小微企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究——以光大銀行廣州分行為例-閱讀頁(yè)
2025-01-28 20:21本頁(yè)面
【正文】 信息 技術(shù) 服務(wù) 業(yè) 1000 100房地產(chǎn) 開(kāi)發(fā) 經(jīng)營(yíng) 1000 5000 1000 300物業(yè)管 理 租賃和 商務(wù) 服務(wù) 業(yè) 100 8000 其他未 列明 行業(yè) 100數(shù)據(jù)來(lái) 源: 《關(guān) 于印 發(fā)中 小 企業(yè) 劃 型標(biāo) 準(zhǔn)規(guī) 定的 通知 》 8暨南大學(xué)碩士學(xué)位論文 新標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比 原標(biāo)準(zhǔn)有以下 四個(gè)方面的突破:一是在 企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)中增加了微型企業(yè) 。三是在指標(biāo)選取 上更加富于靈活性, 在結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)的基礎(chǔ)上, 根據(jù) 銷(xiāo)售收入、 資產(chǎn)總額 和從業(yè)人數(shù)等指標(biāo)來(lái)劃定企業(yè)類(lèi)型 。 小微企業(yè)信貸 相關(guān)理 論 一 、信息不對(duì)稱(chēng)理論 信息不對(duì)稱(chēng)理論 描述了 一種市場(chǎng)失靈現(xiàn)象, 這 種市場(chǎng)失靈是由于 信息在交易雙方之間的分布不對(duì)稱(chēng) 或者其中一方獲得 的信息不完全導(dǎo)致的 , 而這種不對(duì)稱(chēng) 的信息 分布會(huì)對(duì)市場(chǎng)的交易行為和 市場(chǎng)的運(yùn)行效率 產(chǎn)生干擾。 如果此時(shí), 交易雙方對(duì)自己在信息掌握方面不平等的地位是清楚 了解的, 則有可能引發(fā) “逆向選擇 ” 和 “ 道 德 風(fēng) 險(xiǎn) ” 問(wèn) 題 , 從 而 對(duì) 市 場(chǎng) 運(yùn) 行 的 效 率 產(chǎn) 生 影 響 , 也 就 是 市 場(chǎng) 失 靈 。 具體到信貸市場(chǎng)上 , 道德風(fēng)險(xiǎn)是指借款人可能會(huì)在獲得貸款后故意將貸款用 于高風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目或者逃避還債。 這樣一來(lái)優(yōu)良企業(yè)因?yàn)橘J款條件過(guò)高而退出信貸市場(chǎng),劣質(zhì)企業(yè)卻留在市場(chǎng),信貸市場(chǎng) 的風(fēng)險(xiǎn)也就隨之 增大。 但是這并非是信貸市場(chǎng)的常態(tài), 西方經(jīng)濟(jì)學(xué)家凱恩斯 在《貨幣論》 一書(shū)中 認(rèn)為銀行信 貸投放的決定并非依照完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的原則, 并指出這一結(jié)論至少在英國(guó)是成立的 。 因?yàn)殂y行并不能完全了解借款人的風(fēng)險(xiǎn), 而平均利率則會(huì)迫使風(fēng)險(xiǎn)較低的借款人退出市場(chǎng), 而且會(huì)產(chǎn)生利率的激勵(lì)效應(yīng), 使信貸市場(chǎng)的整體風(fēng)險(xiǎn)增加, 所以面對(duì)信貸市場(chǎng)需求大于供給的狀況, 銀行不會(huì)選擇提高利率, 而是會(huì)采取相對(duì)較低的利率, 并拒絕一部分借款人的借款需求, 這就是信貸配給。 9暨南大學(xué)碩士學(xué)位論文 三、 “麥克米倫缺口” (MacmillanGap) “麥克米倫缺口” 認(rèn)為 在中小企業(yè)的發(fā)展過(guò)程中, 隨著規(guī)模的不斷擴(kuò)大, 對(duì)資金的需求也不斷增加, 但是由 于金融體系中資金的供給方不愿意以中小企業(yè)所要求的條件為其發(fā)展提供資金, 因此中小企業(yè)的發(fā)展面臨 著資金缺口 。 四、企業(yè)生命周期理論 企業(yè)的發(fā)展過(guò)程可以分為不同的階段。企業(yè)在其生命周期的不同階段其自身的特點(diǎn)不同, 要面臨的問(wèn)題也必然不同, 應(yīng)對(duì)不同的問(wèn)題所應(yīng)當(dāng)采取的解決方法也不盡相同。 小微企業(yè)大部分處于其生命周期的成長(zhǎng)階段或者誕生階段, 企業(yè)的市場(chǎng)份額在逐漸擴(kuò)大, 但由于企業(yè)規(guī)模小、 資金不足, 發(fā)展 受困于資金短缺。 但是從銀行角度來(lái)看, 這一時(shí)期的企業(yè)由于規(guī)模小、 生存能力較弱而且存在著失敗的可能性, 這會(huì)導(dǎo)致銀行信貸資金的高風(fēng)險(xiǎn), 銀行必須審慎對(duì)待小微企業(yè)的信貸需求。 