【正文】 融負(fù)債衍生金融負(fù)債賣出回購金融資產(chǎn)款259,349,應(yīng)付證券清算款應(yīng)付贖回款17,078,41,796,應(yīng)付管理人報酬27,692,20,992,應(yīng)付托管費(fèi)4,615,3,498,應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)應(yīng)付交易費(fèi)用106,891,71,025,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息24,應(yīng)付利潤遞延所得稅負(fù)債其他負(fù)債928,1,022,負(fù)債合計157,207,397,708,所有者權(quán)益：實(shí)收基金10,670,764,7,233,627,未分配利潤10,925,047,9,274,719,所有者權(quán)益合計21,595,812,16,508,347,負(fù)債和所有者權(quán)益總計21,753,019,16,906,056,注：報告截止日2010年12月31日，基金份額總額10,670,764,。： 范勇宏 崔雁巍 崔雁巍 基金管理公司負(fù)責(zé)人 主管會計工作負(fù)責(zé)人 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計估計與最近一期年度報告相一致的說明本基金本報告期會計報表所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度會計報表所采用的會計政策、會計估計一致。關(guān)聯(lián)方名稱與本基金的關(guān)系華夏基金管理有限公司基金管理人、基金注冊登記機(jī)構(gòu)、基金銷售機(jī)構(gòu)中國建設(shè)銀行股份有限公司（“中國建設(shè)銀行”）基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司(“中信證券”)基金管理人的股東、基金銷售機(jī)構(gòu)中信萬通證券有限責(zé)任公司基金管理人股東控股的公司、基金銷售機(jī)構(gòu)中信金通證券有限責(zé)任公司基金管理人股東控股的公司、基金銷售機(jī)構(gòu)中信建投證券有限責(zé)任公司（“中信建投證券”）基金管理人股東原控股的公司、基金銷售機(jī)構(gòu)注：①中信證券股份有限公司分別于2010年11月17日和2010年12月24日發(fā)布公告，經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，已轉(zhuǎn)讓其持有的53%中信建投證券有限責(zé)任公司股權(quán)。金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日成交金額占當(dāng)期股票成交總額的比例成交金額占當(dāng)期股票成交總額的比例中信證券3,365,746,%6,187,511,%中信建投證券7,256,327,%本基金本報告期及上年可比期間均未通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行權(quán)證交易。該類傭金協(xié)議的服務(wù)范圍還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場信息服務(wù)。②基金管理人報酬計算公式為：日基金管理人報酬＝前一日基金資產(chǎn)凈值 % / 當(dāng)年天數(shù)。單位：人民幣元項(xiàng)目本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的托管費(fèi)40,347,39,652,注：①%的年費(fèi)率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。(含回購)交易單位：人民幣元本期2010年1月1日至2010年12月31日銀行間市場交易的各關(guān)聯(lián)方名稱債券交易金額基金逆回購基金正回購基金買入基金賣出交易金額利息收入交易金額利息支出中國建設(shè)銀行780,000,312,上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日銀行間市場交易的各關(guān)聯(lián)方名稱債券交易金額基金逆回購基金正回購基金買入基金賣出交易金額利息收入交易金額利息支出中國建設(shè)銀行1,509,600,668,份額單位：份項(xiàng)目本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日期初持有的基金份額49,346,1,019,期間申購/買入總份額19,615,48,327,期間因拆分變動份額減：期間贖回/賣出總份額期末持有的基金份額68,961,49,346,期末持有的基金份額占基金總份額比例%%注：本報告期“期間申購/買入總份額”為紅利再投資所獲得的基金份額；本基金管理人于上年度可比期間經(jīng)代銷機(jī)構(gòu)申購本基金，申購費(fèi)用為1,。