【正文】 ： 證券交易費用本集合計劃應(yīng)按規(guī)定比例在發(fā)生投資交易時計提并支付經(jīng)手費、證管費、過戶費、印花稅、證券結(jié)算風(fēng)險基金、證券投資基金認/申購費和贖回費、傭金、股指期貨的交易和交割費等。與本集合計劃相關(guān)的審計費在存續(xù)期間發(fā)生的集合計劃審計費用，在合理期間內(nèi)攤銷計入集合計劃資產(chǎn)。按照國家有關(guān)規(guī)定可以列入的其他費用銀行結(jié)算費用、銀行賬戶維護費、銀行間市場賬戶維護費、開戶費、銀行間交易相關(guān)維護費、轉(zhuǎn)托管費、注冊與過戶登記人收取的費用等集合計劃運營過程中發(fā)生的相關(guān)費用可從集合計劃列支。銀行間市場賬戶維護費，按銀行間市場規(guī)定的金額，在發(fā)生時一次性計入費用。與集合計劃運營有關(guān)的其他費用，如果金額較小，或者無法對應(yīng)到相應(yīng)會計期間，可以一次進入集合計劃費用；如果金額較大，并且可以對應(yīng)到相應(yīng)會計期間，應(yīng)在該會計期間內(nèi)按直線法攤銷。（三）管理人的業(yè)績報酬每個開放日或收益分配基準日統(tǒng)一計提業(yè)績報酬，具體方法如下：① 業(yè)績報酬的計提原則a. 業(yè)績報酬的計算基礎(chǔ)：集合計劃存續(xù)期內(nèi)委托者投資的增值部分為基礎(chǔ)進行計算。②業(yè)績報酬的收取方式對集合計劃份額的實際收益計提5%作為業(yè)績報酬業(yè)績報酬=max{(XY)5%N，0}其中：X為業(yè)績報酬的計提基準日未扣除當日應(yīng)計提業(yè)績報酬的份額單位凈值；Y為歷史業(yè)績報酬的計提基準日最高份額單位凈值（已扣除應(yīng)計提業(yè)績報酬），；N為業(yè)績報酬的計提基準日或本集合計劃到期日當日因參與、退出、分紅、分配等因素導(dǎo)致計劃份額變化之前的計劃總份數(shù)。③ 管理人、托管人與委托人協(xié)商一致，可根據(jù)市場發(fā)展情況調(diào)整業(yè)績報酬的分配方式；管理人指定的接收業(yè)績報酬的銀行賬戶信息：戶名： 賬號：開戶行： （四）投資顧問的固定投資顧問費投資顧問的固定投資顧問費按前一日計劃資產(chǎn)凈值的xx%年固定投資顧問費率計提。365H為每日應(yīng)計提的固定投資顧問費E為前一日的計劃資產(chǎn)凈值投資顧問的固定投資顧問費每日計提，逐日累計，按季度支付。（五）投資顧問的浮動投資顧問費每個開放日或收益分配基準日統(tǒng)一計提浮動投資顧問費，具體方法如下：① 浮動投資顧問費的計提原則a. 浮動投資顧問費的計算基礎(chǔ)：集合計劃存續(xù)期內(nèi)委托者投資的增值部分為基礎(chǔ)進行計算。②浮動投資顧問費的收取方式對集合計劃份額的實際收益計提15%作為浮動投資顧問費浮動投資顧問費=max{(XY)15%N，0}其中：X為浮動投資顧問費的計提基準日未扣除當日應(yīng)計提浮動投資顧問費的份額單位凈值；Y為歷史浮動投資顧問費的計提基準日最高份額單位凈值（已扣除應(yīng)計提浮動投資顧問費），；N為浮動投資顧問費的計提基準日或本集合計劃到期日當日因參與、退出、分紅、分配等因素導(dǎo)致計劃份額變化之前的計劃總份數(shù)。③ 管理人、托管人與委托人協(xié)商一致，可根據(jù)市場發(fā)展情況調(diào)整浮動投資顧問費的分配方式；投資顧問指定的接收固定投資顧問費與浮動投資顧問費的銀行賬戶信息：戶名：【】賬號：【】開戶銀行：【】35十五、集合計劃的收益分配（一）收益分配原則與執(zhí)行方式集合計劃利潤的構(gòu)成集合計劃利潤指計劃利息收入、投資收益、公允價值變動損益和其他收入扣除相關(guān)費用后的余額，計劃已實現(xiàn)收益指計劃利潤減去公允價值變動損益后的余額。 集合計劃收益分配原則（1）在符合有關(guān)計劃分紅條件的前提下，管理人有權(quán)決定是否對計劃進行收益分配，收益分配基準日與收益分配的比例由管理人決定。投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的計劃份額凈值自動轉(zhuǎn)為計劃份額進行再投資；若投資者不選擇，本集合計劃默認的收益分配方式是分紅轉(zhuǎn)投資。紅利轉(zhuǎn)投資形成的計劃份額計算保留到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點后第三位四舍五入，由此產(chǎn)生的差額部分計入計劃資產(chǎn)的損益。