商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理目的是為了規(guī)避信貸風(fēng)險(xiǎn), 避免壞 賬呆賬的發(fā)生,穩(wěn) 定 推 進(jìn) 業(yè) 務(wù) 的 發(fā) 展 。 并且對(duì)小微企業(yè)的信貸業(yè)務(wù)量大而 廣,對(duì)客戶(hù)經(jīng)理的精力消耗大,銀行管理的難度也大, 因此銀行在扶持小微企業(yè)信貸的過(guò)程中應(yīng)該將風(fēng)險(xiǎn)管理放在首位。 良好的風(fēng)險(xiǎn)管理可以保證信 貸資金的合理投放, 而風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵在于信用風(fēng)險(xiǎn)管理。 小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要包括以下幾個(gè)方面: 1 、 政策風(fēng)險(xiǎn)。 2 、 市 場(chǎng) 風(fēng) 險(xiǎn) 。這些市場(chǎng)方面 的因素都會(huì)引起信貸風(fēng)險(xiǎn)。 部 分 小 微 企 業(yè) 經(jīng) 營(yíng) 管 理 者 素 質(zhì) 不 高 , 法 律 意 識(shí) 淡 薄 , 信 用 度 不 高 。 4 、 環(huán) 境 風(fēng) 險(xiǎn) 。 雖 然 其中不乏自身已步入大中型企業(yè)的案例, 但是這些小微企業(yè)對(duì)大中型企業(yè)的依賴(lài)性很強(qiáng)。 5 、 經(jīng) 營(yíng) 風(fēng) 險(xiǎn) 。這樣的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管 理和市場(chǎng)拓展能力尚且不足,毋庸再提防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)了。 盡 管 隨 著 科 學(xué) 技 術(shù) 的 發(fā) 展 和 金 融 市 場(chǎng) 的 不 斷 完 善 , 針 對(duì) 社 會(huì) 公 眾 的 征信系統(tǒng)也在不斷的成熟, 但是在小微企業(yè)中仍不乏逆向選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。由此便可能會(huì)出現(xiàn)逆向選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。 合理的信用評(píng)級(jí)體系可以準(zhǔn)確預(yù)測(cè)評(píng)估貸款風(fēng)險(xiǎn), 進(jìn)而將信貸風(fēng)險(xiǎn)控制在合理的水平。5W 和5P 分別包括的因素如 圖21 所示:5W 5P 借款人(Who ) 個(gè)人因素(personal ) 借款用途(why ) 目的因素(purpose ) 還款期限 (when ) 償還因素(payment ) 擔(dān)保物(what ) 保障因素(protection ) 如何還款(how ) 前景因素(perspective )圖 21 5W+5P 要素 分析 法指標(biāo) 體系信用評(píng)級(jí) 的 要 素 分 析 法 是 金 融 機(jī) 構(gòu) 在 對(duì) 客 戶(hù) 進(jìn) 行 信用 風(fēng) 險(xiǎn) 分 析 時(shí) 所 采 用 的 專(zhuān) 家 分 析11暨南大學(xué)碩士學(xué)位論文 法。 德?tīng)柗品?(Delphi Method ) 。德?tīng)柗品ㄊ菍?zhuān)家預(yù)測(cè)方法 中的一種, 該方法 采用背對(duì)背通信的方式聽(tīng)取小組專(zhuān)家成員的意見(jiàn), 通過(guò)反復(fù)多輪次的征詢(xún)、 歸納和修改, 使小組專(zhuān)家的意見(jiàn)趨向于一致, 最后做出合理的預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)。 商業(yè)銀行在構(gòu)建信用評(píng)級(jí)體系時(shí)一般采用德?tīng)柗品▉?lái)確定定性指標(biāo)權(quán)重的分配。 該模型是一種多變量的分辨模型, 特曼在 1968 年提出的,是一種 著名的信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型。該模型的分辨函數(shù)可以表示為: 1 2 3 4 5通過(guò)將模型計(jì)算出的Z 值與臨界值進(jìn)行比較, 可以預(yù)測(cè)企業(yè)違約的概率大小。 信 用 度 量 制 方 法 (Credit Metrics ) 。 信用資產(chǎn) 質(zhì)量變化 (包括違約 )會(huì)引起組合價(jià)值的波動(dòng), 從而導(dǎo)致價(jià)值的分布狀況發(fā)生改變。 通俗來(lái)說(shuō), 信 用度量制可以解決類(lèi)似這樣的問(wèn)題 “如果下一年度是一個(gè)壞年頭的話(huà), 我的貸款及貸款組合的價(jià)值將會(huì)遭受多大損失?” 。 