單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日期末余額當(dāng)期利息收入期末余額當(dāng)期利息收入中國建設(shè)銀行723,944,10,056,439,130,7,998,注：本基金的銀行存款由基金托管人中國建設(shè)銀行保管，按銀行同業(yè)利率計息。本基金本報告期末未持有需披露的暫時停牌股票。截至本報告期末2010年12月31日止，本基金沒有因從事交易所市場債券正回購交易形成的賣出回購證券款余額。167。%或前20名的股票明細(xì)金額單位：人民幣元序號股票代碼股票名稱本期累計買入金額占期初基金資產(chǎn)凈值比例（%）1000063中興通訊760,411,2600770綜藝股份735,729,3601808中海油服699,801,4002155辰州礦業(yè)625,120,5600111包鋼稀土585,665,6600522中天科技546,198,7601299中國北車537,896,8000630銅陵有色529,446,9002106萊寶高科516,582,10600498烽火通信513,840,11000541佛山照明498,902,12000559萬向錢潮496,451,13600362江西銅業(yè)493,641,14000527美的電器465,433,15600183生益科技462,517,16600415小商品城423,081,17002048寧波華翔416,906,18000522白云山Ａ413,001,19600837海通證券383,923,20601766中國南車377,234,21600739遼寧成大369,104,22600875東方電氣359,208,23600366寧波韻升358,480,24000973佛塑股份349,561,注：“買入金額”按買入成交金額（成交單價乘以成交數(shù)量）填列，不考慮相關(guān)交易費(fèi)用。單位：人民幣元買入股票的成本（成交）總額27,684,889,賣出股票的收入（成交）總額27,625,761,注：“買入股票成本”、“賣出股票收入”均按買賣成交金額（成交單價乘以成交數(shù)量）填列，不考慮相關(guān)交易費(fèi)用。本基金本報告期末未持有權(quán)證。本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。167。10開放式基金份額變動單位：份基金合同生效日(2006年11月24日)基金份額總額14,102,025,本報告期期初基金份額總額7,233,627,本報告期基金總申購份額6,369,909,減：本報告期基金總贖回份額2,932,772,本報告期基金拆分變動份額本報告期期末基金份額總額10,670,764,167。、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動本報告期內(nèi)，本基金管理人未發(fā)生重大人事變動。2011年2月9日，本基金托管人發(fā)布公告，經(jīng)中國建設(shè)銀行研究決定，聘任楊新豐為中國建設(shè)銀行投資托管服務(wù)部副總經(jīng)理（主持工作），其任職資格已經(jīng)中國證監(jiān)會審核批準(zhǔn)（證監(jiān)許可〔2011〕115號）。2011年1月31日，本基金托管人發(fā)布任免通知，解聘李春信中國建設(shè)銀行投資托管服務(wù)部副總經(jīng)理職務(wù)。本基金本報告期投資策略未發(fā)生改變。截至本報告期末，該事務(wù)所已向本基金提供5年的審計服務(wù)。本基金管理人將按照中國證監(jiān)會規(guī)定積極配合有關(guān)方面做好工作。本報告期內(nèi)，本基金托管人涉及托管業(yè)務(wù)的部門及其高級管理人員未受到任何處分。ⅱ公司財務(wù)狀況良好。ⅳ有較強(qiáng)的研究能力，能及時、全面、定期提供質(zhì)量較高的宏觀、行業(yè)、公司和證券市場研究報告，并能根據(jù)基金投資的特殊要求，提供專門的研究報告。②券商專用交易單元選擇程序：ⅰ對交易單元候選券商的研究服務(wù)進(jìn)行評估本基金管理人組織相關(guān)人員依據(jù)交易單元選擇標(biāo)準(zhǔn)對交易單元候選券商的服務(wù)質(zhì)量和研究實(shí)力進(jìn)行評估，確定選用交易單元的券商。③除本表列示外，本基金還選擇了中信建投證券、西南證券、中國銀河證券、太平洋證券、國聯(lián)證券的交易單元作為本基金交易單元，本報告期無股票交易及應(yīng)付傭金。本期沒有剔除的券商交易單元。12影響投資者決策的其他重要信息2010年1月29日，中國建設(shè)銀行股份有限公司發(fā)布第二屆董事會第二十八次會議決議公告，決議聘任龐秀生先生擔(dān)任副行長。2010年6月21日，中國建設(shè)銀行股份有限公司發(fā)布關(guān)于中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司承諾認(rèn)購配股股票的公告。2010年9月15日，中國建設(shè)銀行股份有限公司發(fā)布公告，張福榮先生擔(dān)任監(jiān)事長，謝渡揚(yáng)先生辭去監(jiān)事、監(jiān)事長職務(wù)。華夏基金管理有限公司二〇一一年三月二十八日