商業(yè)銀行資本管理辦法簡(jiǎn)介-閱讀頁(yè)
2025-02-25 13:02本頁(yè)面
【正文】 政府救助轉(zhuǎn)向市場(chǎng)化手段 銀行體系制度基礎(chǔ)發(fā)生根本性改變 政府救助的高成本 國(guó)內(nèi)銀行潛在的風(fēng)險(xiǎn) 23 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)上海銀監(jiān)局 審慎資本定義 (1)合格資本工具 吸收損失能力決定資本屬性 項(xiàng)目 核心一級(jí)資本 其他一級(jí)資本 二級(jí)資本 屬性 權(quán)益 權(quán)益或負(fù)債 負(fù)債 收益權(quán) 收益權(quán)不是義務(wù)； 不享有優(yōu)先收益分配權(quán) 收益權(quán)不是義務(wù)，為非積累性。 穩(wěn)健發(fā)展 ， 側(cè)重防范 ， 督促商業(yè)銀行 加強(qiáng)資本管理和提高風(fēng)險(xiǎn)控制能力 。 全面約束銀行經(jīng)營(yíng)行為 ,采取嚴(yán)厲的監(jiān)管措施 ， 降低 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) 、 停辦業(yè)務(wù) 、 限制準(zhǔn)入等 ， 直至接管重組 。 由于新舊計(jì)量規(guī)則差異導(dǎo)致對(duì)少數(shù)股東資本可計(jì)入部分的負(fù)面影響分五年剔除 36 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)上海銀監(jiān)局 信息披露 (1) 第三支柱的監(jiān)管理念 主要通過市場(chǎng)約束的手段，確保銀行資本計(jì)量的合理性，督促其提高資本充足率水平 監(jiān)管部門不對(duì)披露內(nèi)容的完整性和真實(shí)性進(jìn)行審查，但確保銀行具備信息披露的政策和能力 可以將第三支柱作為實(shí)施資本計(jì)量高級(jí)方法的限制性條件 監(jiān)管部門可采取從“道義勸告”到行政處罰等不同嚴(yán)厲程度的措施 37 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)上海銀監(jiān)局 信息披露 (2) 一、主要風(fēng)險(xiǎn)管理體系 二、資本充足率計(jì)算范圍 三、資本數(shù)量及構(gòu)成 四、各級(jí)資本充足率 五、風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) 六、信用風(fēng)險(xiǎn)暴露和評(píng)估 七、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)暴露和評(píng)估 八、操作風(fēng)險(xiǎn)暴露和評(píng)估 九、資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)暴露和評(píng)估 十、其他風(fēng)險(xiǎn)暴露和評(píng)估 十一、內(nèi)部資本充足評(píng)估 十二、薪酬 信息披露的主要內(nèi)容 38 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)上海銀監(jiān)局 信息披露 (3) 差異化信息披露要求 經(jīng)銀監(jiān)會(huì)同意，在滿足信息披露總體要求的基礎(chǔ)上，同時(shí)符合以下條件的商業(yè)銀行可以適當(dāng)簡(jiǎn)化信息披露的內(nèi)容： （一）存款規(guī)模小于 1000億元人民幣。 （三）未跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)。 39 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)上海銀監(jiān)局 大綱 Basel I → Basel II→ Basel III 中國(guó)版 Basel III的的核心內(nèi)容 實(shí)施新資本協(xié)議的影響 40 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)上海銀監(jiān)局 Basel III對(duì)國(guó)際銀行業(yè)資本水平的影響：短期影響 41 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)上海銀監(jiān)局 Basel III對(duì)國(guó)際銀行業(yè)資本水平的影響：長(zhǎng)期影響 ? → 業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)變： 盈利能力下降： 增長(zhǎng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變： 并購(gòu)以及 表外擴(kuò)張 有機(jī)增長(zhǎng) 去杠桿化 全能金 融中介 傳統(tǒng)銀 行業(yè)務(wù) 高杠桿率 42 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)上海銀監(jiān)局 對(duì)國(guó)內(nèi)銀行短期影響不大 按照信用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重法測(cè)算結(jié)果 資本充足率平均下降 1個(gè)百分點(diǎn)左右， ，具體取決于單家銀行的資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 大型銀行實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法以后，資本充足率下降幅度將進(jìn)一步收縮 資本充足率下降的主要原因 增加了操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求 目前銀行發(fā)行二級(jí)資本工具未達(dá)到巴塞爾 III的要求，自 2023年起分十年逐步退出 資本充足率小幅下降是執(zhí)行國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的必然結(jié)果，下降幅度符合預(yù)期 總體平均而言 消除第四類銀行 前三類銀行各占三分之一 43 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)上海銀監(jiān)局 中長(zhǎng)期影響基本可控 新辦法實(shí)施對(duì)信貸供給和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的抑制有限 國(guó)內(nèi)銀行內(nèi)源性資本補(bǔ)充能力較強(qiáng) 新型資本工具發(fā)行渠道逐步拓寬 十二五規(guī)劃調(diào)低了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度 44 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)上海銀監(jiān)局 四大工具立法和實(shí)施 工具 監(jiān)管要求 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)間表 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) 資本 核心一級(jí)資本充足率 % 其他一級(jí)資本充足率 % 總資本充足率 % 逆周期超額資本要求 % 系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求1% 7% % % % 14% 2023年 1月 1日開始實(shí)施 所有銀行在 2023年底前達(dá)標(biāo) 最遲不晚于 2023年底 2023年開始實(shí)施 2023年底前達(dá)標(biāo) 杠桿率 杠桿率 ≥4% 3% 2023年 1月 1日開始實(shí)施 系統(tǒng)重要性銀行 2023年底前達(dá)標(biāo) 其它銀行應(yīng)在 2023年底前達(dá)標(biāo) 2023年 1月 1日 流動(dòng)性 流動(dòng)性覆蓋率 (LCR) ≥ 100% 凈穩(wěn)定融資比例 (NSFR) ≥ 100% 100% 100% 2023年開始實(shí)施 （待定） 2023年底前達(dá)到 LCR最低監(jiān)管 2023年底前達(dá)到 NSFR最低監(jiān)管要求 2023年 1月 1日開始觀察 2023年 1月 1日生效 2023年 1月 1日生效 撥備 撥貸比 ≥ 撥備覆蓋率 ≥ 150% 無 2023年 1月 1日開始實(shí)施 系統(tǒng)重要性銀行 2023年底前達(dá)標(biāo) 其它銀行在 2023年底前達(dá)標(biāo) 最遲不晚于 2023年 無 45 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)上海銀監(jiān)局 謝謝大家 ! 電話： 3865 0452 郵件： . 46 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)上海銀監(jiān)局 47 演講完畢，謝謝觀看！
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