選擇現(xiàn)金分紅分配方式的，管理人向托管人發(fā)送劃付指令及紅利計算明細表并加蓋管理人公章，托管人根據(jù)指令將現(xiàn)金紅利款項劃往份額登記機構(gòu)，并由份額登記機構(gòu)將現(xiàn)金紅利款項劃入計劃份額持有人的指定資金賬戶。（3）集合計劃收益分配后計劃份額凈值不能低于面值；即計劃收益分配基準日的計劃份額凈值減去每單位計劃份額收益分配金額后不能低于面值；（4）每一集合計劃份額享有同等分配權(quán)；（5）本集合計劃成立不滿三個月，可不進行收益分配。（二）收益分配方案集合計劃收益分配方案中應(yīng)載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、計劃收益分配對象、分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第71頁 共80頁十六、投資理念與投資策略（一） 投資顧問的聘任本計劃委托人簽署本合同即表示接受本計劃聘請“xxx公司”（以下簡稱“投資顧問”）擔任本計劃的投資顧問，并授權(quán)管理人代表本集合計劃與投資顧問簽署《xxxx集合資產(chǎn)管理計劃投資顧問合同》，投資顧問有權(quán)根據(jù)相關(guān)約定，對資產(chǎn)管理計劃提供相應(yīng)的投資顧問服務(wù)，包括提供投資建議、制定投資交易策略、執(zhí)行具體投資交易、風(fēng)險防范與控制等。委托人簽署本合同即為表明其已認可和同意管理人聘請XXX公司作為本資產(chǎn)管理計劃的投資顧問，并同意授權(quán)投資顧問按約定的方式為集合計劃提供投資顧問服務(wù)。（二）投資經(jīng)理（三）投資目標實現(xiàn)客戶資產(chǎn)的穩(wěn)健增值,追求絕對收益。（五）投資策略堅持獨立于羊群之外，執(zhí)著于獨立思考、獨立判斷，著力于識別和尋找這些市場流行偏見和群體過激行為所帶來的投資機會。對市場情緒、羊群效應(yīng)、片面單論基本面或把價值與成長對立等流行的誤區(qū)既是投資顧問區(qū)別于市場也是投資顧問利用市場的特點所在。具體決策依據(jù)包括：《管理辦法》、《細則》、《規(guī)范》、《集合資產(chǎn)管理合同》、《說明書》等有關(guān)法律性文件；宏觀經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢、微觀經(jīng)濟運行環(huán)境和證券市場走勢；投資對象的預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險的匹配關(guān)系。（2）投資顧問的研究人員為投資運作提供研究支持。同時對中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)變動、相關(guān)行業(yè)公司以及行業(yè)景氣、公司經(jīng)營變動、信用等級等進行分析研究，提供相關(guān)公司企業(yè)債券及新股定價的研究報告以及資產(chǎn)配置比例等。具體投資品種選擇管理人在投資顧問的投資方案下，借助研究支持體系和本集合計劃的收益風(fēng)險特征，在可投資證券庫范圍內(nèi)，結(jié)合自身分析判斷，決定具體的投資品種、規(guī)模并決定買賣時機。同時提供備選公司債券及新股所在的行業(yè)研究、公司估值、公司信用評估等，整合研究資源，及時向管理人提供該行業(yè)和公司的趨勢變化分析?？冃гu估定期對集合計劃資產(chǎn)進行定性和定量相結(jié)合的風(fēng)險與績效評估，了解投資組合承擔的風(fēng)險水平，檢驗既定的投資策略。（2）投資收益貢獻分析：分類統(tǒng)計投資組合中各類資產(chǎn)的收益構(gòu)成及收益貢獻，并將實際投資品種與基準進行橫向比較。（三）風(fēng)險控制風(fēng)險控制的原則在建立風(fēng)險管理體系時應(yīng)嚴格遵循以下原則：（1）全面性原則：風(fēng)險管理制度應(yīng)覆蓋公司業(yè)務(wù)的各項工作和各級人員，并滲透到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)；（2）審慎性原則：風(fēng)險管理的核心是有效防范各種風(fēng)險，公司組織體系的構(gòu)成、內(nèi)部管理制度的建立都要以防范風(fēng)險、審慎經(jīng)營為出發(fā)點；（3）獨立性原則：風(fēng)險管理工作應(yīng)保持高度的獨立性和權(quán)威性，并貫徹到業(yè)務(wù)的各具體環(huán)節(jié)；（4）有效性原則：風(fēng)險管理制度應(yīng)當符合國家法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)章，具有高度的權(quán)威性，成為所有員工嚴格遵守的行動指南；執(zhí)行風(fēng)險管理制度不能存在任何例外，任何員工不得擁有超越制度或違反規(guī)章的權(quán)力；（5）適時性原則：風(fēng)險管理制度應(yīng)隨著國家法律、法規(guī)、政策制度的改變以及業(yè)務(wù)的發(fā)展變化及時進行相應(yīng)修改和完善；（6）防火墻原則：公司內(nèi)部對投資管理、研究策劃、市場開發(fā)、風(fēng)險管理、綜合支持等職能通過組織與崗位分設(shè)，且相互制衡，以達到風(fēng)險防范的目的。