企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)-閱讀頁(yè)
2025-01-31 11:36本頁(yè)面
【正文】 用的假設(shè)。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì) ?制定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理方面政策 ?負(fù)責(zé)確定方法體系模型，以及在度量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中使用的假設(shè)。 資本委員會(huì) ?制定資產(chǎn)以及資產(chǎn)流動(dòng)性方面的政策 ?負(fù)責(zé)確定用于度量營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)的方法體系。 對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的控制 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法 “風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法是在日常市場(chǎng)環(huán)境中，由于市場(chǎng)可能發(fā)生的反向運(yùn)動(dòng)而帶來(lái)的潛在損失的金額度量，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的大小代表了 1%概率期望的損失數(shù)額。 應(yīng)用示例 市場(chǎng)交易組合 平均 最大 最小 1999年12月 31日 1998年12月 31日 單位：百萬(wàn)美元 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 利率 匯率 權(quán)益 商品 對(duì)沖基金 減去：組合分散化 總風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 NM NM NA 壓力測(cè)試法 壓力測(cè)試法 壓力測(cè)試法是指這樣一種方法，它對(duì)經(jīng)營(yíng)過程中面臨的困難作最壞的打算而這樣極端情況在非正常的市場(chǎng)中又是可能出現(xiàn)的。如 1998年俄羅斯金融危機(jī)。比如地區(qū)性突發(fā)事件的可能性。 在信貸部門的績(jī)效考核中應(yīng)用股東價(jià)值增進(jìn)法。大通銀行利用其保留貸款的利息和貸款的源生收益和服務(wù)收益獲得收入。 貸款轉(zhuǎn)移： 信用風(fēng)險(xiǎn)控制（二） 股東價(jià)值法引入了風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資金的使用費(fèi)，減少了欠貸數(shù)量和確保定價(jià)中包含足夠的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償費(fèi)用。因?yàn)閱喂P貸款如果數(shù)額過大，其風(fēng)險(xiǎn)會(huì)有顯著 提高，這是我們所不希望看到的一個(gè)結(jié)果。 …… 這樣可以使得我們資本使用方向?qū)崿F(xiàn)足夠的分散化。 —— 首席信用管理官員 斯特朗 營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)控制 營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)控制上的困難： ?風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的隨機(jī)性 ?營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)與管理結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度有關(guān)，而后者只能主觀度量，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法和壓力測(cè)試法不適用 ?損失的可預(yù)測(cè)性較差，并不完全服從數(shù)量模型 現(xiàn)在營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)引起的資本調(diào)整還只是按照季度針對(duì)一線人員進(jìn)行： ?費(fèi)用開支 ?審計(jì)的分?jǐn)?shù) ?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的等級(jí) 營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)的自我評(píng)估 ? 大通銀行根據(jù)評(píng)估文件對(duì)某個(gè)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行評(píng)估，以年度為周期，每個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域都要進(jìn)行營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)的自我評(píng)估。 ? 盡管股東價(jià)值法較為簡(jiǎn)單和直接，它卻能向決策制定者提供激勵(lì)機(jī)制，使風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)融入到他們的日常工作中。“我們必須懂得如何通過承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)贏利”。 一、企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)有哪些？ ? 政策風(fēng)險(xiǎn) ——國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控及產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向等； ? 