【總結(jié)】樂山師范學(xué)院畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))證券投資風(fēng)險(xiǎn)與最優(yōu)投資方案譚洪林?jǐn)?shù)信學(xué)院信息與計(jì)算科學(xué)08292944[摘要]本文就證券風(fēng)險(xiǎn)的分類,風(fēng)險(xiǎn)的成因做了簡(jiǎn)單的分析與介紹,簡(jiǎn)單介紹了系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),以及它們的成因,并從宏觀上對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制的方法作出了概括與歸納,最后建立了一個(gè)模型來求解最優(yōu)投資項(xiàng)目,從而幫助投資者合理避免損失,獲得利潤(rùn)最大,模型的求解采用了層次分析法,將客觀條
2025-04-29 01:57
【總結(jié)】第四章最優(yōu)投資組合理論天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632?投資過程的兩個(gè)重要任務(wù):–證券分析和市場(chǎng)分析:評(píng)估所有可能的投資工具的風(fēng)險(xiǎn)和期望回報(bào)率特性–在對(duì)證券市場(chǎng)進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上,投資者確定最優(yōu)的證券組合:從可行的投資組合中確定最優(yōu)的風(fēng)險(xiǎn)-回報(bào)機(jī)會(huì),然后決定最優(yōu)的證券組合——
2024-11-03 22:41
【總結(jié)】第七章 證券組合管理理論熟悉證券組合的含義、類型;熟悉證券組合管理的意義、特點(diǎn)、基本步驟;熟悉現(xiàn)代證券組合理論體系形成與發(fā)展進(jìn)程;熟悉馬柯威茨、夏普、羅斯對(duì)現(xiàn)代證券組合理論的主要貢獻(xiàn)?! ≌莆諉蝹€(gè)證券和證券組合期望收益率、方差的計(jì)算以及相關(guān)系數(shù)的意義。 熟悉證券組合可行域和有效邊界的含義;熟悉證券組合可行域和有效邊界的一般圖形;掌握有效證券組合的含義和特征;熟悉投資者偏好特征;
2025-06-26 01:55
【總結(jié)】第七章證券組合管理(一)名詞解釋答:證券組合是指?jìng)€(gè)人或機(jī)構(gòu)投資者所持有的各種有價(jià)證券的總稱,通常包括各種類型的債券、股票及存款單等.答:避稅型證券組合是一種特殊類型的證券組合。以美國(guó)為例,它通常投資于市政債券,這種債券免交聯(lián)邦稅,也常常免交州和地方稅。.答:收入型證券組合是一種特殊類型的證券組合。它追求基本收益(即利息、股息收益)的最大化。能夠帶來基本收益的證券
2025-06-18 23:29
【總結(jié)】第七章證券投資組合管理1第七章證券投資組合選擇?第一節(jié)現(xiàn)代證券組合理論形成與發(fā)展?第二節(jié)證券投資的預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)?第三節(jié)證券投資組合理論?第四節(jié)證券投資組合效用分析第七章證券投資組合管理2第一節(jié)、現(xiàn)代組合理論形成與發(fā)展?最早是由美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Harry·Ma
2025-01-12 11:48
【總結(jié)】證券組合管理概述?證券組合:個(gè)人或機(jī)構(gòu)投資者所持有的各種有價(jià)證券的總稱,以達(dá)到在保證預(yù)定收益的前提下風(fēng)險(xiǎn)最小或在控制風(fēng)險(xiǎn)前提下收益最大化的目標(biāo)。?按投資目標(biāo)分:避稅型、收入型、增長(zhǎng)型、收入增長(zhǎng)混合型、貨幣市場(chǎng)型、國(guó)際型、指數(shù)化型證券組合。?組合管理方法:根據(jù)組合者對(duì)市場(chǎng)效率的不同看法,分主動(dòng)管理和被動(dòng)管理。證券組合管理
2025-01-10 03:30
【總結(jié)】11-1中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)中國(guó)投資研究中心高等教育出版社2022版權(quán)所有第11章證券投資組合管理11-2中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)中國(guó)投資研究中心高等教育出版社2022版權(quán)所有本章內(nèi)容?證券投資組合管理概述?證券投資組合的方式及類型?證券投資組合業(yè)績(jī)的評(píng)估11-3中南財(cái)經(jīng)政法
