計量經(jīng)濟學第三版課后題答案李子奈-文庫吧
2025-06-03 18:32 本頁面
【正文】 檢驗（△（平方）代表意義；△（平方）的認識）、能夠讀懂Eviews輸出的估計結果第二章課后題（）？（經(jīng)典模型中產(chǎn)生隨機誤差的原因）答：計量經(jīng)濟學模型考察的是具有因果關系的隨機變量間的具體聯(lián)系方式。由于是隨機變量，意味著影響被解釋變量的因素是復雜的，除了解釋變量的影響外，還有其他無法在模型中獨立列出的各種因素的影響。這樣，理論模型中就必須使用一個稱為隨機干擾項的變量宋代表所有這些無法在模型中獨立表示出來的影響因素，以保證模型在理論上的科學性。？違背基本假設的模型是否不可以估計？答：線性回歸模型的基本假設有兩大類：一類是關于隨機干擾項的，包括零均值，同方差，不序列相關，滿足正態(tài)分布等假設；另一類是關于解釋變量的，主要有：解釋變量是非隨機的，若是隨機變量，則與隨機干擾項不相關。實際上，這些假設都是針對普通最小二乘法的。在違背這些基本假設的情況下，普通最小二乘估計量就不再是最佳線性無偏估計量，因此使用普通最小二乘法進行估計己無多大意義。但模型本身還是可以估計的，尤其是可以通過最大似然法等其他原理進行估計。假設1. 解釋變量X是確定性變量，不是隨機變量； 假設2. 隨機誤差項m具有零均值、同方差和不序列相關性： E(mi)=0 i=1,2, …,n Var (mi)=sm2 i=1,2, …,n Cov(mi, mj)=0 i≠j i,j= 1,2, …,n假設3. 隨機誤差項m與解釋變量X之間不相關： Cov(Xi, mi)=0 i=1,2, …,n假設4. m服從零均值、同方差、零協(xié)方差的正態(tài)分布 mi~N(0, sm2 ) i=1,2, …,n假設5. 隨著樣本容量的無限增加，解釋變量X的樣本方差趨于一有限常數(shù)。即 假設6. 回歸模型是正確設定的10題為計算題，見課本P52，答案見P17第三章 經(jīng)典單方程計量經(jīng)濟學模型：多元線性回歸模型上屆重點：F檢驗、t檢驗 調(diào)整的樣本決定系數(shù)、“多元”里為什么要對△（平方）系數(shù)進行調(diào)整？第三章課后題（）？在證明最小二乘估計量的無偏性和有效性的過程中，哪些基本假設起了作用？答：多元線性回歸模型的基本假定仍然是針對隨機干擾項與針對解釋變量兩大類的假設。針對隨機干擾項的假設有：零均值，同方差，無序列相關且服從正態(tài)分布。針對解釋量的假設有；解釋變量應具有非隨機性，如果后隨機的，則不能與隨機干擾項相關；各解釋變量之間不存在(完全)線性相關關系。在證明最小二乘估計量的無偏性中，利用了解釋變量非隨機或與隨機干擾項不相關的假定；在有效性的證明中，利用了隨機干擾項同方差且無序列相關的假定。，t檢驗和F檢驗有何不同？在一元線性回歸分析中二者是否有等價作用？（見課本P70）答：在多元線性回歸分析中，t檢驗常被用作檢驗回歸
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