【正文】 ................................................................ 45 為基金進(jìn)行審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況 ........................................................................ 45 管理人、托管人及其高級(jí)管理人員受稽查或處罰等情況 ............................................ 45 基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況 ..................................................................... 46 其他重大事件 ........................................................................................................... 47 167。11 影響投資者決策的其他重要信息 ....................................................................................... 49 167。12 備查文件目錄 ................................................................................................................... 49 備查文件目錄 ........................................................................................................... 49 存放地點(diǎn) .................................................................................................................. 49 查閱方式 .................................................................................................................. 50 工銀瑞信滬深 300 指數(shù)證券投資基金 20xx 年半年度報(bào)告 第 5 頁(yè) 共 50 頁(yè) 167。 2 基金簡(jiǎn)介 基金基本情況 基金名稱 工銀瑞信滬深 300 指數(shù)證券投資基金 基金簡(jiǎn)稱 工銀滬深 300 指數(shù) 基金主代碼 481009 基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式 基金合同生效日 20xx 年 3 月 5 日 基金管理人 工銀瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 報(bào)告期末基金份額總額 4,004,248, 份 基金合同存續(xù)期 不定期 基金產(chǎn)品說(shuō)明 投資目標(biāo) 采用指數(shù)化投資，通過(guò)控制基金投資組合相對(duì)于標(biāo)的指數(shù)的偏離度，實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。 投資策略 本基金原則上采取完全復(fù)制策略，即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但因特殊情況導(dǎo)致基金無(wú)法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí)，基金管理人將運(yùn)用其他合理的投資方法構(gòu)建本基金的實(shí)際投資組合，追求盡可能貼近目標(biāo)指數(shù)的表現(xiàn)。本基金對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤目標(biāo)是：力爭(zhēng)使得基金日收益率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)日收益率偏離度的年度平均值不超過(guò)%，偏離度年化標(biāo)準(zhǔn)差不超過(guò) 4%。 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 滬深 300 指數(shù)收益率 95%+ 商業(yè)銀行稅后活期存款利率 5% 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于股票型基金，風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金，跟蹤標(biāo)的指數(shù)市場(chǎng)表現(xiàn)，目標(biāo)為獲取市場(chǎng)平均收益，是股票基金中處于中等風(fēng)險(xiǎn)水平的基金產(chǎn)品。 基金管理人和 基金托管人 項(xiàng)目 基金管理人 基金托管人 名稱 工銀瑞信基金管理有限公司 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 信息披露負(fù)責(zé)人 姓名 朱碧艷 田青 聯(lián)系電話 4008119999 01067595096 電子郵箱 客戶服務(wù)電話 4008119999 01067595096 工銀瑞信滬深 300 指數(shù)證券投資基金 20xx 年半年度報(bào)告 第 6 頁(yè) 共 50 頁(yè) 傳真 01066583158 01066275853 注冊(cè)地址 北京市西城區(qū)金融大街丙 17 號(hào)北京銀行大廈 北京市西 城區(qū)金融大街 25 號(hào) 辦公地址 北京市西城區(qū)金融大街丙 17 號(hào)北京銀行大廈 8 層 北京市西城區(qū)鬧市口大街 1 號(hào)院 1 號(hào)樓 郵政編碼 100033 100033 法定代表人 李曉鵬 王洪章 信息披露方式 本基金選定的信息披露報(bào)紙名稱 中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào) 登載基金半年度報(bào)告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 基金半年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn) 基金管理人和基金托管人的住所 其他相關(guān)資料 項(xiàng)目 名稱 辦公地址 注冊(cè)登記機(jī)構(gòu) 工銀瑞信基金管理有限公司 北京市西城區(qū)金融大街丙 17號(hào)北京銀行大廈 167。 