滬深300指數(shù)期貨合約介紹(存儲(chǔ)版)
【正文】 ? 成分股的替換 根據(jù)滬深 300指數(shù)的編制原則，成分股的替換原則是半年一次，而對(duì)于流通市值較大的股票則不同。 影響價(jià)格的主要因素（四） ? 權(quán)重較大個(gè)股的走勢(shì) 權(quán)重個(gè)股由于在股指中所占比重較大，當(dāng)所代表的企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生變化時(shí)或者與投資者預(yù)期不符時(shí)，價(jià)格可能發(fā)生明顯波動(dòng)，這必然導(dǎo)致其流通市值進(jìn)而股指流通市值發(fā)生波動(dòng)，從而影響股指走勢(shì)。因此，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況將在很大程度上左右股指的走勢(shì)。當(dāng)市場(chǎng)處于猛烈的上漲行情中，遠(yuǎn)期股指合約漲幅過(guò)大令升水（既遠(yuǎn)期價(jià)格高于近期價(jià)格）過(guò)高，可買入近期合約賣出遠(yuǎn)期合約，待基差縮小時(shí)雙邊平倉(cāng)獲利。 股指期貨交易 —— 套期保值交易 ? 套期保值是利用股指期貨與股票現(xiàn)貨指數(shù)波動(dòng)方向與幅度相同的原理，利用期貨市場(chǎng)與股票市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖交易，以規(guī)避股票價(jià)格波動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，從而達(dá)到提前鎖定利潤(rùn)或提前鎖定購(gòu)買股票成本的風(fēng)險(xiǎn)。 解讀滬深 300指數(shù)合約（三） ? 每日結(jié)算價(jià)： 用于對(duì)當(dāng)日未平倉(cāng)合約盈虧結(jié)算和計(jì)算下一交易日漲跌幅度的依據(jù) ，它是指當(dāng)天最后一小時(shí)成交量的加權(quán)平均價(jià) ? 最后交易日： 指該指數(shù)合約的到期日，在該日收市后仍未平倉(cāng)的合約，將按照最后結(jié)算價(jià)進(jìn)入現(xiàn)金交割程序，一般是當(dāng)月 15號(hào)，遇節(jié)假日順延 ? 最后交割日： 指股指期貨合約的現(xiàn)金交割日 ? 交易熔斷制度： 滬深 300指數(shù)期貨采取熔而不斷的交易制度，當(dāng)價(jià)格波動(dòng)幅度達(dá)到上一交易日結(jié)算價(jià)的 6%且維持 1分鐘，則啟動(dòng)熔斷機(jī)制，十分鐘內(nèi)買賣申報(bào)價(jià)格不可超過(guò)熔斷點(diǎn)， 10分鐘后恢復(fù)正常交易，啟動(dòng) 10%的漲跌停板 ? 持倉(cāng)量 ：指每個(gè)期貨合約的未平倉(cāng)手?jǐn)?shù)，持倉(cāng)量越大，表示該指數(shù)月份介入的資金越大，成交通常也是最活躍的 滬深 300指數(shù)期貨的交易方式 ? 投機(jī)交易 ? 套期保值交易 ? 套利交易 股指期貨交易 —— 投機(jī)交易 ? 多頭投機(jī)： 投資者認(rèn)為股指未來(lái)將會(huì)上漲，于是買入某一月份的股指期貨合約，一旦上漲則在高位賣出平倉(cāng)并獲取差價(jià)。每次調(diào)整的比例不超過(guò) 10%。 2021年 2021年 6月各指數(shù)走勢(shì)對(duì)比 解讀滬深 300指數(shù)合約（二） ? 保證金比例： 最新的信息是為了活躍品種和方便中小投
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