【正文】 第一章 答案 1 關(guān)于銀行和金融服務(wù)公司之間的關(guān)系，下述表述中不正確的是哪個(gè)？ A 銀行是指持有執(zhí)照并從事存貸款及支票簽收、發(fā)等業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) B 金融服務(wù)公司提供除銀行以外業(yè)務(wù)的包括保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等金融產(chǎn)品機(jī)構(gòu) C 銀行一定是一種金融服務(wù)公司，而金融服務(wù)公司不一定是銀行 D 對(duì)銀行的監(jiān)管和對(duì)金融服務(wù)業(yè)監(jiān)管是不同的 B 2 關(guān)于下面的描述，正確的是 I 風(fēng)險(xiǎn)代表的是產(chǎn)生負(fù)面結(jié)果的可能性 ，而且是可以估計(jì)的 II 風(fēng)險(xiǎn)事件將會(huì)給銀行帶來直接和間接的損失，最終都體現(xiàn)在財(cái)務(wù)損失 III 非金融產(chǎn)品和金融產(chǎn)品的監(jiān)管都 是為了保護(hù)消費(fèi)者，沒有其他區(qū)別 IV 銀行監(jiān)管不僅會(huì)對(duì)這個(gè)行業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)，對(duì)其中的每一個(gè)機(jī)構(gòu)都會(huì)進(jìn)行比較嚴(yán)格的監(jiān)管 A II 和 III B I 和 IV C II 和 IV D IV B 3 銀行的資本結(jié)構(gòu)不像其他傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)可以自由選擇，一般都受到最低資本要求和最低流動(dòng)性水平要求；制定這些要求的是 A 銀行董事會(huì) B 銀行股東大會(huì) C 行業(yè)協(xié)會(huì) D 所在地監(jiān)管當(dāng)局 D 4 BASEL II 協(xié)議適用于銀行的監(jiān)管，并不適用于金融服務(wù)業(yè)。但是從目前來看，將 BASEL II 覆蓋大約 8800 家信用機(jī) 構(gòu)和 2200 家投資公司的 ，是 A 日本 B 美國 C 英國和英聯(lián)邦體系 D 歐盟 D 5 銀行的經(jīng)營失敗在給銀行職員、客戶以及雇員造成立即損害的同時(shí)，給整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)帶來損害的風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)叫做 A 擠兌風(fēng)險(xiǎn) B 聯(lián)系風(fēng)險(xiǎn) C 系統(tǒng) 性 風(fēng)險(xiǎn) D 整體風(fēng)險(xiǎn) C 6 下面各個(gè)描述錯(cuò)誤的是 I 對(duì)于銀行的監(jiān)管，監(jiān)管當(dāng)局需要考慮資本與流動(dòng)性水平，通常把銀行資本和貸款的一定比例聯(lián)系 ，但這會(huì)忽略貸款的風(fēng)險(xiǎn)水平 II 風(fēng)險(xiǎn)越高，需要的資本就越多 III 違約率和就業(yè)率成反比，和市場利率呈正比，和宏觀經(jīng)濟(jì)向 好 度 呈 反比 A III B I 和 III C I II III D D 上面都正確，沒有錯(cuò)誤 7 BASEL I 只涵蓋了信用風(fēng)險(xiǎn)，并提出了 8%的資本充足率水平；下面的那些業(yè)務(wù)是不包括在 BASEL I 協(xié)議中的 A 持有的政府債權(quán) B 持有的其他銀行債權(quán) C 持有的股權(quán)和期權(quán) D 持有的企業(yè)及個(gè)人債權(quán) C 8 由于衍生產(chǎn)品的發(fā)展和期權(quán)定價(jià)模型的出現(xiàn)，推動(dòng)了銀行的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)展水平和能力，為此， 1996 年的市場風(fēng)險(xiǎn)修正案 鼓勵(lì)監(jiān)管當(dāng)局評(píng)估并接受銀行以下的 哪一種 風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型 A 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 VaR B 資 本資產(chǎn)定價(jià)模型 C 信用矩陣 D 默頓模型 A 9 BASEL II 協(xié)議中用以計(jì)算資本充足率的風(fēng)險(xiǎn)不包括下面哪一種？ A 市場風(fēng)險(xiǎn) B 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) C 操作風(fēng)險(xiǎn) D 信用風(fēng)險(xiǎn) B 10 1988 年的 BASEL I 和 20xx 年的 BASEL II 所共同覆蓋的風(fēng)險(xiǎn)為下面的哪一種？ A 市場風(fēng)險(xiǎn) B 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) C 操作風(fēng)險(xiǎn) D 信用風(fēng)險(xiǎn) D 11 BASEL II 和 BASEL I 相比，有著很大的不同，下面哪個(gè)不屬于其中的區(qū)別？ A 更具彈性從而能夠適應(yīng)不同銀行的需要 B 具有強(qiáng)制性的合 規(guī)性要求 C 更高的風(fēng)險(xiǎn)敏感性 D 關(guān)注于銀行的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和衡量方法 B 12 市場風(fēng)險(xiǎn)包括哪幾個(gè)具體的風(fēng)險(xiǎn)因素？ A 利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) B 利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn) C 利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) D 利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和結(jié)算風(fēng)險(xiǎn) C 13 以國債的收益率曲線來看，一般來說，期限越長，利率則會(huì) A 越低 B 水平不變 C 越高 D 沒有規(guī)律可言 C 14 某個(gè)銀行希望持有 某 五年期的債券，要考慮不同期限的融資渠 道來滿足上述 的投資，如果假定正確估計(jì)的正在不斷上升的市場利率，問該銀行應(yīng)該采取下述哪個(gè)的融資策略？ C A 發(fā)行五年期固定利率的債券籌措資金 B 發(fā)行五年期浮動(dòng)利率的債券籌措資金 C 發(fā)行十年期固定利率的 債券籌措資金，即長借策略 D 發(fā)行短期融資券籌措資金，即短借策略 15 沿用上面的案例，從資產(chǎn)負(fù)債管理的角度來看，且對(duì)于市場收益率的變動(dòng)無法準(zhǔn)確預(yù)測(cè)，該銀行應(yīng)該采取何種策略 A 發(fā)行五年期固定利率的債券籌措資金 B 發(fā)行五年期浮動(dòng)利率的債券籌措資金 C 發(fā)行十年期固定利率德債券籌措資金，即長 借策略 D 發(fā)行短期融資券籌措資金，即短借策略 A 16 銀行所承擔(dān)的利率風(fēng)險(xiǎn)，除了來自 于自營業(yè)務(wù)，即銀行的交易賬戶，還來自于基礎(chǔ)業(yè)務(wù)。下面哪種銀行基本 業(yè)務(wù)面臨著利率風(fēng)險(xiǎn) A 提供網(wǎng)上支付工具并 向客戶收取相應(yīng)的費(fèi)用 B 異地匯款業(yè)務(wù) C 存貸款業(yè)務(wù) D 貨幣兌換業(yè)務(wù) C 17 信用風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)相比，具有以下那些特性 I 信用風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生，造成的損失更大，因此信用風(fēng)險(xiǎn)成為了銀行面臨的最大風(fēng)險(xiǎn) II 信用風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率肯定大于市場風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的概率 III 從組合的角度來看，信用風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生往往更 傾向于非系統(tǒng)性事件，而市場風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生更傾向于系統(tǒng)性事件 A I II B I III C II III D I B 18 信用風(fēng)險(xiǎn)的緩釋手段不包括下面哪一種 A 單筆貸款評(píng)級(jí)和貸款組合管理 B 證券化和抵押品 C 增加資產(chǎn)的內(nèi)生流動(dòng)性 D 現(xiàn)金流監(jiān)控和清收管理 C 19 通過信用評(píng)級(jí)模型，銀行不可能做到下述哪一項(xiàng) A 估計(jì) 貸款的違約概率 B 預(yù)計(jì)貸款的信用損失 C 確定貸款組合準(zhǔn)確的最大損失 D 支持銀行貸款的決策和貸款利率的確定 C 20 貸款組合管理的基本指導(dǎo)思路為下 面的哪個(gè)選項(xiàng) A 集中資源分配在優(yōu)勢(shì)企業(yè) B 資產(chǎn)的分散 ，集中度風(fēng)險(xiǎn)下降 C 整合組合中各種資產(chǎn)的優(yōu)勢(shì) D 通過組合管理提升整個(gè)組合加權(quán)平均回報(bào)水平 B 21 資產(chǎn)證券化能給銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理方面帶來怎樣的好處？ I 提高銀行的流動(dòng)性 II 改善信用風(fēng)險(xiǎn)狀況 D III 提升銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理水平 IV 降低認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)過高業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)暴露，通過出售資產(chǎn)把資金配置到其 他低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) A I IV B I II IV C II III IV D I II III IV 22 下面哪些因素能夠提高 抵押物的價(jià) 值 I 抵押物在市場上具有 更 加高的流動(dòng)性 II 抵押物在市場上存在著較低的可銷售性 III 抵押物 的市場價(jià)值波動(dòng)較高 IV 抵押物價(jià)值和借款人經(jīng)營狀況關(guān)聯(lián)度較低 A I II III B I II C I IV D III IV C 23 現(xiàn)金流監(jiān)控和清收管理分別能夠直接影響信用風(fēng)險(xiǎn) 的三大驅(qū)動(dòng)因素中的哪些因素？ 現(xiàn)金流監(jiān)控 清收管理 A 風(fēng)險(xiǎn)暴露 違約概率 B 風(fēng)險(xiǎn)暴露 違約損失率 C 違約損失率 違約概率 D 違約損失率 風(fēng)險(xiǎn)暴露 B 24 BASEL II 的操作風(fēng)險(xiǎn)包括以下哪些方面 I 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和人員風(fēng)險(xiǎn) II 外部事件風(fēng)險(xiǎn) III 內(nèi)部程序風(fēng)險(xiǎn) IV 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) V 法律風(fēng)險(xiǎn) A I II III B I II III IV V C I II III V D I III IV V C 25 BASEL II 除了針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)，還規(guī)定 了其他的風(fēng)險(xiǎn)，下面哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)不屬于其它風(fēng)險(xiǎn) A 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) B 法律風(fēng)險(xiǎn) C 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) D 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) B 26 A 銀行目前正打算把業(yè)務(wù)擴(kuò)展到日本市場，并推出在本國市場反響良好的帶有本國文化特色的金融產(chǎn)品，該銀行正面臨什么風(fēng)險(xiǎn)？ A 信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn) B 戰(zhàn)略 風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) C 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和集中度風(fēng)險(xiǎn) B D 市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn) 27 銀行 賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)主要來自于 A 銀行債券賬戶的價(jià)值 B 銀行持有的衍生產(chǎn)品的價(jià)值 C 銀行本身業(yè)務(wù)的 結(jié)構(gòu) D 銀行持有的證券化資產(chǎn)的級(jí)別和結(jié)構(gòu) C 28 在經(jīng)濟(jì)繁榮的時(shí)候貸出過度的款項(xiàng)，而在經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)成為壞賬， 并削減了銀行的資本，使其在貸款能力下降。這種現(xiàn)象叫做 A 擠出效應(yīng) B 羊群效應(yīng) C 經(jīng)濟(jì)周期伴隨效應(yīng) D 經(jīng)濟(jì)周期效應(yīng) C 29 20xx 年，美國繼安然和世通公司財(cái)務(wù)丑聞事件披露后，為企業(yè)財(cái)務(wù)信息披露設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)和要求的規(guī)定是 A 巴塞爾協(xié)定 B 格拉斯法案 C 國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 D 薩班斯 奧克斯利法案 D 30 銀行的風(fēng)險(xiǎn)事件很容易導(dǎo)致系統(tǒng) 性 風(fēng)險(xiǎn)，這主要是因?yàn)? A 銀行聯(lián)系著很多個(gè)人客戶 B 銀行聯(lián)動(dòng)著 很多公司客戶 C 銀行和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)直接聯(lián)系 D 銀行和國際經(jīng)濟(jì)直接聯(lián)系 C 第二章 1 國際清算銀行的職能除了 實(shí)施布雷頓森林協(xié)議并 對(duì)國際清算進(jìn)行監(jiān)管，還包括其它的職能。