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) ——企業(yè)技術(shù)、質(zhì)量、服務(wù)、銷售渠道及方式等； ? 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ——企業(yè)資本結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)負(fù)債率、應(yīng)收應(yīng)付款及現(xiàn)金流問題等； ? 法律風(fēng)險(xiǎn) ——違約、欺詐、知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵害等； ? 戰(zhàn)略定位風(fēng)險(xiǎn) ——企業(yè)經(jīng)營(yíng)方式、管理模式等（ 決策失誤的悲劇 .doc）； ? 人力資源風(fēng)險(xiǎn) ——員工職業(yè)道德、工作勝任能力、流失、離心離德、團(tuán)隊(duì)精神缺失等等 二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià) ? 依據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，系統(tǒng)收集相關(guān)信息（特別是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和標(biāo)桿信息），識(shí)別其涉及的管理領(lǐng)域（部門 /環(huán)節(jié)）、職能范圍、業(yè)務(wù)流程，評(píng)價(jià)其影響程度及風(fēng)險(xiǎn)承受度 第三部分：幾個(gè)術(shù)語(yǔ)的理解及其引發(fā)的思考 ? 一、暈輪效應(yīng) ? 定義 ? (英文 The Halo Effect），又稱“光環(huán)效應(yīng)”，屬于心理學(xué)范疇，暈輪效應(yīng)指人們對(duì)他人的認(rèn)知判斷首先是根據(jù)個(gè)人的好惡得出的 ,然后再?gòu)倪@個(gè)判斷推論出認(rèn)知對(duì)象的其他品質(zhì)的現(xiàn)象。如果認(rèn)知對(duì)象被標(biāo)明是 壞 的 ,他就會(huì)被 壞 的光圈籠罩著 ,他所有的品質(zhì)都會(huì)被認(rèn)為是壞的 定義： ? 這種強(qiáng)烈知覺的品質(zhì)或特點(diǎn)，就象月亮形式的光環(huán)一樣，向周圍彌漫、擴(kuò)散，從而掩蓋了其它品質(zhì)或特點(diǎn)所以就形象地稱之為光環(huán)效應(yīng)。 引發(fā)的思考 ● 在績(jī)效考核中，暈輪效應(yīng)意味著一個(gè)考核者對(duì)被考核者的某一績(jī)效要素的評(píng)價(jià)較高，就會(huì)導(dǎo)致他對(duì)該人所有的其它績(jī)效要素也評(píng)價(jià)較高；反之，如果對(duì)被考核者的某一績(jī)效要素的評(píng)價(jià)較差，則會(huì)導(dǎo)致他對(duì)該人所有的其它績(jī)效要素也評(píng)價(jià)較差。 當(dāng)被考核者是那些對(duì)考核者表現(xiàn)特別友好或特別不友好時(shí)，暈輪效應(yīng)是最容易發(fā)生的。 引發(fā)的思考 ● 案例：楚國(guó)有個(gè)邊境城邑叫卑梁，那里的姑娘和吳國(guó)邊境城邑的姑娘同在邊境上采桑葉，她們?cè)谧鲇螒驎r(shí)，吳國(guó)的姑娘不小心踩傷了卑梁的姑娘。吳國(guó)人出言不恭，卑梁人十分惱火，殺死吳人走了。 卑梁的守邑大夫大怒，說(shuō)：“吳國(guó)人怎么敢攻打我的城邑？” 于是發(fā)兵反擊吳人，把當(dāng)?shù)氐膮侨死嫌兹細(xì)⑺懒?。吳?guó)公子光又率領(lǐng)軍隊(duì)在雞父和楚國(guó)人交戰(zhàn)，大敗楚軍，俘獲了楚軍的主帥潘子臣、小帷子以及陳國(guó)的大夫夏嚙，又接著攻打郢都，俘虜了楚平王的夫人回國(guó)。 ●人才流失中的骨牌效應(yīng)：企業(yè)的熟練工人 /管理骨干，在外來(lái)誘惑或別人的帶動(dòng)下，集體出走或是分批從企業(yè)離開。 引發(fā)的思考 ● 案例：北京承辦奧運(yùn)會(huì)，除了對(duì)北京本地的經(jīng)濟(jì)具有明顯提升作用外，對(duì)京外地區(qū)的輻射作用也不可低估。 2021年奧運(yùn)會(huì)，除北京之外，還有青島、香港、天津、秦皇島、沈陽(yáng)和上海 6個(gè)項(xiàng)目城市，其中 5個(gè)城市都位于環(huán)渤海區(qū)域內(nèi)。 ● 白酒消費(fèi)可以影響和帶動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)鏈以及餐飲業(yè)的發(fā)展（個(gè)體的言行可以影響和帶動(dòng)其親人、朋友等利益相關(guān)方） 第四部分：沱牌的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及控制措施 一、沱牌面臨的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) ◆政策（稅收、原料） ◆法律（違約、假冒） ◆市場(chǎng)（品牌、模式） ◆財(cái)務(wù)（負(fù)債、現(xiàn)金流） ◆人事（人才流失、激勵(lì)） ◆戰(zhàn)略（方向、體制） 二、控制措施 ? 建立健全企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)因素防范機(jī)制，運(yùn)用流程框架體系，建立和優(yōu)化業(yè)務(wù)流程；運(yùn)用平衡計(jì)分卡，建立完善戰(zhàn)略績(jī)效目標(biāo)、指標(biāo)體系，對(duì)技改、投資等項(xiàng)目制定并實(shí)施管理方案，對(duì)潛在的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)因素制定并實(shí)施應(yīng)急預(yù)案，確保經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)因素發(fā)生后及時(shí)應(yīng)急處置，降低損失、減少影
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