商業(yè)銀行現(xiàn)代銀行制度的產(chǎn)生和發(fā)展(1)(已改無(wú)錯(cuò)字)
2023-02-09 23:46:25 本頁(yè)面
【正文】 行的利潤(rùn)來(lái)源主要在于資產(chǎn)業(yè)務(wù)，銀行能夠主動(dòng)地加以管理的也是資產(chǎn)業(yè)務(wù)，而負(fù)債則取決客戶是否愿意來(lái)存款，銀行對(duì)此是被動(dòng)的。 真實(shí)票據(jù)論 —— 商業(yè)貸款理論 該理論強(qiáng)調(diào)貸款必須以商業(yè)行為為基礎(chǔ)，以真實(shí)的商業(yè)票據(jù)為抵押。銀行資產(chǎn)限于短期商業(yè)貸款，銀行不能發(fā)放不動(dòng)產(chǎn)貸款、消費(fèi)貸款、長(zhǎng)期設(shè)備貸款等。 轉(zhuǎn)換理論： 銀行能否保持流動(dòng)性，關(guān)鍵在于銀行持有的資產(chǎn)能否轉(zhuǎn)讓變現(xiàn)。只要銀行掌握的資產(chǎn)（證券、票據(jù)等）易于變現(xiàn)，銀行資產(chǎn)就不必非限于短期商業(yè)貸款。 該理論為銀行的證券投資、不動(dòng)產(chǎn)貸款和長(zhǎng)期貸款打開(kāi)了大門，銀行資產(chǎn)范圍顯著擴(kuò)大，業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)更加靈活多樣。 預(yù)期收益理論： 該理論認(rèn)為，任何銀行資產(chǎn)能否到期償還或轉(zhuǎn)讓變現(xiàn)，歸根到底是以未來(lái)的收入為基礎(chǔ)的。二戰(zhàn)后，分期付款的中長(zhǎng)期設(shè)備貸款、住宅抵押貸款、消費(fèi)貸款和租賃等資產(chǎn)業(yè)務(wù)迅速發(fā)展起來(lái)。 超貨幣供給理論： （ 20世紀(jì)六七十年代） 該理論認(rèn)為，銀行資產(chǎn)管理應(yīng)超越貨幣的狹隘眼界，提供更多的服務(wù)。該理論就是大力提倡發(fā)展中間業(yè)務(wù)的理論。 在非金融企業(yè)侵入金融競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域的時(shí)候，超貨幣供給理論使銀行獲得了相抗衡的武器，從而改善了銀行的競(jìng)爭(zhēng)地位。 二、負(fù)債管理： 20世紀(jì) 60年代以前，資產(chǎn)管理理論支配著商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理。 60年代，通貨膨脹開(kāi)始成為困擾各國(guó)經(jīng)濟(jì)的難題，商業(yè)銀行深感吸收資金能力的衰弱，尋求資金、擴(kuò)大負(fù)債，已成為當(dāng)時(shí)銀行界的第一需要。 負(fù)債管理理論認(rèn)為，銀行可以主動(dòng)管理負(fù)債，銀行通過(guò)積極的競(jìng)爭(zhēng)去爭(zhēng)取活期存款、定期存款和儲(chǔ)蓄存款等來(lái)增加資金來(lái)源。 該理論的核心思想是，負(fù)債不是既定的，而是可以擁由銀行加以擴(kuò)張的，資金來(lái)源銀行是可以控制的。 購(gòu)買理論： （ 20世紀(jì)六七十年代） 銀行主動(dòng)地負(fù)債，主動(dòng)地購(gòu)買外界資金，變被動(dòng)的存款觀念為主動(dòng)的借款觀念，這是購(gòu)買理論的精髓。 銷售理論： （ 20世紀(jì) 80年代） 其主題是推銷金融產(chǎn)品。它不再單純著眼于資金，而是立足于服務(wù)，創(chuàng)造形形色色 的金融產(chǎn)品，為客戶提供多樣化的服務(wù)。 負(fù)債管理理論充實(shí)了商業(yè)銀行的資金來(lái)源，擴(kuò)大了經(jīng)營(yíng)規(guī)模；同時(shí)銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也大大加劇，提高了銀行吸收資金的成本。 三、資產(chǎn)負(fù)債聯(lián)合管理： (20世紀(jì) 70年代末 ) 該理論從資產(chǎn)和負(fù)債兩方面綜合考慮，對(duì)應(yīng)地進(jìn)行分析資產(chǎn)、負(fù)債兩方面之間的“缺口”，并圍繞缺口探索解決途徑。 利率敏感性缺口： （ P、 142） 指的是浮動(dòng)利率資產(chǎn)與浮動(dòng)利率負(fù)債之間的差額。 金融衍生品交易： （金融期貨交易） 四、中間業(yè)務(wù)管理理論： 時(shí)至今日，商業(yè)銀行主流管理思想仍是資產(chǎn)負(fù)債聯(lián)合管理。 20世紀(jì) 80年代，興起了資產(chǎn)負(fù)債表外業(yè)務(wù)管理理論，即中間業(yè)務(wù)理論。 該理論認(rèn)為，銀行是生產(chǎn)金融產(chǎn)品、提供金融服務(wù)的機(jī)構(gòu)，同時(shí)也從事提供信息服務(wù)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。