【正文】 　　%　　%　　%　　答案：D　　違約概率的估計(jì)包括兩個(gè)層面：一是單一借款人的違約概率。二是某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率?！　　栋腿麪栃沦Y本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級(jí)借款人所對(duì)應(yīng)的違約概率，方法有內(nèi)部違約經(jīng)驗(yàn)、映射外部數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)違約模型三種方法?！　∨c違約概率容易混淆的一個(gè)概念是違約頻率，即通常所說(shuō)的違約率，也就是在一定時(shí)期內(nèi)客戶違約的次數(shù)。違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，違約概率是事前預(yù)測(cè)，二者存在本質(zhì)區(qū)別?！　?(1)專(zhuān)家判斷法　　即專(zhuān)家系統(tǒng)(Expert System)，是商業(yè)銀行在長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程中逐步發(fā)展并完善起來(lái)的傳統(tǒng)信用分析方法?！　、俳杩钊擞嘘P(guān)的因素：聲譽(yù)、杠桿、收益波動(dòng)性　　②與市場(chǎng)有關(guān)的因素：經(jīng)濟(jì)周期、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、利率水平　　目前常用的專(zhuān)家系統(tǒng)中，5Cs系統(tǒng)使用最為廣泛，以及對(duì)企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)。　　5Cs系統(tǒng)：品德(Character)、資本(Capital)、還款能力(Capacity)、抵押(Collateral)、經(jīng)營(yíng)環(huán)境(Condition)　　5Ps系統(tǒng)：個(gè)人因素(Personal Factor)、資金用途因素(Purpose Factor)、還款來(lái)源因素(Payment Factor)、保障因素(Protection Factor)、企業(yè)前景因素(Perspective Factor)?！　?zhuān)家系統(tǒng)的突出特點(diǎn)(或不足)：個(gè)人主觀性很強(qiáng)　　例題：?jiǎn)芜x。在客戶信用評(píng)級(jí)中，由個(gè)人因素、資金用途因素、還款來(lái)源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對(duì)企業(yè)信用分析的專(zhuān)家系統(tǒng)是( )。　　　　　　　　　　答案：C　　(2)信用評(píng)分法　　信用評(píng)分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計(jì)算出一個(gè)數(shù)值(得分)來(lái)代表債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)，并將借款人歸類(lèi)于不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。　　信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定?！　〈嬖谝恍┩怀鰡?wèn)題：　?、傩庞迷u(píng)分模型是建立在對(duì)歷史數(shù)據(jù)(而非當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù))模擬的基礎(chǔ)上，因此是一種向后看(Backward Looking)的模型?！　、谛庞迷u(píng)分模型對(duì)借款人歷史數(shù)據(jù)的要求相當(dāng)高。　?、坌庞迷u(píng)分模型雖然可以給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)，卻無(wú)法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值，而后者往往是信用風(fēng)險(xiǎn)管理最為關(guān)注的?！　?3)違約概率模型　　違約概率模型分析屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。與前兩者相比，它能夠直接估計(jì)客戶的違約概率。因此對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致的、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少五年的數(shù)據(jù)。　　 目前，比較常用模型有穆迪的RiskCalc模型和KMV的Credit Monitor模型、KPMG的風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型和死亡率模型?！　?1) RiskCalc模型：使用于非上市公司的違約概率模型　　(2) KMV的Credit Monitor模型：適用于上市公司。借鑒看漲期權(quán)　　(3)KPMG的風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型：風(fēng)險(xiǎn)中立者，求違約概率：　　Pn=(1+in00Kn)/[(1+Kn)X(10)　　例題：計(jì)算。假定目前市場(chǎng)上存在兩種債券，分別為1年期零息國(guó)債和1年期信用等級(jí)為B的零息債券，前者的收益率為10%。如果假定后者在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金與利息的回收率為50%，%，則后者的票面利率應(yīng)約為( )。　　% % % %　　答案：B　　解析：根據(jù)公式及題意有：i1=10%，0=50%，P1=%=%，代入公式可求得K1=15%?！　?4)死亡率模型(注意：并非客戶自身死亡，而是貸款死亡，即客戶違約，銀行無(wú)法收回貸款而產(chǎn)生損失)　　死亡率模型是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù)，計(jì)算在未來(lái)一定持有其內(nèi)不同信用等級(jí)的客戶/債項(xiàng)的違約概率(即死亡率)。通常分為邊際死亡率(MMR)和累計(jì)死亡率(CMR)，其中貸款存活率(SR)=1累計(jì)死亡率(CMR)。即：　　SR=(1MMR1)(1MMR2)……(1MMRn)=1CMRn　　例題：計(jì)算。根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某信用等級(jí)的債務(wù)人在獲得3年期貸款后，%、%、%，則3年的累計(jì)死亡率為( )。　　%　　%　　%　　%　　答案：C二、債項(xiàng)評(píng)級(jí)　　1. 