（8）定性和定量相結(jié)合原則：建立完備的風(fēng)險管理指標體系，使風(fēng)險管理更具客觀性和可操作性。（2）實施系統(tǒng)：合規(guī)外協(xié)委員會及合規(guī)風(fēng)控中心公司風(fēng)險管理的專職日常工作機構(gòu)，組織實施風(fēng)險管理的具體工作內(nèi)容與任務(wù)，負責擬訂公司風(fēng)險管理的組織架構(gòu)、職責分工及銜接關(guān)系；擬訂公司風(fēng)險管理制度、流程；建立公司風(fēng)險管理的系統(tǒng)、工具和方法；對公司整體及業(yè)務(wù)風(fēng)險進行監(jiān)管控制；并對風(fēng)險管理進行績效考評。主要負責人為風(fēng)險管理的第一責任人。建立研究與投資的業(yè)務(wù)交流制度，保持暢通的交流渠道；建立研究報告質(zhì)量評價體系，不斷提高研究水平。建立嚴格的投資禁止和投資限制制度，保證集合計劃投資的合法合規(guī)性。（3）交易業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制建立專門的交易室，投資指令在交易室完成；應(yīng)建立交易監(jiān)測系統(tǒng)、預(yù)警系統(tǒng)和交易反饋系統(tǒng)，完善相關(guān)的安全設(shè)施；管理人應(yīng)對交易指令進行審核，建立公平的交易分配制度；交易記錄應(yīng)完善，并及時進行反饋、核對并存檔保管；同時應(yīng)建立科學(xué)的投資交易績效評價體系。同時還建立會計檔案 保管制度，確保檔案真實完整。管理人應(yīng)設(shè)立信息披露負責人，并建立相應(yīng)的程序進行信息的收集、組織、審核和發(fā)布工作，以此加強對信息的審查核對，使所公布的信息符合法律法規(guī)的規(guī)定，同時加強對信息披露的檢查和評價，對存在的問題及時提出改進辦法。（2）風(fēng)險識別：對各類風(fēng)險及各個風(fēng)險點進行全面有效識別 公司已按照資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程，對本集合計劃的設(shè)計開發(fā)、合同簽訂、委托人開戶、投資決策、投資執(zhí)行、交易、財務(wù)清算與資金、客戶管理等各環(huán)節(jié)風(fēng)險點進行全面梳理。（3）風(fēng)險度量：綜合運用各類分析方法，評估各類風(fēng)險及各個風(fēng)險點的風(fēng)險水平對于本集合資產(chǎn)管理計劃已建立了風(fēng)險管理指標體系，包括合規(guī)性指標、配置管理指標、權(quán)限管理指標等。（5）風(fēng)險報告與反饋：建立自下而上的風(fēng)險報告程序，使各個層面及時掌握風(fēng)險狀況，從而以最快速度自上而下做出決策反饋。 本集合計劃的風(fēng)險控制方案及措施 結(jié)合本集合計劃的風(fēng)險收益特征，管理人在公司風(fēng)險管理相關(guān)制度框架內(nèi)，特別制定一套風(fēng)險控制方案，包括事前預(yù)防、事中監(jiān)控、事后完善三個層面，并設(shè)置預(yù)警線和清盤線。具體包括： A、相關(guān)授權(quán)安排與集合計劃主辦人員行為約束；B、投資運作流程優(yōu)化設(shè)計；C、投資標的選??； D、明確的、具有可操作性的期初資產(chǎn)配置計劃；。具體包括： A、積極運用各種投資策略進行資產(chǎn)配置的動態(tài)調(diào)整； B、實現(xiàn)集合計劃資產(chǎn)風(fēng)險的動態(tài)跟蹤預(yù)警監(jiān)測，并建立有效的信息交流反饋機制，使集合計劃的主辦人員及時了解集合計劃資產(chǎn)的風(fēng)險暴露狀況； C、定期對集合計劃資產(chǎn)風(fēng)險收益狀況進行評價，總結(jié)集合計劃資產(chǎn)的運作狀況，并制定下一步的風(fēng)險控制措施；D、嚴格執(zhí)行集合計劃資產(chǎn)的止盈止損策略；E、在實踐中檢驗并修正風(fēng)險管理方法，引進國際上先進的風(fēng)險管理技術(shù)，逐步完善風(fēng)險評估系統(tǒng)；F、通過制度保障獲得公司相關(guān)部門在風(fēng)險管理和控制方面的支持，提高本集合計劃資產(chǎn)風(fēng)險管理效率。