【正文】 行的決策不包括（）。 A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉移信用風險的金融合約 B、信用衍生品的基本功能：違約保護在買方和賣方之間是相同的 C、信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實物或現(xiàn)金兩種方式 D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風險，也可用于對沖信用質量下降的風險標準答案： B 題號 :30 本題分數(shù) : 分 假定銀行總體經(jīng)濟資本為 C，有 3 個分配單元，對應的非預期損失分別為 CVAR CVAR CVAR3，如果該商業(yè)銀行采用基于非預期損失占比的經(jīng)濟資本配置方法，則第 2個單元對應的經(jīng)濟資本為（）。 A、銀行停止對貸款計息 B、債務人對銀行集團的任何重要債務逾期超過 60 C、銀行將貸款出售并相應承擔了較大的經(jīng)濟損失 D、銀行認定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品 (如果存在的話 )，借款人可能無法金額償還對銀行集團的債務標準答案： B 題號 :32 本題分數(shù) : 分 有關預期損失與非預期損失，下列說法錯誤的是（）。銀行為轉移該筆業(yè)務的信用風險而購買總收益互換。假定互換期末浮動利率為 13%，在支付期內貸款市場價值下降 10%，那么銀行向交易對方支付的現(xiàn)金流的利率和從交易對手處獲得的現(xiàn)金流的利率分別為（）。 A、次級類貸款 B、損失類貸款 C、可疑類貸款 D、關注類 貸款標準答案： C 題號 :35 本題分數(shù) : 分 與單筆貸款業(yè)務的信用風險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風險時，應更加關注（）可能造成的影響。 A、存在投資關系，在股權或經(jīng)營決策上具有直接或間接控制與被控制關系，或共同被第三方 (企事業(yè)法人或自然人 )所控制的企事業(yè)法人群體 B、無論是否存在投資關系，通過自然入或與其關系密切的家庭成員作為主要投資人和關鍵 管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體 C、存在關聯(lián)交易、資產(chǎn)重組或可能不按公允價格原則轉移資產(chǎn)、收入和利潤等行為，且使授信申請人償債能力受到較大影響、可能使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風險的企事業(yè)法人群體 D、以資本為主要聯(lián)結紐帶，以集團章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股公司及其他成員企業(yè)或機構共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體，其自身也具有企業(yè)法人資格標準答案： D 題號 :37 本題分數(shù) : 分 關于 CreditRisk+模型的以下說法，不正確的是（）。 A、 為了發(fā)行證券 B、為了真正實現(xiàn)權益資產(chǎn)與原始權益人的破產(chǎn)隔離 C、為了購買權益資產(chǎn) D、為了保證投資者本息的按期支付標準答案： B 題號 :39 本題分數(shù) : 分 可防止信貸風險過于集中于某一行業(yè) 的限額管理類別是（）。 A、處理該筆貸款所花費的成本 B、由于貸款可能發(fā)生違約所導致的成本 C、資本金要求所帶來的成本 D、客戶的規(guī)模標準答案： D 題號 :41 本題分數(shù) : 分 采用保險業(yè)中的精算方法來得出債券或貸款組合損失分布的信用風險模型是（）。 A、組合價值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響，而且資產(chǎn)等級的變化也對其價值產(chǎn)生影響 B、公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結構決定了公司的信用質量特征 C、債券或貸款的違約遵從泊松過程，與公司的資本結構無關 D、信用質量的變化是宏觀經(jīng)濟因素變化的結果標準答案： A 題號 :43 本題分數(shù) : 分 按照國際管理，商業(yè)銀行對于企業(yè)和個人的信用評定一般分別采用（）。 A、抵押 B、質押 C、保證 D、信用證標準答案： D 題號 :45 本題分數(shù) : 分 商業(yè)銀行信用風險經(jīng)濟資本主要用于規(guī)避銀行的（）。 A、存貨周轉率 B、應收賬款周轉率 C、資產(chǎn)周轉率 D、資產(chǎn)負債率標準答案： D 題號 :48 本題分數(shù) : 分 在信用風險管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運能力、資產(chǎn)流動性等情況的財務指標來進行客戶信用風險識別，以下各財務比率不屬于營運能 力指標的是（）。 