銀行除了資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)所反映的業(yè)務(wù)外，還應(yīng)開(kāi)展表外記錄的業(yè)務(wù)，開(kāi)拓銀行業(yè)務(wù)新的經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域。 第五節(jié) 商業(yè)銀行的危機(jī)與監(jiān)管 一、信息不對(duì)稱： 信息不對(duì)稱： 指交易的一方對(duì)交易的另一方不充分了解， 這種信息的不平等稱為不對(duì)稱，由此將影響到 交易雙方的準(zhǔn)確決策。 逆向選擇： 它是交易之前發(fā)生的信息不對(duì)稱問(wèn)題。逆向選擇的次品車問(wèn)題降低了證券市場(chǎng)溝通儲(chǔ)蓄者和借貸者之間在資金流動(dòng)方面的有效性。解決的方法有： 1）信息披露。 2）抵押。 3）金融中介。 道德風(fēng)險(xiǎn)： 它是在交易之后發(fā)生的信息不對(duì)稱問(wèn)題。由于道德風(fēng)險(xiǎn)降低了貸款歸還的可能性，放款者寧可作出不貸款的決定。解決的方法有： 1）監(jiān)管。 2）債務(wù)合約。要求借款人必須定期向貸款者支付固定的金額。 3）金融中介。（風(fēng)險(xiǎn)資本投資公司） 二、信息不對(duì)稱增大貸款風(fēng)險(xiǎn)及其解決辦法： 信息不對(duì)稱增大貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)： 銀行解決信息不對(duì)稱問(wèn)題的方法： 1）信用審核。 2）限制性條款。 3）與客戶建立長(zhǎng)期聯(lián)系。 4）抵押和補(bǔ)償性余額。 三、信息不對(duì)稱情況下，銀行監(jiān)管的普遍的四種方式： 1）存款保險(xiǎn)。 2）資產(chǎn)和資本的限制。（ P165） 幻燈片 48 3）注冊(cè)、審查。 4）分業(yè)經(jīng)營(yíng)。許多國(guó)家禁止商業(yè)銀行從事證券、保險(xiǎn)等被認(rèn)為是有風(fēng)險(xiǎn)的非銀行業(yè)務(wù)。 《巴塞爾協(xié)議》與商業(yè)銀行資本充足標(biāo)準(zhǔn)： 關(guān)于資本的構(gòu)成。資本由核心資本與附屬資本構(gòu)成，其中核心資本不低于資本總額的 50%。 關(guān)于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)計(jì)算。資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù)分為 4級(jí)，即 0%、 20%、 50%和 100%。 關(guān)于資本目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)比率（資本充足率）。商業(yè)銀行資本充足的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)是資本對(duì)加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的比率為 8%，其中核心資本至少為 4%。 幻燈片 47 案例： 銀行股已成提款機(jī)？ 2023年 1月份剛剛增發(fā)完新股的浦發(fā)銀行（ 600000）又要發(fā)可轉(zhuǎn)債了，規(guī)模 60億。 11月 12日此消息一出，銀行股嘩然，大盤跌勢(shì)加劇。短短幾個(gè)月，以銀行股為首的再融資行為，已經(jīng)成為大盤下跌的主要因素。銀行股再融資步伐為什么會(huì)這么緊呢？ 上市公司給我們的答案是，提高資本充足率。所謂資本充足率，就是銀行資本凈額占風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的比例。人民銀行的規(guī)定，該比率不低于 8%。 為什么銀行的資本充足率一定要高于 8%呢？ 其實(shí)，這是巴塞爾新資本協(xié)議的基本要求，1998年，巴塞爾委員會(huì)決定全面修改協(xié)議，預(yù)計(jì)新協(xié)議將于 2023年底定稿，并于 2023年底在十國(guó)集團(tuán)開(kāi)始實(shí)施。中國(guó)銀監(jiān)會(huì)主席劉明康 2023年 7月 31日致信巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)主席卡如納先生，表示至少在十國(guó)集團(tuán)2023年實(shí)施新巴塞爾協(xié)議的幾年后，我國(guó)仍將繼續(xù)執(zhí)行 1988年的老協(xié)議。 十六屆三中全會(huì)通過(guò)的《中共中央關(guān)于完善社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制若干問(wèn)題的決定》，將選擇
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