商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)及流動性管理-文庫吧
2025-07-07 09:22 本頁面
【正文】 金比例 % 游動性貨幣負債 脆弱性貨幣負債 穩(wěn)定性貨幣負債 新增貸款 3 4 8 5 3 95 30 15 100 ?銀行的流動性需求 ? = （ ） + （ ） +（ ） +1 = ? 流動性指標(biāo)法 ：銀行通過對比自身的流動性指標(biāo)及同行業(yè)的平均水平來評估其流動性需求狀況 ? 資產(chǎn)流動性測量指標(biāo)： ?現(xiàn)金資產(chǎn) /總資產(chǎn)（或總存款）；流動性資產(chǎn) /總資產(chǎn)（流動負債）；總貸款 /總存款 ? 無風(fēng)險資產(chǎn)比率 =（現(xiàn)金資產(chǎn) +政府證券） /總資產(chǎn) 負債流動性的測量指標(biāo) ?股權(quán)資本 /總資產(chǎn) ?貸款損失 /總貸款 ?貸款損失準(zhǔn)備金 /總貸款 ?存款組合 ?總存款 /總資產(chǎn) ?核心存款 /總資產(chǎn) ?易變負債 /總資產(chǎn) ? 3）、商業(yè)銀行流動性管理的策略 ?（ 1）、資產(chǎn)流動性管理策略 ?通過資產(chǎn)途徑滿足流動性，如：現(xiàn)金資產(chǎn)、短期有價證券、同業(yè)拆出、商業(yè)票據(jù)、證券逆回購、其他流動性資產(chǎn) ?（ 2）、負債流動性管理策略 ?通過負債途徑滿足流動性，如：向中央銀行借入資金（再貸款、再貼現(xiàn)）、向同業(yè)拆借資金、證券回購協(xié)議、發(fā)行大額定期存單、向國際金融市場借款、其他形式的負債（發(fā)行自己的票據(jù)） ?另外，除傳統(tǒng)的流動性資源外，還有一些創(chuàng)新流動性資源。如：期權(quán)、資產(chǎn)證券化等 ?（ 3）、平衡流動性管理策略 ? 商業(yè)銀行流動性的頭寸匡算 ?商業(yè)銀行流動性管理的實質(zhì)就是頭寸的匡算與調(diào)度 ? 1）、商業(yè)銀行頭寸及其構(gòu)成 ?頭寸 ——商業(yè)銀行手頭擁有、可直接、自主運用的資金 ?商業(yè)銀行的頭寸按照其包含的層次或構(gòu)成因素可劃分為基礎(chǔ)頭寸、可用頭寸、可貸頭寸 ?基礎(chǔ)頭寸是指商業(yè)銀行的庫存現(xiàn)金和在中央銀行的超額準(zhǔn)備金之和，基礎(chǔ)頭寸 =庫存現(xiàn)金余額 +在商業(yè)銀行的一般性存款余額 ?可用頭寸是指商業(yè)銀行扣除法定準(zhǔn)備金以后可以運用的資金。可用頭寸 =基礎(chǔ)頭寸 +（ ）應(yīng)清入清出匯差資金 +（ ）到期同業(yè)往來 +（ ）繳存存款調(diào)增調(diào)減額 +（ ）應(yīng)調(diào)增調(diào)減二級準(zhǔn)備金金額 ?可貸頭寸是指商業(yè)銀行在某一時期內(nèi)可直接用于貸款發(fā)放和投資的資金?？少J頭寸主要來自于商業(yè)銀行在中央銀行的一般性存款和庫存現(xiàn)金，但不能等同于超額準(zhǔn)備金。 ?可貸頭寸 =+（ ）在中央銀行一般性存款超、欠限額部分 +（ ）庫存現(xiàn)金超、欠限額部分 +（ ）上級行應(yīng)調(diào)入、調(diào)出資金額 +（ ）到期同業(yè)往來+（ ）繳存存款調(diào)增、調(diào)減部分 ?商業(yè)銀行頭寸的預(yù)測其實就是對流動性需求量的預(yù)測，銀行資金來源與運用的變動，能夠引起銀行頭寸的變動 ?頭寸增加的渠道主要有：貸款本息收回；債券到期或變現(xiàn)；存款存入；發(fā)行股票；其他負債增加。 ?頭寸減少的渠道主要有：發(fā)放新貸款；購買證券；提取存款；收購股份；其他負債減少。 ? 2）、商業(yè)銀行頭寸的匡算 ?商業(yè)銀行頭寸的匡算具體內(nèi)容： ?（ 1）、營業(yè)日初始頭寸的匡算 ?營業(yè)日初始可用資金頭寸 =（備付金初始余額 備付金限額） +（庫存現(xiàn)金初始余額 庫存現(xiàn)金限額）+（ ）初始日到期同業(yè)往來應(yīng)收應(yīng)付差額 +（ ）應(yīng)清入清出匯差資金 ?注：這里的備付金指的是商業(yè)銀行在中央銀行的一般性存款 ?（ 2）、營業(yè)日全部頭寸變動的匡算 ?在 ….基礎(chǔ)上，對當(dāng)日營業(yè)活動中能夠增減的可用資金以及需要應(yīng)用的可用資金進行匡算，從而測算出在營業(yè)日結(jié)束時，商業(yè)銀行的頭寸是不足還是多余，以便統(tǒng)籌安排資金，達到保持營業(yè)日結(jié)束時的資金平衡的目的。 ?頭寸匡算時應(yīng)主要考慮的因素主要有：現(xiàn)金收付、聯(lián)行匯差、同城票據(jù)交換清算、調(diào)整繳存款、到期借出借入款項和貸款變動 銀行流動性需求的分析和估算 ?銀行流動性管理的內(nèi)容主要包括： ?⑴對各類存款、各類貸款、法定存款準(zhǔn)備金總量和其他變量變化的預(yù)測； ?⑵作出上述變量對銀行頭寸影響的分析 ?⑶分析銀行全部的潛在資金流入和潛在資金流出，在此基礎(chǔ)上，按需時間段計算出流動性缺口或需求。 ?例：書 259~266 第八章、商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理 什么是資產(chǎn)負債管理？ ? 中式定義 :銀行在控制各種金融風(fēng)險的前提下，為完成既定經(jīng)營目標(biāo)而對其資產(chǎn)和負債
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