A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉移信用風險的金融合約 B、信用衍生品的基本功能：違約保護在買方和賣方之間是相同的 C、信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實物或現(xiàn)金兩種方式 D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風險，也可用于對沖信用質量下降的風險標準答案： B 題號 :50 本題分數(shù) : 分 假定某銀行 2020 會計年度結束時共有貸款 200 億人民幣，其 中正常貸款 180 億人民幣，其共有一般準備 8億人民幣，專項準備 1億人民幣，特種準備 1億人民幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（）。 A、資本金要求所帶來的成本 B、 處理該筆貸款所花費的成本 C、客戶的規(guī)模 D、由于貸款可能發(fā)生違約所導致的成本標準答案： C 題號 :52 本題分數(shù) : 分 假定某企業(yè) 2020 年的銷售成本為 50 萬元，銷售收入為 100 萬元， 年初資產(chǎn)總額為 170 萬元，年底資產(chǎn)總額為 190 萬元，則其總資產(chǎn)周轉率約為（）。 A、 借款人財務杠桿提高 B、借款人收益波動性變大 C、利率水平降低 D、經(jīng)濟轉入蕭條標準答案： C 題號 :54 本題分數(shù) : 分 可用于對沖由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信用衍生產(chǎn)品是（）。 A、 2% B、 5% C、 20% D、 25% ；標準答案： B 題號 :56 本題分數(shù) : 分 一般認為，顯著影響新興市場國家主權評級的因素不包括（）。 A、合并報表既是集團的反映，也反映了其中每個法律實體的償債能力，因而能夠滿足債權人的分析要求 B、母公司和子公司的債權人對企業(yè)的債權要求權通常是針對獨立的法律主體，而不是針對經(jīng)濟主體 C、合并報表能為預測和評價母公司及子公司將來的股利分派提供依據(jù) D、合并報表雖以母公司觀點編報，但可同時為母公司與子公司的股東服務標準答案： B 題號 :58 本題分數(shù) : 分 組合貸款層面的行業(yè)風險屬于（）。 A、違約頻率即通常所稱的違約率 B、違約概率和違約頻率不是同一個概念 C、違約概率和違約頻率通常情況下是相等的 D、違約概率與不良率是不可比的 標準答案： C 題號 :60 本題分數(shù) : 分 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內部評級法的銀行必須建立二維的評級系統(tǒng)，其中第一維是借款人評級，第二維是（）。 A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù) B、部門成本的數(shù)據(jù) C、違約風險暴露的數(shù)據(jù) D、擔保品價值的數(shù)據(jù)標準答案： B 題號 :62 本題分數(shù) : 分 假設某銀行在 2020 會計年度結束時，其正常貸款為 95 億人民幣，次級類貸款為 3 億人民幣，可疑類貸款為 1 億人民幣，損失類貸款為 1億人民幣，則其不良貸款率為（）。 A、信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布 B、信貸資產(chǎn)組 合價值的分布 C、不同信貸資產(chǎn)組合的風險特征 D、信貸資產(chǎn)組合的組成成分標準答案： A 題號 :64 本題分數(shù) : 分 目前，在國際銀行業(yè)中使用最多的風險調整績效考核指標 RAROC 的計算公式為（）。 A、授權管理 B、貸款流程控制 C、貸款定價 D、客戶財務分析標準答案： D 題號 :66 本題分數(shù) : 分 下面有關違約概率的說法，錯誤的是（）。 A、可獲得更高的投資收益 B、可完全規(guī)避信用風險 C、可獲得其他信用衍生產(chǎn)品無法達到的避稅功能 D、不需要對相關的證券進行實際投資，而是通過人為方式就能夠獲得標的資產(chǎn)的現(xiàn)金收益標準答案： D 題號 :68 本題分數(shù) : 分 關于商業(yè)銀行信息披露的以下說法，不正確的是（）。 A、 CVAR2 B、 C*CVAR2 C、 C*CVAR2/（ CVAR1+CVAR2+CVAR3） D、 C*（ CVARCVAR2） /（ 3CVARCVAR1CVAR2CVAR3）標準答案： D 題號 :70 本題分數(shù) : 假定某企業(yè) 2020 年的稅后收益為 50 萬元，支出的利息費用為 20 萬元，其所得稅稅率為 35%，且該年度其平均資產(chǎn)總額為 180 萬元，則其資產(chǎn)回報率（ ROA）約為（）。 A、分析企業(yè)經(jīng)營能力的問題 B、分析企業(yè)償債能力的問題 C、匯總報表與合并報表問題 D、分析企業(yè)還款能力的問題標準答案： C 題號 :73 本題分數(shù) : 分 假定目前市場上 1年期零息國債的收益率為 10%， 1年期信用等級為 B的零息債券的收益率為 15。 