下面哪些不屬于國際清算銀行的職能范圍 A 促進(jìn)貨幣政策合作方面發(fā)揮作用 B 充當(dāng)各國中央銀行的國際銀行 C 充當(dāng)各國主要金融產(chǎn)品的做市商 D 充當(dāng)歐洲貨幣體系的中介 C 2 清算風(fēng)險(xiǎn)又被稱為 A 信用風(fēng)險(xiǎn) B System 風(fēng)險(xiǎn) C 市場風(fēng)險(xiǎn) D Herstatt 風(fēng)險(xiǎn) D 3 Herstatt 銀行的倒閉促成了巴塞爾委員會(huì)的 成立，在成立之初，巴塞爾委員會(huì)代表了來自 A G10 國家的首腦 B G10 國家的中央銀行以及銀行監(jiān)管者 C G8 國家的中央銀行以及銀行監(jiān)管者 D G8 國家的首腦 B 4 組成巴塞爾委員會(huì)的代表不包括下面哪個(gè)國家 A 日本 B 荷蘭 C 俄羅斯 D 盧森堡 C 5 在日本的 A 銀行其 銀行總部位于美國，那么對(duì)于 A 銀行而言， 在巴塞爾委員會(huì)頒布的《銀行和外國機(jī)構(gòu)監(jiān)管規(guī)則》中， 日本的監(jiān)管機(jī)構(gòu)和美國的監(jiān)管機(jī)構(gòu)分別被稱之為 日本監(jiān)管機(jī)構(gòu) 美國監(jiān)管機(jī)構(gòu) A 東道國監(jiān)管機(jī)構(gòu) 母國監(jiān)管機(jī)構(gòu) B 母國監(jiān)管機(jī)構(gòu) 東道 國監(jiān)管機(jī)構(gòu) C 聯(lián)合監(jiān)管機(jī)構(gòu) 獨(dú)立監(jiān)管機(jī)構(gòu) D 協(xié)定國監(jiān)管機(jī)構(gòu) 定約國監(jiān)管機(jī)構(gòu) A 6 巴塞爾委員會(huì)的目標(biāo)是 A 建立全球各個(gè)跨國銀行必須遵守的監(jiān)管體系 B 取消監(jiān)管之間差異并確保充分監(jiān)管 C 建立全球主要銀行必須遵守的風(fēng)險(xiǎn)管理體系和內(nèi)控流程 D 鼓勵(lì)各個(gè)國家銀行之間相互參股并混業(yè)經(jīng)營 B 7 巴塞 爾委員會(huì)擁有哪些權(quán)利？ A 要求 G10 國家銀行監(jiān)管當(dāng)局采納巴塞爾委員會(huì)的標(biāo)準(zhǔn) B 對(duì) G10 國家的主要銀行進(jìn)行監(jiān)管檢查，對(duì)違規(guī)行為實(shí)施懲罰措施 C 規(guī)范監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和指南，以及推薦最佳實(shí)踐 D 推薦整套最佳管理方案，并要求各個(gè)銀行一旦采納必須完全遵循 C 8 BASEL I 協(xié)議為銀行的運(yùn)作體出了一個(gè)通用的資本框架，其中所實(shí)施的最低資本標(biāo)準(zhǔn)是？ A A 根據(jù)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的 8%得出的最低資本 B 根據(jù)銀行整體風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的 8%得出的最低資本 C 根據(jù)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的 4%得出的最低資本 D 根據(jù)銀行除操作風(fēng)險(xiǎn)以外的其 他風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的 4%得出的最低資本 9 銀行的一般 貸款損失準(zhǔn)備金是銀行持有的用以覆蓋難以完全量化的未來可能損失的資金， 這類損失準(zhǔn)備金 A 不可以作為資本充足率資本的一部分 B 可以作為資本充足率資本的一部分 C 只有銀行利潤率達(dá)到 8%以上時(shí)，才能作為資本充足率資本的一部分 D 巴塞爾協(xié)議并沒有對(duì)此做出詳細(xì)說明 B 10 巴塞爾委員會(huì)發(fā)布的針對(duì)雙邊凈額結(jié)算和多邊凈額結(jié)算協(xié)議的修訂案，主要是用來認(rèn)可銀行對(duì)于 A 衍生產(chǎn)品的信用暴露的處理 B 市場風(fēng)險(xiǎn)的市場暴露的處理 C 操作風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)暴露的處理 D 業(yè)務(wù)風(fēng) 險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)暴露的處理 A 11 1996 年巴塞爾委員會(huì)市場風(fēng)險(xiǎn)修正案將下列哪些銀行持有的頭寸相應(yīng)的市場風(fēng)險(xiǎn)納入?yún)f(xié)議中 I 交易賬戶債券 II 銀行賬戶債券 III 外匯和期權(quán) IV 商品和股票 V 銀行表外業(yè)務(wù)中的保函業(yè)務(wù) A I III V B I II V C I III IV V D I III IV D 12 市場風(fēng)險(xiǎn)修正案首次允許銀行在滿足一系列定性和定量 標(biāo)準(zhǔn)后，可以以下述那種模型為基礎(chǔ)計(jì)