金融工程模擬試卷及答案-文庫(kù)吧
2025-06-03 19:17 本頁(yè)面
【正文】 AB二、 判斷題錯(cuò)誤 錯(cuò)誤 正確 錯(cuò)誤 正確正確 錯(cuò)誤 正確 正確 三、 計(jì)算分析題解答：在本題中，所以：因此：（1）歐式看漲期權(quán)的價(jià)格為：（2）歐式看跌期權(quán)的價(jià)格為：（3）歐式看漲看跌期權(quán)平價(jià)關(guān)系為：將帶入上式，可以發(fā)現(xiàn)計(jì)算出的歐式看漲看跌期權(quán)的價(jià)格滿足歐式看漲看跌期權(quán)平價(jià)關(guān)系。解答：解法一：解法二：解答：證明：因?yàn)椋鶕?jù)Ito引理，有，所以。名詞解釋（每小題4分，共20分）無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利原理金融工程價(jià)差期貨遠(yuǎn)期利率協(xié)議（FRA）債券久期選擇題（每小題2分，共20分）美式期權(quán)是指期權(quán)的執(zhí)行時(shí)間（ ）。A．只能在到期日 B．可以在到期日之前的任何時(shí)候C．可以在到期日或到期日之前的任何時(shí)候 D．不能隨意改變下列說(shuō)法哪一個(gè)是錯(cuò)誤的（ ）。A．場(chǎng)外交易的主要問(wèn)題是信用風(fēng)險(xiǎn) B．交易所交易缺乏靈活性C．場(chǎng)外交易能按需定制 D．互換市場(chǎng)是一種場(chǎng)內(nèi)交易市場(chǎng)利率期貨交易中，價(jià)格指數(shù)與未來(lái)利率的關(guān)系是（ ）。A．利率上漲時(shí)，期貨價(jià)格上升 A．利率下降時(shí)，期貨價(jià)格下降C．利率上漲時(shí)，期貨價(jià)格下降 D．不能確定如果某公司在擬訂投資計(jì)劃時(shí)，想以確定性來(lái)取代風(fēng)險(xiǎn)，可選擇的保值工具是（ ）。A．即期交易 B．遠(yuǎn)期交易 C．期權(quán)交易 D．互換交易債券期貨是指以（ ）為基礎(chǔ)資產(chǎn)的期貨合約。A．短期國(guó)庫(kù)券 B．中期國(guó)庫(kù)券 C．長(zhǎng)期國(guó)庫(kù)券 D．中長(zhǎng)期國(guó)庫(kù)券1992年12月—1995年5月，我國(guó)曾出現(xiàn)過(guò)一個(gè)金融期貨品種，這種品種是（ ）。A．外匯期貨 B．股票指數(shù)期貨 C. 利率期貨 D．國(guó)債期貨購(gòu)買力平價(jià)是指一國(guó)通貨膨脹的變化會(huì)引起該國(guó)貨幣價(jià)值呈（ ）方向等量變化。A．相同 B．反向 C．不規(guī)則 D．不能肯定決定外匯期貨合約定價(jià)的因素，除即期匯率、距交割天數(shù)外，還取決于（ ）。A．兩國(guó)通行匯率的差異 B．兩國(guó)通行利率的差異C．即期匯率與遠(yuǎn)期匯率的差異 D．全年天數(shù)的計(jì)算慣例的差異某公司三個(gè)月后有一筆100萬(wàn)美元的現(xiàn)金流入，為防范美元匯率風(fēng)險(xiǎn)，該公司可以考慮做一筆三個(gè)月期金額為100萬(wàn)美元的（ ）。A．買入期貨 B．賣出期貨 C．買入期權(quán) D．互換三、判斷題（每小題2分，共20分）債券資產(chǎn)的價(jià)值變動(dòng)應(yīng)與其息票收入再投資收益率反方向變動(dòng)。 （ ）交易所交易存在的問(wèn)題之一是缺乏靈活性。 （ ）久期與債券的息票高低有關(guān)，與債券到期期限無(wú)關(guān)。16
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