eetf日內(nèi)交易及套利策略-文庫吧
2025-01-06 07:55 本頁面
【正文】 ? 對大盤日內(nèi)走勢做預(yù)判? 計劃日內(nèi)每筆做 T+0的倉位? 大盤走勢與預(yù)期不一致時的調(diào)整策略? 止損設(shè)置盤中做 T+0的技巧? 看大盤– 日線關(guān)鍵支撐位、壓力位– 趨勢線支撐–60分鐘線支撐位–5分鐘線買賣點– 分時圖雙底 、頭肩底? 看板塊決定哪只 ETF彈性大0722 5分鐘線支撐 、頭肩底看板塊決定做哪只 ETFETF日內(nèi)交易的止盈止損? 單筆交易成本– 傭金萬五 100萬資金買賣一次，成本是 1000元? 止損– 固定額度止損法– 盤口止損發(fā)– 技術(shù)止損? 止盈– 步步為營止盈法分時圖止盈止損5分鐘技術(shù)指標止盈止損ETF套利交易32 ETF套利相關(guān)概念ETF套利實盤操作 ETF套利需要注意的問題為什么要做 ETF套利？? 對客戶–T+0–做空 （ 510050， 50%； 510880， 55%）–追漲停板–買賣長期停牌股票–賣掉跌停板的股票–迅速買入多只股票為什么要做 ETF套利？? 對客戶– 無風險 或 低風險 前提下獲取穩(wěn)定收益– 交易費用低– 投資多樣化，在下跌行情中一樣可以賺錢– 回避大盤系統(tǒng)風險– 規(guī)避個股風險為什么要做 ETF套利？? 對券商– 豐富了券商的產(chǎn)品線– 增加競爭力– 交易量– 傭金什么是 ETF套利？? ETF既可以在一級市場進行申購和贖回，又可以在二級市場進行買賣交易。? ETF具有兩個價格：一級市場的 凈值 和二級市場的 市價 。理論上凈值等于市價，但實際中二者往往不一致。這就給投資者提供了在一二級市場間進行套利的機會。? ETF套利本質(zhì)上就是賺二級市場交易價格和基金份額凈值之間的差值。ETF套利相關(guān)概念? 申購 ：投資者申請購買基金份額的行為? 贖回 ：指投資者要求基金管理人購回基金份額的行為? 申購對價 ：指投資者申購基金份額時，應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額 及其他對價? 贖回對價 ：指投資者贖回基金份額時，應(yīng)得到的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價ETF套利相關(guān)概念? 現(xiàn)金替代 ：指申購、贖回過程中，用于替代組合證券中部分證券 的現(xiàn)金? 預(yù)估現(xiàn)金 ：由基金管理人計算并公布的現(xiàn)金數(shù)額 T日預(yù)估現(xiàn)金部分＝ T1日最小申購、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值 －（ 申購、贖回清單中必須用現(xiàn)金替代的固定替代金額 ＋ 申購、贖回清單中可以用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與 T日預(yù)計開盤價相乘之和 +申購、贖回清單中禁止用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與 T日預(yù)計開盤價相乘之和 ）適宜操作的兩只 ETF交易代 碼 申 購 /贖 回代 碼 最小申 購單 位 現(xiàn) 金替代比例上限上 證 50 510050 510051 100萬份 %上 證 180 510180 510181 300萬份 %深 100ETF 159901 100萬份 42%ETF套利原理 向基金公司申購贖回基金公司交易所投 資 者 在交易所買賣 ETF買方交易所賣方ETF套利原理?在市場上買入一籃子股票在市場上買入一籃子股票?申購申購 ETF?在市場上賣出在市場上賣出 ETF?在市場上買入在市場上買入 ETF?贖回贖回 ETF?在市場上賣出股票在市場上賣出股票追求價差最大化ETF價格＞凈值價格＞凈值 （即溢價時）（即溢價時）ETF價格價格 凈值凈值 （即折價時）（即折價時）溢價套利
教學課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1