十八、投資限制及禁止行為（一）投資限制為維護委托人的合法權(quán)益，本集合計劃的投資限制為：集合計劃申購新股，申報的金額不得超過集合計劃的現(xiàn)金總額，申報的數(shù)量不得超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；禁止將委托財產(chǎn)投資于一家上市公司所發(fā)行的股票占該公司總股本的比例超過5%，禁止將委托財產(chǎn)投資于一家上市公司所發(fā)行的股票占該公司流通股本的比例超過10%；按成本計，投資于單只股票的金額不得超過計劃資產(chǎn)凈值的20%按成本計，投資于創(chuàng)業(yè)板上市股票的金額合計不得超過計劃資產(chǎn)凈值的30%按成本計，投資于單只證券投資基金（貨幣市場基金除外）的金額不得超過計劃資產(chǎn)凈值的20%；本計劃持有的單只債券市值按成本計算不得超過前一日計劃資產(chǎn)凈值的20%；不得主動投資于S、ST、*ST、SST、S*ST類股票；不得投資于證券回購融資交易等風(fēng)險較大的投資品種；不得投資于ETF套利；不得投資于*ST上市公司發(fā)行的股票，因被動原因持有*ST上市公司發(fā)行的股票，投資顧問應(yīng)在五個交易日內(nèi)將該類持倉減持為零，否則管理人有權(quán)直接進行減持操作；任一交易日日終，本計劃風(fēng)險敞口不得超過資產(chǎn)凈值的20%，風(fēng)險敞口=ABS（權(quán)益類金融產(chǎn)品多頭市值權(quán)益類金融產(chǎn)品空頭市值+股指期貨多頭合約價值股指期貨空頭合約價值）；法律法規(guī)及中國證監(jiān)會其他投資限制； 融資融券業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)，按照證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，投資前需與托管人協(xié)商一致，如有必要，另行簽署補充協(xié)議。（二）禁止行為本集合計劃的禁止行為包括： 違規(guī)將集合計劃資產(chǎn)用于資金拆借、貸款、抵押融資或者對外擔保等用途；將集合計劃資產(chǎn)用于可能承擔無限責任的投資；向客戶做出保證其資產(chǎn)本金不受損失或者保證其取得最低收益的承諾； 挪用集合計劃資產(chǎn)； 募集資金不入賬或者其他任何形式的賬外經(jīng)營； 募集資金超過計劃說明書約定的規(guī)模； 接受單一客戶參與資金低于中國證監(jiān)會規(guī)定的最低限額； 使用集合計劃資產(chǎn)進行不必要的交易； 內(nèi)幕交易、利益輸送、操縱證券價格、不正當關(guān)聯(lián)交易及其他違反公平交易規(guī)定的行為； 法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會禁止的其他行為。 預(yù)警線：。自第二個工作日下午13:30 起，管理人有權(quán)對本計劃持有的非現(xiàn)金類資產(chǎn)進行不可逆變現(xiàn)（只能賣出不得買入），直至本計劃所持有的非現(xiàn)金類資產(chǎn)比例不高于本計劃資產(chǎn)凈值的50%，由于流動性或減倉時間不足等原因無法減倉的，未減倉部分可以順延至下一個交易日，直至減倉至50%。止損線：。 元，則管理人有權(quán)自T+2 日（凈值低于 元的第 1 個交易日為 T 日）對本計劃持有的非現(xiàn)金類資產(chǎn)進行不可逆變現(xiàn)（只能賣出不得買入），直至計劃資產(chǎn)全部變現(xiàn)為止。十九、集合計劃的信息披露（一）定期報告定期報告包括集合計劃份額凈值報告、集合計劃的資產(chǎn)管理季度（年度）報告、托管季度（年度）報告、年度審計報告和對賬單。披露方式：本集合計劃的信息披露將嚴格按照《管理辦法》、《實施細則》、本合同及其他有關(guān)規(guī)定進行。若管理人指定網(wǎng)站變更，管理人將提前進行相關(guān)信息的詳細披露。本集合計劃資產(chǎn)管理季度報告將披露集合計劃參與股指期貨交易的有關(guān)情況，包括投資目的、持倉情況、損益情況、投資股指期貨對集合計劃總體風(fēng)險的影響以及是否符合既定的投資目的