2025-01-12 12:06
【總結(jié)】投資學(xué)第7章優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)投資組合學(xué)習(xí)內(nèi)容?分散化與投資組合風(fēng)險(xiǎn)?兩種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投資組合?資產(chǎn)在股票、債券與短期國(guó)庫券之間的配置?馬科維茨的投資組合選擇模型?風(fēng)險(xiǎn)聚集、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)與長(zhǎng)期資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)2分散化與投資組合風(fēng)險(xiǎn)?投資組合的風(fēng)險(xiǎn)來源:?來自一般經(jīng)濟(jì)狀況的風(fēng)險(xiǎn)(系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),systematic
2025-02-24 16:28
【總結(jié)】第8章最優(yōu)消費(fèi)和投資:離散時(shí)間基本分析框架n典型消費(fèi)者個(gè)人將生存一段時(shí)期[0,T],他會(huì)有一個(gè)大于0的初始財(cái)富或者說資源稟賦W(0);在生存過程中,他會(huì)獲得一些非資本(non-capital)收入?(t)(例如工資);在生存的每一天中,他必須決定把可供支配的財(cái)富(資源),用于當(dāng)前消費(fèi)C和投資積累I上(投資將提供下一時(shí)刻的資本收入
2025-02-20 12:52
【總結(jié)】消費(fèi)者最優(yōu)選擇??a?s(),.?,a。?,a.x1x2??s.?x1*(p12)x2*(p12).?x1*>
2025-02-19 05:14
【總結(jié)】第6講證券組合管理——投資風(fēng)險(xiǎn)與投資組合現(xiàn)代證券投資理論?HarryMarkowitz?WilliamSharpe?MertonMiller?1990年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主:威廉·夏普、默頓·米勒和哈里·馬科維茨.他們均為美國(guó)人,由于他在金融經(jīng)濟(jì)學(xué)方面做出了開創(chuàng)性工作,獲得諾貝
2025-01-18 09:30
【總結(jié)】證券投資分析第八章證券組合投資理論學(xué)習(xí)目標(biāo)通過本章學(xué)習(xí),你應(yīng)該達(dá)到以下知識(shí)目標(biāo):?了解證券投資組合理論的含義及種類?掌握理性投資者的行為特征?掌握證券風(fēng)險(xiǎn)的含義及種類?掌握收益率的含義及計(jì)算?掌握馬柯維茨均值——方差模型的含義及應(yīng)用?了解資本資產(chǎn)定價(jià)模型的基本思想內(nèi)容
2025-05-03 08:39
【總結(jié)】第七章證券組合管理理論考試中的重點(diǎn)與難點(diǎn)第一節(jié)證券組合管理證券組合理論最早是由美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬柯威茨與1952年系統(tǒng)提出的。一、證券組合的含義與類型組合類型收入型貨幣型國(guó)際型混合型增長(zhǎng)型避稅型指數(shù)型二、組合管理的意義與特點(diǎn)?預(yù)定收益的前提下,風(fēng)險(xiǎn)最??;控制風(fēng)險(xiǎn)
2025-01-12 12:31
【總結(jié)】第九章證券投資組合管理本章教學(xué)目的與要求:通過本章的教學(xué),要求學(xué)生對(duì)證券投資風(fēng)險(xiǎn)的度量方法形成基本認(rèn)識(shí),了解進(jìn)行證券組合以分散風(fēng)險(xiǎn)的一般方法,并對(duì)資本資產(chǎn)定價(jià)理論建立初步認(rèn)識(shí)。?內(nèi)容提示?本章教學(xué)內(nèi)容?證券風(fēng)險(xiǎn)與組合理論概述?單一證券及證券組合的風(fēng)險(xiǎn)度量?證券組合及最優(yōu)選擇?資本資產(chǎn)定價(jià)模型
2025-01-10 04:41
【總結(jié)】第13章證券投資組合分析1第五章現(xiàn)代證券投資組合理論ModernPortfolioTheory,簡(jiǎn)稱MPT第13章證券投資組合分析2可以戰(zhàn)勝股市嗎??把一個(gè)猴子蒙上雙眼后讓它向報(bào)紙的金融版擲飛鏢而選中的投資組合,和那些專家小心謹(jǐn)慎選擇的投資組合相比,盈利性可能一樣好。?伯頓
2025-05-11 14:41