債項(xiàng)評(píng)級(jí)的基本概念　　(1)債項(xiàng)評(píng)級(jí)　　債項(xiàng)評(píng)級(jí)是對(duì)交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約后的債項(xiàng)損失大小。特定風(fēng)險(xiǎn)因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類(lèi)別、地區(qū)、行業(yè)等。債項(xiàng)評(píng)級(jí)既可以只反映債項(xiàng)本身的交易風(fēng)險(xiǎn)，也可以同時(shí)反映客戶信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)?！　?xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率?！　?2)債項(xiàng)評(píng)級(jí)與客戶評(píng)級(jí)的關(guān)系　　客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)緯度。一個(gè)債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí)，而同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)?！　±}：?jiǎn)芜x。下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說(shuō)法，正確的是( )?！　。槍?duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率　　　　，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)　　，同一債務(wù)人的可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)　　答案：C　　(EAD) 違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是指?jìng)鶆?wù)人違約時(shí)的預(yù)期表內(nèi)表外項(xiàng)目暴露總額。包括已使用的授信余額、應(yīng)收未收利息、未使用授信額度的預(yù)期提取數(shù)量以及可能發(fā)生的費(fèi)用?！　∪绻蛻粢呀?jīng)違約，則違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為其違約時(shí)的債務(wù)賬面價(jià)值。如果客戶尚未違約，則違約風(fēng)險(xiǎn)暴露對(duì)于表內(nèi)項(xiàng)目為債務(wù)賬面價(jià)值，對(duì)于表外項(xiàng)目為已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)已承諾未提取金額?！　±}：?jiǎn)芜x。若客戶尚未違約，在債項(xiàng)評(píng)級(jí)中表外項(xiàng)目的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為( )?！　　　　　?信用轉(zhuǎn)換系數(shù)已承諾未提取金額　　+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)已承諾未提取金額　　答案：C　?、俟撅L(fēng)險(xiǎn)暴露：指銀行對(duì)公司、合伙企業(yè)和獨(dú)資企業(yè)及其他自然人的債權(quán)，但不包括對(duì)主權(quán)、金融結(jié)構(gòu)和納入零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的企業(yè)客戶的債權(quán)?！　、诹闶埏L(fēng)險(xiǎn)暴露：同時(shí)具備特征——債務(wù)人是一個(gè)或幾個(gè)自然人。筆數(shù)多。單筆金額小。按照組合方式進(jìn)行管理。　?、燮渌饕L(fēng)險(xiǎn)暴露：主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露、金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露、股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露和其他風(fēng)險(xiǎn)暴露。　　　　違約損失率(Loss Given Default，LGD)是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例，即損失占風(fēng)險(xiǎn)暴露總額的百分比(損失的嚴(yán)重程度，LGD=1回收率)。其估計(jì)公式為：損失/ 違約風(fēng)險(xiǎn)暴露?！　∵`約損失率估計(jì)應(yīng)以歷史清償率為基礎(chǔ)，不能僅依據(jù)對(duì)抵(質(zhì))押品市值的估計(jì)，同時(shí)應(yīng)考慮到銀行可能沒(méi)有能力迅速控制和清算抵押品?！　?1)影響違約損失率的因素有多方面，主要包括：　?、夙?xiàng)目因素　?、诠疽蛩亍　、坌袠I(yè)因素　?、艿貐^(qū)因素　　⑤宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素　　(2)計(jì)量違約損失率的方法　?、偈袌?chǎng)價(jià)值法：信用價(jià)差和違約概率來(lái)推算。市場(chǎng)法和隱含市場(chǎng)法?！　、诨厥宅F(xiàn)金流法：根據(jù)違約歷史清瘦情況，預(yù)測(cè)違約貸款在清收過(guò)程中的現(xiàn)金流，并計(jì)算出LGD，即LGD=1回收率=1(回收金額回收成本)/違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三、信用風(fēng)險(xiǎn)組合的計(jì)量 　　違約基于的因素：自身、所處行業(yè)或區(qū)域、宏觀經(jīng)濟(jì)因素　　　　由于存在風(fēng)險(xiǎn)散化效應(yīng)，投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)小于等于其所包含的單一資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總?！　?guó)際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型　　(1) Credit Metrics模型：是一個(gè)VAR模型，其創(chuàng)新之處是解決了計(jì)算非交易性資產(chǎn)組合VAR這一難題?！　?2) Credit Protfolio View模型。是對(duì)第一個(gè)模型的補(bǔ)充。比較適用于機(jī)構(gòu)類(lèi)型的借款人。　　(3) Credit Risk+模型：根據(jù)針對(duì)火險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款這個(gè)違約率進(jìn)行分析。該模型認(rèn)為，貸款組合中不同類(lèi)型的貸款同時(shí)違約的概率是很小且相互獨(dú)立的?！　　　?1)壓力測(cè)試用于評(píng)估資產(chǎn)或投資組合在極端不利的條件下可能遭受的重大損失。