ch10流動性風(fēng)險-文庫吧
2025-02-08 01:36 本頁面
【正文】 款利率 ? 在美國 ,存款是被保險的 ,但借入的資金不一定被保護 ? 美國監(jiān)管者的關(guān)注 : ? 美國金融危機期間 , 大額資金很難或不可能獲得 儲存流動性管理 ? 變現(xiàn)資產(chǎn)以滿足存戶的取款要求 – 在沒有準(zhǔn)備金要求時 , 銀行傾向于持有現(xiàn)金準(zhǔn)備金 (例如 ,在英國為 1% 以上） – 不利方面 : ? 持有過多先進或其他流動資產(chǎn)存在機會成本 ? 減少資產(chǎn)負債表的規(guī)模 ? 要求持有過多的低回報或零回報資產(chǎn) ? 將購買流動性與儲存流動性相結(jié)合 凈存款外流對資產(chǎn)負債表的影響 （單位：百萬美元） 存款外流前 存款外流后 資產(chǎn) 負債 資產(chǎn) 負債 資產(chǎn) 100 存款 70 資產(chǎn) 100 存款 65 借入資金 10 借入資金 10 其他負債 20 其他負債 20 100 100 100 95 通過負債管理來調(diào)整存款外流 （單位：百萬美元） 資產(chǎn) 負債 資產(chǎn) 100 存款 65 借入資金 15 其他負債 20 100 100 資產(chǎn)方流動性風(fēng)險 ? 貸款承諾和其他信用額度產(chǎn)生的風(fēng)險 – 可借入資金和減少準(zhǔn)備金 ? 美國次貸危機期間貸款承諾金額極高 – 由于商業(yè)銀行認為貸款承諾將不會被動用 ,所以在危機之前都持續(xù)增加了貸款承諾。 – 1994年 , 美國銀行未被使用的貸款承諾與現(xiàn)有流動性 (如存款賬戶和定期存款 )之比為 , 到 21世紀(jì)初增加到11 倍。 動用貸款承諾所造成的影響（單位：百萬美元） (a)之前 (b) 之后 現(xiàn)金 9 存款 70 現(xiàn)金 9 存款 70 其他資產(chǎn) 91 借入資金 10 其他資產(chǎn) 96 借入資金 10 其他負債 20 其他負債 20 100 100 105 100 動用貸款承諾后的資產(chǎn)負債表調(diào)整（單位：百萬美元） (a)購買流動性管理 (b) 儲存流動性管理 現(xiàn)金 9 存款 70 現(xiàn)金 4 存款 70 其他資產(chǎn) 96 借入資金
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