時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型-閱讀頁(yè)
2025-01-29 10:45本頁(yè)面
【正文】 差分模型忽視水平變量信息的弱點(diǎn)。這里我們僅考慮單一方程的情形，而且主要介紹兩變量協(xié)整關(guān)系的 EG兩步法檢驗(yàn)。若 為平穩(wěn)的，則 與 是協(xié)整的，反之則不是協(xié)整的。換言之，對(duì)殘差序列是否具有平穩(wěn)性的檢驗(yàn)，也就是對(duì) 與 是否存在協(xié)整的檢驗(yàn)。Econometrics具體做法： 用協(xié)整回歸所得的殘差構(gòu)造 DW 統(tǒng)計(jì)量： 若 是隨機(jī)游動(dòng)的，則 的數(shù)學(xué)期望為 0，故 DW 也應(yīng)接近于 0。 協(xié)整回歸 DW 檢驗(yàn)EconometricsSargan和 Bhargava最早編制了用于檢驗(yàn)協(xié)整的DW 臨界值表。例如，當(dāng) DW ＝ ，在 1％的顯著性水平上我們能拒絕，即拒絕非協(xié)整假設(shè)。建立誤差修正模型一般采用兩步，分別建立區(qū)分?jǐn)?shù)據(jù)長(zhǎng)期特征和短期待征的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。即通過(guò)水平變量和OLS法估計(jì)出時(shí)間序列變量間的關(guān)系。 三、誤差修正模型（ Error Correction Model ,ECM）Econometrics第二步，建立誤差修正模型。在一個(gè)從一般到特殊的檢驗(yàn)過(guò)程中，對(duì)短期動(dòng)態(tài)關(guān)系進(jìn)行逐項(xiàng)檢驗(yàn)，剔除不顯著項(xiàng)，直到得到最適當(dāng)?shù)哪Ｐ托问?。Econometrics以建立我國(guó)貨幣需求函數(shù)為例，說(shuō)明誤差修正模型的建模過(guò)程。在這種模型中，當(dāng)前實(shí)際貨幣需求余額是關(guān)于實(shí)際貨幣需求余額滯后值、實(shí)際國(guó)民收入 (通常用 GDP表示 )和機(jī)會(huì)成本等變量的回歸。舉例 :貨幣需求函數(shù)Econometrics其中： 為相應(yīng)的名義貨幣余額， 為物價(jià)指數(shù) (通常用 GDP的平減指數(shù)表示 ), 為實(shí)際的國(guó)民收入 (GDP)， 為季度通貨膨脹率 (根據(jù)綜合物價(jià)指數(shù)衡量 )。 其一般形式為：Econometrics第二階段誤差修正方程的一般形式是： 其中， ＝長(zhǎng)期關(guān)系模型中的殘差。其次，對(duì)短期動(dòng)態(tài)關(guān)系中各變量的滯后項(xiàng)，進(jìn)行從一般到特殊的檢驗(yàn)，將不顯著的滯后項(xiàng)逐漸剔除，直到找出了最佳形式為止。Econometrics 第四節(jié) 案例分析中國(guó)城鎮(zhèn)居民的生活費(fèi)支出與可支 配收入關(guān)系的研究表 （ ）和生活費(fèi)支出（ ）的調(diào)整序列。雙擊人均可支配收入（ ）序列，出現(xiàn)工作文件窗口，在其左上方點(diǎn)擊 EViews鍵出現(xiàn)下拉菜單，點(diǎn)擊 Unit Root Test，出現(xiàn)對(duì)話框（圖 ），選擇帶截距項(xiàng)（ intercept），滯后差分項(xiàng)（Lagged differences）選 2階，點(diǎn)擊 OK，得到估計(jì)結(jié)果，見表 。Econometrics為了得到人均可支配收入（ ）序列的單整階數(shù)，在單位根檢驗(yàn)（ Unit Root Test）對(duì)話框（圖）中，指定對(duì)一階差分序列作單位根檢驗(yàn)，選擇帶截距項(xiàng)（ intercept），滯后差分項(xiàng)（ Lagged differences）選 2階，點(diǎn)擊 OK，得到估計(jì)結(jié)果，見表 。即 序列是一階單整的， ～ I（ 1）。以生活費(fèi)支出（ ）為被解釋變量，可支配收入（ ）為解釋變量，用 OLS回歸方法估計(jì)回歸模型，結(jié)果見表 。由于殘差序列的均值為 0，所以選擇無(wú)截距項(xiàng)、無(wú)趨勢(shì)項(xiàng)的 DF檢驗(yàn)，模型設(shè)定見圖 ，估計(jì)結(jié)果見表 ?？芍涫杖耄? ）和生活費(fèi)支出（ ）之間存在協(xié)整，表明兩者之間有長(zhǎng)期均衡關(guān)系。 Econometrics誤差修正模型的結(jié)構(gòu)如下： （ ）在 EViews中，點(diǎn)擊 Genr功能鍵，生成可支配收入（ ）和生活費(fèi)支出（ ）的差分序列： 然后以 作為被解釋變量，以 和 作為解釋變量，估計(jì)回歸模型（ ），結(jié)果見表 。如果直接將時(shí)間序列作回歸分析，則可能造成 “ 偽回歸 ” ，造成 “ 偽回歸 ” 的根本原因在于時(shí)序序列變量的非平穩(wěn)性。嚴(yán)格平穩(wěn)是指隨機(jī)過(guò)程 的聯(lián)合分布函數(shù)與時(shí)間的位移無(wú)關(guān)。Econometrics。：自 相關(guān)函數(shù)檢驗(yàn)法和單位根檢驗(yàn)法。Econometrics 是平穩(wěn)的。 修正機(jī)制。 五月 21五月 21Thursday, May 13, 2023雨中黃葉樹，燈下白頭人。 五月 2107:53:0207:53May2113May211故人江海別，幾度隔山川。 五月 21五月 2107:53:0207:53:02May 13, 20231他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國(guó)見青山。 。 2023/5/13 7:53:0207:53:0213 May 20231做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 五月 21五月 21Thursday, May 13, 2023很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 五月 2107:53:0207:53May2113May211世間成事，不求其絕對(duì)圓滿，留一份不足，可得無(wú)限完美。 五月 21五月 2107:53:0207:53:02May 13, 20231意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 。 2023/5/13 7:53:0207:53:0213 May 20231空山新雨后，天氣晚來(lái)秋。 五月 21五月 21Thursday, May 13, 2023閱讀一切好書如同和過(guò)去最杰出的人談話。 五月 2107:53:0207:53May2113May211越是無(wú)能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 13 五月 20237:53:02 上午 07:53:02五月 211最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過(guò)于提升自我。 2023/5/13 7:53:0207:53:0213 May 20231一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不
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