計量經(jīng)濟學論文(已改無錯字)
2022-07-25 22:10:36 本頁面
【正文】 有嚴重的多重共線性問題，因此需要對該模型進行多重共線性檢驗，從而剔除造成此問題的變量。用逐步回歸法篩選變量：（1）用每個解釋變量分別對被解釋變量做簡單回歸，以可決系數(shù)為標準確定解釋變量的重要程度，為解釋變量的重要性排序（輸出結果見附件）lnY=+ R178。=()()lnY=+ R178。=()()lnY=+ R178。=(14731969)()lnY=+ R178。=()()lnY=+ R178。=()()解釋變量的重要程度依次為M、L、I、G、P。以第一個回歸方程lnY=+，依次引入L、I、G、P。首先把L引入模型，lnY=++ R178。=() () ()雖然R178。，但使各回歸系數(shù)的t值下降，所以應剔除L，再把I引入模型，lnY=+ R178。=() () ()同理，應剔除I，再把G引入模型，lnY=+ R178。=()() ()lnG的回歸系數(shù)的符號為負，與實際經(jīng)濟情況不符，應剔除G，再把P引入模型，lnY=++ R178。=() () ()R178。有顯著提高，且lnP的系數(shù)通過顯著性檢驗，所以在模型中保留P。最后確定的模型是lnY=++ R178。=F=()() ()3.異方差檢驗對調整后的模型做懷特檢驗（輸出結果見附件），得到P值大于，則該模型不存在異方差。4.序列相關檢驗（DW檢驗）根據(jù)回歸的結果可以得到DW值為，給定顯著性水平a=，查DW表，因為n=12，解釋變量k的個數(shù)為2，得下限臨界值
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