滬深300指數(shù)期貨合約介紹-文庫吧
2025-04-20 03:23 本頁面
【正文】 0%，按照滬深 300指數(shù) 2021計(jì)算，交易一手需要的保證金為 2021*300*10%=60000，其參與門檻還是比較低。 ? 指數(shù)點(diǎn)乘數(shù)：每指數(shù)點(diǎn)值 300元人民幣 ? 漲跌停板： 初始的漲跌停板幅度與股票一致，為 +10%，當(dāng)出現(xiàn)第一個(gè)漲跌停板以后，第二天漲跌停板同方向擴(kuò)大至 15%，保證金也提高至 15%。 ? 交易合約月份： 季度月為 3月， 6月， 9月， 12月。例如 7月初掛牌交易的期貨合約月份為 7月， 8月， 9月和 12月； 7月合約摘牌后交易的合約月份為 8月， 9月， 12月，下一年的 3月，以次類推。 ? 交易時(shí)間： 股指期貨的交易時(shí)間較股票交易時(shí)間早開盤 15分鐘，延遲15分鐘收盤。 解讀滬深 300指數(shù)合約（三） ? 每日結(jié)算價(jià)： 用于對(duì)當(dāng)日未平倉合約盈虧結(jié)算和計(jì)算下一交易日漲跌幅度的依據(jù) ，它是指當(dāng)天最后一小時(shí)成交量的加權(quán)平均價(jià) ? 最后交易日： 指該指數(shù)合約的到期日，在該日收市后仍未平倉的合約，將按照最后結(jié)算價(jià)進(jìn)入現(xiàn)金交割程序，一般是當(dāng)月 15號(hào)，遇節(jié)假日順延 ? 最后交割日： 指股指期貨合約的現(xiàn)金交割日 ? 交易熔斷制度： 滬深 300指數(shù)期貨采取熔而不斷的交易制度，當(dāng)價(jià)格波動(dòng)幅度達(dá)到上一交易日結(jié)算價(jià)的 6%且維持 1分鐘，則啟動(dòng)熔斷機(jī)制，十分鐘內(nèi)買賣申報(bào)價(jià)格不可超過熔斷點(diǎn)， 10分鐘后恢復(fù)正常交易，啟動(dòng) 10%的漲跌停板 ? 持倉量 ：指每個(gè)期貨合約的未平倉手?jǐn)?shù)，持倉量越大，表示該指數(shù)月份介入的資金越大，成交通常也是最活躍的 滬深 300指數(shù)期貨的交易方式 ? 投機(jī)交易 ? 套期保值交易 ? 套利交易 股指期貨交易 —— 投機(jī)交易 ? 多頭投機(jī)： 投資者認(rèn)為股指未來將會(huì)上漲，于是買入某一月份的股指期貨合約，一旦上漲則在高位賣出平倉并獲取差價(jià)。例如某年 7月，某投資者買入 1手 9月份的滬深 300指數(shù)期貨合約，買入價(jià)是 1360點(diǎn)，每指數(shù)點(diǎn)值 300元人民幣，則合約價(jià)值為1340*300=102021元，使用的保證金為（按 10%計(jì)） 136000*10%=10200元。到了 8月 1日，滬深300指數(shù)期貨合約上漲至 1400點(diǎn)，投資者在該價(jià)位賣出合約平倉。其交易結(jié)果為（ 140
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1