《現(xiàn)金資產(chǎn)管理》ppt課件 (2)-文庫吧
2024-12-25 10:42 本頁面
【正文】 提存和滿足債權(quán)債務(wù) 清償需要的頭寸 二是 可貸頭寸 可貸頭寸 指商業(yè)銀行可以用來發(fā)放貸款和進行新的投資的資金，它是形成銀行盈利資產(chǎn)的基礎(chǔ)。 從數(shù)量上來看： 可貸頭寸 =全部可用頭寸 — 規(guī)定限額的支付準備金（備付金） ? 二、資金頭寸的預(yù)測 ? 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的核心任務(wù)是保證銀行經(jīng)營過程中的 適度流動性 。 ? 銀行管理者準確地計算和預(yù)測資金頭寸 ， 為流動性管理提供依據(jù)； ? 對銀行資金頭寸的預(yù)測，事實上就是對銀行流動性 需求 的預(yù)測。 補充：銀行主要資金來源及資金運用 資金來源（增加頭寸） 資金運用（減少頭寸） 到期貸款利息和本金 新發(fā)放的貸款 變現(xiàn)債券和到期債券 購買債券 存款增加 存款減少 其他負債增加 其他負債減少 發(fā)行新股 收購股份 結(jié)論就是 主要資產(chǎn) 主要負債 ? 在影響商業(yè)銀行流動性變化的眾多業(yè)務(wù)中， 存貸款業(yè)務(wù)的變化 是影響銀行流動性的主要因素； ? 銀行資金頭寸或流動性準備的變化，歸根結(jié)底取決于銀行 存貸款 資金運動的變化； ? 任何存款的支出和貸款的增加，都減少頭寸；反之，存款的增加和貸款的減少則會增加銀行的資金頭寸。 存款變化分析： 存款變化規(guī)律的三種： 1）一定會提取的存款； 2）可能會提取的存款； 3）隨時可能提取的存款。 易變性的存款 存 款 量 時間 核心存款線 易變現(xiàn)的存款線 存款變化趨勢圖 貸款變化分析： 貸 款 量 時間 趨勢線 波動線 貸款變化趨勢圖 趨勢線由貸款需求的最高點連接而成，表示商業(yè)銀行貸款需要量的變化趨勢。而波動線則在趨勢線以下，表示不同點上貸款需要量變化的幅度和期限。在一定時期內(nèi)低于上限的貸款數(shù)，是商業(yè)銀行為滿足季節(jié)性和周期性變化需要而應(yīng)持有的可貸頭寸。 ? 在一定時期 ， 某一商業(yè)銀行 ?資金頭寸需要量 =預(yù)計的貨款增量 +應(yīng)繳存 款準備金增量－預(yù)計的存款增量 ? 結(jié)果分析： ? 如果計算的結(jié)果為 正數(shù) ,表明銀行的貸款規(guī)模呈上升趨勢，銀行需要 補充資金頭寸 ；若存款供給量不能相應(yīng)增加，就需要其他渠道借款籌資。 ? 如計算的結(jié)果為 負數(shù) ，則情況恰好相反，表明銀行還有 剩余的資金頭寸 ，可通過其他渠道把多余的頭寸轉(zhuǎn)化為盈利性資產(chǎn) 資金頭寸需要量分析： 月份 存款 總額 存款 變化 所需準備金的變化 貸款 總額 貸款 變化 頭寸剩
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