A、 % B、 5% C、 10% D、 15%標準答案： B 題號 :74 本題 分數(shù) : 分 與綜合發(fā)現(xiàn)風險報告不同，專項風險報告主要是（）。 A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性 B、過去的組合集中情況 C、資本收益率 D、經(jīng)濟前景標準答案： C 題號 :77 本題分數(shù) : 分 CreditMonitor 對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎是（）。 A、總收益互換 B、信用違約互換 C、信用價差衍生產(chǎn)品 D、信用聯(lián)動票據(jù)標準答案： C 題號 :79 本題分數(shù) : 分 商業(yè)銀行個人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為（）三類。 A、風險調整資本回報率 B、風險調整資產(chǎn)回報率 C、資產(chǎn)風險回報率 D、風險資本回報率標準答案： C 題號 :81 本題分數(shù) : 分 銀行在進行壓力測試時，第一步 是（）。 A、預期損失率 =違約概率 B、違約損失率 C、預期損失率 =違約概率 D、違約風險暴露標準答案： A 題號 :83 本題分數(shù) : 分 某商業(yè)銀行觀測到兩組客戶（每組 5人）的違約率為（ 1%， 1%） 、（ 2%， 0）、（ 3%， 2%）、（ 4%， 7%）和（ 8%，3%），則這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數(shù)為（）。 A、內部關聯(lián)交易頻繁 B、連環(huán)擔保十分普遍 C、系統(tǒng)性風險較高 D、風險監(jiān)控難度較小標準答案： D 題號 :85 本題分數(shù) : 分 《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應的違約概率，常用方法的方法不包括（）。 A、次級類貸款 B、損失類貸款 C、關注類貸款 D、可疑類貸款標準答案： D 題號 :87 本題分數(shù) : 分 亞洲金融危機、俄羅斯貨幣危機等極端市場狀況對銀行業(yè)造成的沉重打擊表明，商業(yè)銀行在信用風險管理中需要進行（）。 A、某一地區(qū) B、某一行業(yè) C、某一組合 D、某一信用等級標準答案： D 題號 :89 本題分數(shù) : 分 （）是指借款人在未來一定時期內發(fā)生違約的可能性。 A、 不良貸款率 B、不良貸款撥備覆蓋率 C、預期損失率 D、貸款準備充足率標準答案： B 題號 :91 本題分數(shù) : 分 假定目前市場上存在兩種債券，分別為 1年期零息國債和 1 年期信用等級為 B 的零息債券，前者的收益率為 10%；如果假定后者在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金與利息的回收率為 50%，根據(jù)風險中性定價原理可知后者的違約概率約為 8。 A、 5% B、 10% C、 15% D、 20%標準答案： C 題號 :92 本題分數(shù) : 分 對于某商業(yè)銀行的某筆貸款而言，假定其借款人的違約 概率為 10%，違約損失率為 50%，違約風險暴露為 200 萬人民幣，則該筆貸款的預期損失為（）萬人民幣。 A、行業(yè)因素 B、產(chǎn)品因素 C、地區(qū)因素 D、宏觀經(jīng)濟因素標準答案： B 題號 :94 本題分數(shù) : 分 如果一家銀行采用標準法計量信用風險，且對零售業(yè)務采用組合管理，假設其對某居民提供了 100 萬人民幣的房產(chǎn)抵押貸款，則其該筆業(yè)務的信用風險暴露為（）萬人民幣。 A、相對于無風險利率的差額 B、兩種對信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價差 C、相對于無風險利率的比率 D、兩種信用資產(chǎn)相對于無風險利率的比值標準答案： A 題號 :96 本題分數(shù) : 分 從國際銀行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷來看，商業(yè)銀行客戶信用評級大致按順序經(jīng)歷了（）三個主要發(fā)展階段。 A、信用信息的收集與傳遞，風險分析，風險處置，后評價 B、風險分析，信用信息的收集與傳遞，風險處置，后評價 C、風險分析，后評價，信用信息的收集與傳遞，風險處置 D、信用信息的收集與傳遞，后評價，風險分析，風險處置標準答案： A 題號 :98 本題分數(shù) : 分 （）是現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)。 A、大于 B、小于 C、等于 D、無關標準答案： B 題號 :100 本題分數(shù) : 分 專家判斷法中的“ 5C’’方法不考慮的因素為（）。 A、限額管理 B、貸款重組 C、貸款轉讓 D、貸款審批標準答案： B 題號 :102 本題分數(shù) : 分 CreditMonitor 對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