第三講平滑技術(shù)和季節(jié)調(diào)整-文庫(kù)吧
2025-07-27 06:46 本頁(yè)面
【正文】 獨(dú)立的情形。季節(jié)調(diào)整的基本思路就是將季節(jié)變動(dòng)S（季節(jié)因子，又稱(chēng)季節(jié)指數(shù)）從序列中去除。以乘法模型為例，首先，我們剔除長(zhǎng)期趨勢(shì)和循環(huán)變動(dòng)的結(jié)合項(xiàng)LC，我們可以用移動(dòng)平均作為L(zhǎng)C的估計(jì)值，因?yàn)槲覀兛纱笾抡J(rèn)為已無(wú)季節(jié)和不規(guī)則波動(dòng)。這里的是中心化的移動(dòng)平均，即 （）然后，我們用原序列除以LC的估計(jì)值就得到季節(jié)和不規(guī)則變動(dòng)的結(jié)合項(xiàng)SI的一個(gè)估計(jì)： （）下一步盡可能從中徹底消除I，得到季節(jié)因子S。由于對(duì)同一月份或季度的季節(jié)和不規(guī)則變動(dòng)的結(jié)合項(xiàng)進(jìn)行平均將大體上消除不規(guī)則變動(dòng)，于是我們對(duì)SI同一月份的數(shù)據(jù)進(jìn)行平均，得到平均值，就可以作為季節(jié)指數(shù)的估計(jì)值。這里我們需要將季節(jié)因子標(biāo)準(zhǔn)化，方法為： （）稱(chēng)為標(biāo)準(zhǔn)化的季節(jié)因子，對(duì)于季度數(shù)據(jù)j = 1，2，3，4，k = 4；對(duì)于月度數(shù)據(jù)j = 1，2，…，12，k = 12，調(diào)整后季節(jié)因子的乘積等于１。最后我們來(lái)消除季節(jié)變動(dòng)：從每個(gè)序列數(shù)值中除以對(duì)應(yīng)的季節(jié)因子，消除季節(jié)變動(dòng)成分后，剩下其他三部分。季節(jié)調(diào)整后的序列即為： （）對(duì)于加法模型，只要做一些對(duì)應(yīng)的變化即可。將（）中的除法變成減法，即；將（）變?yōu)?，使得調(diào)整后季節(jié)因子的和等于０；將（）中的除法變成減法，即。 X11方法，更高版本中還提供了Census X12方法，這里就不作詳細(xì)介紹，有興趣的讀者可參看Eviews操作說(shuō)明。3. 指數(shù)平滑方法（1）一次指數(shù)平滑（Single Exponential Smoothing）從公式（）可以看到，簡(jiǎn)單移動(dòng)平均將每期的權(quán)重賦予相同的值。然而我們通常認(rèn)為的近期值比早期的值更重要才合乎情理，即近期值應(yīng)有更大的權(quán)重。因此，我們引入指數(shù)加權(quán)移動(dòng)平均模型，其基本形式為： （）其中，為平滑之后的序列。將換為方程左右乘以得到 （）兩式相減，得到計(jì)算的迭代公式。 （）這里01，叫做平滑系數(shù)，又叫衰減因子?？梢钥吹?，越接近1，現(xiàn)值越重要，即對(duì)應(yīng)的權(quán)重越大。因此越
教學(xué)教案相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1