作為商業(yè)銀行日常風(fēng)險(xiǎn)管理的重要補(bǔ)充，壓力測(cè)試有較多積極作用?！　?2)壓力測(cè)試只是對(duì)組合短期風(fēng)險(xiǎn)的狀況的一種衡量，因此屬于一種戰(zhàn)術(shù)性的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。　　四、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)　?。郝浴　?guó)家風(fēng)險(xiǎn)包括：未能履約多導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，以及以直接或間接方式影響償債義務(wù)的能能力和意愿。　?。骸　?1)數(shù)量指標(biāo)：一國(guó)的經(jīng)濟(jì)情況　　(2)比例指標(biāo)：外債總額與國(guó)民生產(chǎn)總值之比(20%~25%)、償債比例(15%~25%)、應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比(100%)、國(guó)際儲(chǔ)備與應(yīng)付未付外債總額之比(20%)、國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比(150%)　　(3)等級(jí)指標(biāo)：不同國(guó)家的不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)　?。菏侵敢勒找欢ǖ某绦蚝头椒▽?duì)主權(quán)國(guó)家(地區(qū))的政治、經(jīng)濟(jì)和信用等級(jí)進(jìn)行評(píng)定，并用一定的符號(hào)來(lái)表示評(píng)級(jí)結(jié)果，其實(shí)質(zhì)就是對(duì)中央政府作為債務(wù)人履行償債責(zé)任的意愿與能力的一種判斷?！　?。政治經(jīng)濟(jì)學(xué)的技巧比計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的科學(xué)方法更重要。2011年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》精華資料：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理　　，才能隨時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)信息并及時(shí)作出分析和判斷，以滿足瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)和多樣化的用戶需求 　　：　　(1)內(nèi)部數(shù)據(jù)：一般通過(guò)商業(yè)銀行各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取獲得。　　(2)外部數(shù)據(jù)：通過(guò)專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)，或自行采集　　：　　(1)中間計(jì)量數(shù)據(jù)。風(fēng)險(xiǎn)模型計(jì)量后的數(shù)據(jù)　　(2)組合結(jié)果數(shù)據(jù)?；诓煌娘L(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)所產(chǎn)生的組合計(jì)量數(shù)據(jù)。也稱(chēng)為具有風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)的綜合數(shù)據(jù)。　　( Browser Structure )結(jié)構(gòu)，相關(guān)人員通過(guò)瀏覽器遠(yuǎn)程登錄?！　。骸　?1)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門(mén)職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的進(jìn)入級(jí)別?！　?2)為每個(gè)系統(tǒng)用戶設(shè)置獨(dú)特的識(shí)別標(biāo)志，并定期更換登錄密碼或磁卡?！　?3)對(duì)每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細(xì)筆記，以便為意外事件提供證據(jù)?！　?4)設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵?！　?5)隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測(cè)并形成文件記錄?！　?6)設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序?！　?7)建立錯(cuò)誤承受程序，以便發(fā)生技術(shù)困難時(shí)，仍然可以在一定時(shí)間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性。2011年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》精華資料：商業(yè)銀行管理流程　　一、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別　　、準(zhǔn)確地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求?！　。骸　「兄L(fēng)險(xiǎn)是通過(guò)系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)、性質(zhì)?！　》治鲲L(fēng)險(xiǎn)是深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)因素。　　、最常用的方法。它是指采用類(lèi)似于備忘錄的形式，將商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列舉，并聯(lián)系經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行深入理解和分析?！　〈送猓Ｓ玫娘L(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法還有：　　(1)資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法　　(2)失誤樹(shù)分析方法　　(3)分解分析法　　二、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量　　、資本監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)資本配置得以有效實(shí)施的基礎(chǔ)。　　