現(xiàn)代商業(yè)銀行的資產(chǎn)與負債管理-文庫吧
2025-04-03 23:06 本頁面
【正文】 （中長期貸款）、x6（消費貸款），則目標函數(shù)為：p=ax1+bx2+cx3+dx4+ex5+fx6，其中：a、b、c、d、e、f分別表示各種資產(chǎn)的收益。第二步：加上約束條件。在建立目標函數(shù)的基礎上，附加下列約束條件，主要是（1）政策法規(guī)的約束；（2）流動性約束；（3）安全性約束；（4）其他方面的約束，如銀行章程的有關規(guī)定、貸款需求的不確定因素等等。第三步：求解各種資產(chǎn)的具體數(shù)值。在利潤最大的前提下，根據(jù)各種資產(chǎn)約束條件的具體限制便可找出一組最佳的資產(chǎn)組合。與資金總庫法、資產(chǎn)分配法相比，線性規(guī)劃法具有很多優(yōu)點，這是商業(yè)銀行使用得最多的方法。如可以使銀行確定具體的經(jīng)營目標，比較分析各種決策的結果，并根據(jù)約束條件的變動來調(diào)動資金的分配，從而使資產(chǎn)流動性管理更趨向科學化。 商業(yè)銀行負債管理理論和方法 商業(yè)銀行的負債管理出現(xiàn)于60年代初期，它是指商業(yè)銀行以借入資金的方式來保持銀行流動性，從而增加資產(chǎn)，增加銀行的收益。在負債管理出現(xiàn)之前，只要銀行的借款市場擴大，它的流動性就有一定的保證。這就沒有必要保持大量高流動性資產(chǎn)，而應將它們投入高盈利的貸款或投資中。在必要時，銀行甚至可以通過借款來支持貸款規(guī)模的擴大。5060年代，大額可轉讓存單的出現(xiàn)、銀行競爭的激烈和利率管制嚴格化等變化，構成了負債管理出現(xiàn)的客觀條件。 商業(yè)銀行的負債管理一般有兩大類型： 一類是以短期借入款來彌補提取的存款，這樣，在負債方一增一減，正好軋平。第二類是以借入款來付增加的借款需求，這樣，負債和資產(chǎn)都增加，而由于以擴大負債來擴大盈利資產(chǎn)，也就帶來了額外利潤。但這種做法有兩方面的風險：其一是費用方面的風險，借入款的利率必須低于放出款的利率，銀行才能獲利；其二是關于借入款的可借量，當市場的資金需求大于供給時，借入款即不易取得，特別是個別銀行的情況不佳時。 負債管理的積極意義在于：第一，找到了保持銀行流動性的新方式，由單純依靠吸收存款的被動型負債方式，發(fā)展成為向外借款的主動型負債方式，在流動性管理上變單一的資產(chǎn)調(diào)整為資產(chǎn)和負債兩方面結合。第二，為擴大銀行資產(chǎn)規(guī)模、增加貸款投放創(chuàng)造了條件?，F(xiàn)在，由于可對負債進行主動管理，就可根據(jù)資產(chǎn)的需要發(fā)放貸款，即使沒有存款也沒關系，可以通過發(fā)放大額定期存單和組織各種借款來保證。但負債管理也有缺陷：首先是提高了銀行成本。在美國，實施負債管理主要通過發(fā)行大額可轉讓定期存單、向中央銀行貼現(xiàn)窗口借款、向聯(lián)儲資金市場借款、根據(jù)回購協(xié)議借款和向歐洲美元市場借款等方式。通過這些方式籌借的款項，均必須支付高于一般存款的利息，而這類負債的增加必然導致銀行負債成本的提高。第二、增加了商業(yè)銀行的經(jīng)營風險。如果市場上資金普遍趨緊就會提高流動性風險，使銀行陷入困境，甚至帶來倒閉風險。同時，負債成本的提高必然促使銀行把資產(chǎn)投放在效益更高的放款和投資上，造成信用風險和流動性風險的增大。第三，負債管理易使銀行不注重補充自有資本，使自有資本占銀行資金來源總額的比重日益下降。 銀行負債管理的方法主要有： 。是用增加短期負債向銀行有計劃地提供流動性資金的管理方式，它購入資金以補充銀行的流動性資金需要。例如在美國，儲備頭寸負債管理的主要工具是購買期限為一天的聯(lián)儲資金，或使用回購協(xié)議。這樣，當一家銀行的儲備由于存款人提款或增加了對有收益的資產(chǎn)投放而暫時不足時，購買聯(lián)儲資金來補充；而當儲備有暫時盈余時，就售出聯(lián)儲資金。從這一點來說，這種負債管理方法提高了資金的運用效率，也減緩了銀行體系由于儲備的突然減少帶來的震動性影響。但切不可把這種短期借入作為長期資金來源，因為一旦這
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