3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn) 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) 金額單位：人民幣元 期間數(shù)據(jù)和指標(biāo) 報(bào)告期 (20xx 年 1 月 1 日 20xx 年 6 月 30 日 ) 本期已實(shí)現(xiàn)收益 80,750, 本期利潤(rùn) 261,596, 加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) 本期加權(quán)平均凈值利潤(rùn)率 % 本期基金份額凈值增長(zhǎng)率 % 期末數(shù)據(jù)和指標(biāo) 報(bào)告期末 ( 20xx 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利潤(rùn) 837,849, 期末可供分配基金份額利潤(rùn) 期末基金資產(chǎn)凈值 3,166,399, 期末基金份額凈值 累計(jì)期末指標(biāo) 報(bào)告期末 ( 20xx 年 6 月 30 日 ) 基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率 % 注： 所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字； 工銀瑞信滬深 300 指數(shù)證券投資基金 20xx 年半年度報(bào)告 第 7 頁(yè) 共 50 頁(yè) 本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益； 本基金基金合同生效日為 20xx 年 3 月 5 日。 基金凈值表現(xiàn) 基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較 階段 份額凈值增長(zhǎng)率① 份額凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④ 過(guò)去一個(gè)月 % % % % % % 過(guò)去三個(gè)月 % % % % % % 過(guò)去六個(gè)月 % % % % % % 過(guò)去一年 % % % % % % 過(guò)去三年 % % % % % % 自基金合同生效日起至今 % % % % % % 注： 本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為；滬深 300 指數(shù)收益率 95%+ 商業(yè)銀行稅后活期存款利率 5% ，每日進(jìn)行再平衡過(guò)程； 本基金基金合同生效日為 20xx 年 3 月 5 日。 工銀瑞信滬深 300 指數(shù)證券投資基金 20xx 年半年度報(bào)告 第 8 頁(yè) 共 50 頁(yè) 自基金合同生效以來(lái)基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較 注： 本基金合同于 20xx 年 3 月 5 日生效。 按基金合同規(guī)定，建倉(cāng)期為 6 個(gè)月。截至報(bào)告期末，本基金的投資組合比例符合基金合同第十三條（二）投資范圍、（六）投資限制中規(guī)定的各項(xiàng)比例：本基金投資于股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為 90%95%，投資于標(biāo)的指 數(shù)成分股票、備選成分股票的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于 80%（但因法律法規(guī)限制原因，導(dǎo)致本基金不能投資相關(guān)股票，而致使本基金不能達(dá)到上述比例的情形除外）?，F(xiàn)金、債券資產(chǎn)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他證券品種占基金資產(chǎn)的比例為5%10%，其中現(xiàn)金或者到期日在一 年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值 5%。權(quán)證及其他金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。 其他指標(biāo) 無(wú) 。 工銀瑞信滬深 300 指數(shù)證券投資基金 20xx 年半年度報(bào)告 第 9 頁(yè) 共 50 頁(yè) 167。 4 管理人報(bào)告 基金管理人及基金經(jīng)理情況 基金管理人及其管理基金的經(jīng)驗(yàn) 本基金管理人為工銀瑞信基金管理有限公司，成立于 20xx 年 6 月 21 日， 是我國(guó)第一家由銀行直接發(fā)起設(shè)立并控股的合資基金管理公司，注冊(cè)資本為 2 億元人民幣，注冊(cè)地在北京。公司目前擁有公募基金、企業(yè)年金、 QDII、特定客戶資產(chǎn)管理和全國(guó)社?；鹜顿Y管理人等多項(xiàng)業(yè)務(wù)資格。 截至 20xx 年 6 月 30 日，公司旗下管理 37 只開(kāi)放式基金 —— 工銀瑞信核心價(jià)值股票型基金、工銀瑞信貨幣市場(chǎng)基金、工銀瑞信精選平衡混合型基金、工銀瑞信穩(wěn)健成長(zhǎng)股票型基金、工銀瑞信增強(qiáng)收益?zhèn)突?