第三講平滑技術和季節(jié)調整-wenkub.com
2024-08-18 06:46 本頁面
【正文】 寫出實驗報告?？偨Y實驗過程中的問題以及得到的經驗教訓，完成實驗報告。并得到對應的指數(shù)平滑預測公式。4. 對M0對數(shù)序列進行季節(jié)調整。分別繪制M0原始序列和M0對數(shù)序列的折線圖，分析序列的基本趨勢。它與一國的經濟發(fā)展水平、消費物價水平以及人們的支付習慣有著密切的關系，因此表現(xiàn)出一定的趨勢特征和波動規(guī)律。以上介紹的5種指數(shù)平滑方法雖然都有各自適用的數(shù)據(jù)對象，但是它們的總體思想都是利用加權移動平均的方法對序列進行平滑，因此主要反映的都是近期數(shù)據(jù)的變化，適用于短期預測。平滑之后的序列為： 對于所有k1 （）其中， （）其中，表示截距，表示斜率，表示趨勢，為乘法模型季節(jié)因子，s表示季節(jié)周期長度，季度數(shù)據(jù)s = 4，月度數(shù)據(jù)s = 12。HoltWinters加法模型的預測公式為： 對于所有k1 （）其中，使用樣本數(shù)據(jù)最后一年的季節(jié)因子。（4）HoltWinters加法模型（HoltWintersAdditive）HoltWinters加法模型與HoltWinters非季節(jié)性模型相比，主要不同是加入了加法模型季節(jié)因子。（3）HoltWinters非季節(jié)性模型（HoltWintersNo Seasonal）該模型與二次指數(shù)平滑方法類似，不過有兩個平滑系數(shù)和。計算公式為： （）其中，是一次指數(shù)平滑序列，是二次指數(shù)平滑序列，是平滑系數(shù)，01。同時，與實際序列的變化相比有滯后現(xiàn)象?？梢钥吹?，越接近1，現(xiàn)值越重要，即對應的權重越大。然而我們通常認為的近期值比早期的值更重要才合乎情理，即近期值應有更大的權重。季節(jié)調整后的序列即為： （）對于加法模型，只要做一些對應的變化即可。這里的是中心化的移動平均，即 （）然后，我們用原序列除以LC的估計值就得到季節(jié)和不規(guī)則變動的結合項SI的一個估計： （）下一步盡可能從中徹底消除I，得到季節(jié)因子S。四種變
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