行 VI 從事利率和匯率及類似衍生品合約的銀行 A I II III IV V B I II III IV C I III IV VI D I III IV V D 26 下面不屬于 BASEL I 規(guī)定的一級資本的是哪項 A 銀行繳足股本 B 銀行 的留存收益 C 銀行發(fā)行的累計永續(xù)優(yōu)先股 D 銀行披露的盈余共 積和儲備 C 27 銀行的二級資本不能超過總資本的多少？ A 20% B 35% C 50% D 100% C 28 如果某個銀行的總合格資本為 10%，根據(jù) BASEL I 的規(guī)定，其最低資本要求中二級資本不能超過多少？ A 5% B 4% C 2% D 8% B 29 BASEL I 采用下面哪個方法來衡量表外業(yè)務(wù)的信用風險？ A 市值頭寸等價物 B 資本等價物 C 信用風險 等價 物 D 名義價值等價物 C 30 在計算銀行合格資本時，應(yīng)該從資本中扣減的部分不包括下面哪項 A 商 譽 B 非并表銀行和金融公司的投資 C 公司針對某項資產(chǎn)計提的專項減計 D 由監(jiān)管當局判定的 其他銀行和金融公司的資本投資 C 31 針對三級資本，下面正確的是 A BASEL 協(xié)議沒有對三級資本作出任何的規(guī)定 B 三級資本只對銀行市場風險資產(chǎn)對應(yīng)的資本有效 C 三級資本可以部分用于信用風險 D 三級資本的使用和范圍由各個銀行自己確定 B 32 1996 年的市場風險修正案第一次批準銀行可以使用自己的模型，就是風險價值模型（ VaR），該模型對市場風險給出了怎樣的定義？ A 給定時間內(nèi)和一定概率 下市場風險導致的最大損失 B 給定時間內(nèi)市場風險導致的最大損失 C 給定時間內(nèi)市場風險導致的最小損失 D 一定概率下市場風險導致的 最小 損失 A 33 “ 每個交易日的損失超過 500 萬的概率為 5%”如果用 VaR 來標達的話，其置信度為多少 A 5% B 95% C 100% D 無法確定 B 34 針對 VaR 模型的描述，下面錯誤的是 A VaR 描述的是損失 B VaR 需要三個要件，即期限、置信度和金額 C VaR 告訴了對于真實損失的計量 D VaR 作為基礎(chǔ)，可以被用來需要多少資本來覆蓋市 場風險 C 35 下面不屬于 BASEL I 的缺陷是哪項？ A 沒有考慮不同借款人的信用等級 B 僅僅考慮了 資本充足性，沒有從風險角度控制 C 沒有讓所有監(jiān)管部門完全實施 D 存在著資本套利空間 C 36 在制定 BASEL I 時， BASEL 委員會的一個目標是 B A 建立風險監(jiān)管準則 B 加強國際銀行體系的穩(wěn)健和安全 C 為銀行監(jiān)管和銀行制定資本比率 D 確保金融市場自由化的全球同步 第四章 1 一般市場風險包括下面哪四種不同種類？ A 利率風險、結(jié)算風險、匯率風險、 股票 風 險 B 利率風險、匯率風險、流動風險和股票商品價格風險 C 利率風險、匯率風險、 商品 風險和 股票 風險 D 利率風險、匯率風險、結(jié)算風險、流動性風險 C 2 下面哪些事項屬于特定風險 A 利率風險 B 政策風險 C 購買力風險 D 經(jīng)營風險 D 3 市場風險一般可以分解成下面哪兩部分？ A 集中度風險和分散型風險 B 特定風險和系統(tǒng)性風險 C 非系統(tǒng)風險和整體風險 D 剩余風險和轉(zhuǎn)移風險 B 4 資產(chǎn)凈值風險是由于持有什么頭寸產(chǎn)生的？ A．商品期貨 B. 公司債 券