、工銀瑞信紅利股票型基金、工銀瑞信中國(guó)機(jī)會(huì)全球配置股票型基 金、工銀瑞信信用添利債券型基金、工銀瑞信大盤藍(lán)籌股票型基金、工銀瑞信滬 深 300 指數(shù)基金、上證中央企業(yè) 50 交易型開(kāi)放式指數(shù)基金、工銀瑞信中小盤成長(zhǎng)股票型基金、工銀瑞信全球精選股票型基金、工銀瑞信雙利債券型基金、深證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)基金、工銀瑞信深證紅利 ETF 聯(lián)接基金、工銀瑞信四季收益?zhèn)?、工銀瑞信消費(fèi)服務(wù)行業(yè)股票型基金、工銀瑞信添頤債券型基金、工銀瑞信主題策略股票型基金、工銀瑞信保本混合型基金、工銀瑞信睿智中證 500 指數(shù)分級(jí)基金、工銀瑞信基本面量化策略股票型基金、工銀瑞信純債定期開(kāi)放債券型基金、工銀 瑞信 7 天理財(cái)債券型基金、工銀瑞信睿智深證 100 指數(shù)分級(jí)基金、工銀瑞信 14 天理財(cái)債券型發(fā)起式基金、工銀瑞信信用純債債券型基金、工銀瑞信 60 天理財(cái)債券型基金、工銀瑞信保本 2 號(hào)混合型發(fā)起式基金、工銀瑞信增利分級(jí)債券型基金、工銀瑞信安心增利場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣市場(chǎng)基金、工銀瑞信產(chǎn)業(yè)債債券型基金、工銀瑞信信用純債一年定期開(kāi)放債券型基金、工銀瑞信標(biāo)普全球自然資源指數(shù)基金、工銀瑞信信用純債兩年定期開(kāi)放債券型基金以及工銀瑞信保本 3 號(hào)混合型基金，證券投資基金管理規(guī)模逾 1000 億元人民幣。同時(shí)，公司還管理多個(gè)專戶組合和企業(yè)年金組 合，資產(chǎn)管理總規(guī)模逾 1700 億元。 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）及基金經(jīng)理助 理簡(jiǎn)介 姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理（助理）期限 證券從業(yè)年限 說(shuō)明 任職日期 離任日期 何江 指數(shù)投資部副總監(jiān)，本基金的基金經(jīng)理。 20xx 年 5 月25 日 8 先后在北京方速信融科技有限公司擔(dān)任高級(jí)分工銀瑞信滬深 300 指數(shù)證券投資基金 20xx 年半年度報(bào)告 第 10 頁(yè) 共 50 頁(yè) 析師，金誠(chéng)信用評(píng)估有限公司擔(dān)任分析師； 20xx 年加入工銀瑞信，現(xiàn)任指數(shù)投資部副總監(jiān)。曾任風(fēng)險(xiǎn)管理部投資風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)主管，20xx 年 5月 25日至今擔(dān)任工銀滬深300 基金、工銀上證央企 ETF基金、工銀深證紅利 ETF 基金、工銀深證紅利ETF 聯(lián)接基金的基金經(jīng)理；20xx 年 1月 31日至今擔(dān)任工銀中 證500 基金的基金經(jīng)理； 20xx年 10 月25 日至今擔(dān)任工銀深證 100指數(shù)投資基金的基金經(jīng)理。 注： 任職日期說(shuō)明：何江的任職日期為公司執(zhí)委會(huì)決議日期 工銀瑞信滬深 300 指數(shù)證券投資基金 20xx 年半年度報(bào)告 第 11 頁(yè) 共 50 頁(yè) 離任日期說(shuō)明：無(wú) 證券從業(yè)年限的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)：證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定 本基金無(wú)基金經(jīng)理助理 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明 本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人認(rèn)真遵循《證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)及基金合同、招募說(shuō)明書等有關(guān)基金法律文件的規(guī)定，依照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在控制風(fēng) 險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益，無(wú)損害基金持有人利益的行為。 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說(shuō)明 公平交易制度的執(zhí)行情況 為了公平對(duì)待各類投資人，保護(hù)各類投資人利益，避免出現(xiàn)不正當(dāng)關(guān)聯(lián)交易、利益輸送等違法違規(guī)行為，公司根據(jù)《證券投資基金法》、《基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》、《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見(jiàn)》等法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章，擬定了《公平交易管理辦法》、《異常交易管理辦法》，對(duì)公司管理的各類資產(chǎn)的公平對(duì)待做了明確具體的規(guī)定，并規(guī)定對(duì)買賣股票、債券時(shí)候的價(jià)格和市場(chǎng) 價(jià)格差距較大，可能存在操縱股價(jià)、利益輸送等違法違規(guī)情況進(jìn)行監(jiān)控。本報(bào)告期，按照時(shí)間優(yōu)