準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果是建立在卓越的風(fēng)險(xiǎn)模型基礎(chǔ)上的，而開(kāi)發(fā)一系列準(zhǔn)確的、能夠在未來(lái)一定時(shí)間限度內(nèi)滿足商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理需要的數(shù)量模型，任務(wù)相當(dāng)艱巨?！　?、準(zhǔn)確性和充足性。適時(shí)采用敏感性分析、壓力測(cè)試、情景分析等方法補(bǔ)充?！　?、規(guī)模和復(fù)雜程度，對(duì)不同類(lèi)別的風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法，基于合理的假設(shè)前提和參數(shù)，計(jì)量承擔(dān)的所有風(fēng)險(xiǎn)?！　。骸　?1)模型的原理、邏輯?！　?2)歷史數(shù)據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)假設(shè)　　(3)例外安排　　(4)修正程序　　(5)結(jié)果及報(bào)告程序　　(6)對(duì)模型設(shè)計(jì)的理解　　三、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) / 報(bào)告　　 / 報(bào)告包含風(fēng)險(xiǎn)管理的兩項(xiàng)主要內(nèi)容：　　(1)監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)(KRIs)以及不可量化的風(fēng)險(xiǎn)因素的變化和發(fā)展趨勢(shì)?！　?2)報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性 / 定量評(píng)估結(jié)果，并隨時(shí)關(guān)注所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理 / 控制措施的實(shí)施質(zhì)量 / 效果?！　。灤┯谡麄€(gè)流程和各個(gè)層面?！　∷?、風(fēng)險(xiǎn)控制 / 緩釋　　、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧?，進(jìn)行有效管理和控制的過(guò)程?！　?/ 緩釋流程應(yīng)當(dāng)符合以下要求：　　(1)策略應(yīng)與符合經(jīng)營(yíng)商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致?！　?2)所采取的具體措施與緩釋工具符合成本/收益要求。　　(1)能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序?！　。罱K到達(dá)高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式。2011年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》精華資料：銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織　　一、董事會(huì)及其專(zhuān)門(mén)委員會(huì) 　　，承擔(dān)商業(yè)銀行管理的最終責(zé)任(注意：并非行長(zhǎng))，確保商業(yè)銀行有效識(shí)別、計(jì)算、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)。　　董事會(huì)的職責(zé)：　　　　(1)董事會(huì)通常指派專(zhuān)門(mén)委員會(huì)(通常為最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì))負(fù)責(zé)擬定具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。　　(2)最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)以及業(yè)務(wù)單位風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員，可以由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富管理經(jīng)驗(yàn)的人士擔(dān)任，也可由外部專(zhuān)家/顧問(wèn)擔(dān)任。風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)應(yīng)當(dāng)是商業(yè)銀行董事會(huì)成員，同時(shí)擔(dān)任商業(yè)銀行副總裁或以上職務(wù)。　　二、 監(jiān)事會(huì)　，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。　　，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與董事會(huì)及內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理等相關(guān)委員會(huì)和有關(guān)職能部門(mén)的工作聯(lián)系。　　三、高級(jí)管理層　　，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程，及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況，并確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平，來(lái)有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)?！　?。　　四、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)　　、結(jié)構(gòu)清晰、職能完備、功能強(qiáng)大的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)或單位，已成為金融管理現(xiàn)代化的重要標(biāo)志?！　。骸　?1)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)是一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的部門(mén)，需要最高管理層提供全方位支持，同時(shí)配備具有高度職業(yè)精神和專(zhuān)業(yè)技能的人員。　　(2)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)與業(yè)務(wù)部門(mén)保持相對(duì)獨(dú)立、并具有獨(dú)立的報(bào)告路線。　　、協(xié)調(diào)、推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理政策在全行內(nèi)的有效實(shí)施。其具體職責(zé)包括但不限于：　　(1)一個(gè)非常具體但卻至關(guān)重要職責(zé)是監(jiān)控各種金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)限額。