我國(guó)小微企業(yè)信貸 風(fēng) 險(xiǎn)管理現(xiàn)狀 我 國(guó) 的 商 業(yè) 銀 行 經(jīng) 過(guò) 多 年 的 發(fā) 展 , 在 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 方 面 積 累 了 相 當(dāng) 的 經(jīng) 驗(yàn) , 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理制度的建設(shè)也越來(lái)越成熟。 尤其是 2008 年國(guó)際金融危機(jī)以后,隨著國(guó)家政策向小微企業(yè)傾斜,小微企業(yè)陸續(xù)成為各銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型 的重點(diǎn)方向。 從目前 各商業(yè)銀行對(duì)小微企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的 探索思路來(lái)看, 有兩類(lèi)是最具代表性 的: 第一類(lèi)是通過(guò)產(chǎn)品、 服務(wù)的創(chuàng)新來(lái)緩釋小微企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)。 前一類(lèi) 產(chǎn)品、 服務(wù)的創(chuàng)新例如銀行對(duì)小微企業(yè)貸款所采取的群體擔(dān)保方式。對(duì)單一中小企業(yè)而言, 它的信貸風(fēng)險(xiǎn)可能較大, 但是如果其貸款由其所在的群體進(jìn)行擔(dān)保則可以有效的緩釋風(fēng)險(xiǎn)。 但是這樣將會(huì)導(dǎo)致借款人失去群體的支持, 其代價(jià)是相當(dāng)大的。 這樣的群體是不會(huì)讓一個(gè)陌生的企業(yè)或者所有者隨便加入的,群體成員也會(huì)對(duì)新成員的加入持謹(jǐn)慎態(tài)度,這從客觀上降低了銀行篩選客戶(hù)的難度,減小了銀行的成本。 后一類(lèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程管理體現(xiàn)了銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式要與時(shí)俱進(jìn)的思想, 不斷調(diào)整以適應(yīng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)組織結(jié)構(gòu)的變化。 有效的控制風(fēng)險(xiǎn), 穩(wěn)健推動(dòng)小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)的開(kāi)展。 不 論是 上 述 兩 類(lèi) 探 索 思 路 中 的 哪 一 種 , 信 用 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 始 終 是 小 微 企 業(yè) 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 的 重點(diǎn), 一個(gè)完善的信用評(píng)級(jí)體系的建立則是信用風(fēng)險(xiǎn)管理的核心內(nèi)容 。13暨南大學(xué)碩士學(xué)位論文 第三 章 小 微 企業(yè) 信 貸案 例介 紹 光大銀行廣州分行簡(jiǎn)介 1997 年, 光大銀行廣州分行 在美麗的花城 廣東省廣州市 正式成立, 是中國(guó)光大銀行股份有限公司的境內(nèi) 一級(jí)分行。光大銀行廣州分行經(jīng)過(guò) 15 年的快速發(fā)展,資產(chǎn)規(guī)模已 從最初的十幾個(gè)億增長(zhǎng) 到現(xiàn)在的超過(guò)七百 億, 擴(kuò)大了六十多倍 , 擁有在職 員工將近千人, 在取得了優(yōu)秀的經(jīng)濟(jì) 效益的同時(shí)也帶來(lái)了良好的 社會(huì)效益。 十五年的高速發(fā)展, 光大銀行廣州分行始終堅(jiān)定不移的貫徹 “打造精品銀行” 的要求, 依托廣東省經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的優(yōu)勢(shì), 根據(jù)廣東省中小企業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況, 精心塑造了健康向上的企業(yè)文化 。 光大銀行廣州分行小 微企業(yè) 信用評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 企業(yè) 信用評(píng)級(jí)是銀行對(duì)借款人可能發(fā)生的債務(wù)違約情況的概率的分析和預(yù)測(cè), 它在銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中屬于貸前風(fēng)險(xiǎn)管理。 光大銀行廣州分行 根 據(jù) 銀 監(jiān) 會(huì) 的 相 關(guān) 規(guī) 定 并 按 照 新 巴
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