計量經(jīng)濟學論文-薪資微觀影響因素的計量分析-閱讀頁
2025-06-24 14:42本頁面
【正文】 X8 X2 554 39 12188.17 55 X5 X3, X8 X2 X4 785 72 11807.88 06 29 54 X5 X3, X8 X2 X4 X6 1.325221 71 11700.96 69 2 27 37 7 X5 X3, X8 X2 X4 X6 X7 128 70 11488.07 51 13 83 17 經(jīng)比較，新加入變量后，盡管方程的修正的可決系數(shù)都有較大改進， 參數(shù) X4， X7t 檢驗不顯著，且使原有變量的 t 檢驗值也向不顯著方向發(fā)展，所以說明 X X X2 引起了嚴重的多重共線性，應予剔除，使模型得到改善。 10 Step2. 由于是多元的回歸，所以采取含交叉項的 White 檢驗 White Heteroskedasticity Test: Fstatistic Probability Obs*Rsquared Probability Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 11/03/13 Time: 21:05 Sample: 1 471 Included observations: 471 Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. C +08 +08 X5 X5^2 X5*X3 X5*X8 X5*X6 X3 11482926 38127255 X3^2 1258502. X3*X8 33996606 23420222 X3*X6 X8 +08 +08 X8*X6 1548520. 3236506. X6 7964860. 13481353 X6^2 Rsquared Mean dependent var 50869257 Adjusted Rsquared . dependent var +08 . of regression +08 Akaike info criterion Sum squared resid +19 Schwarz criterion Log likelihood Fstatistic DurbinWatson stat Prob(Fstatistic) 由上表， Obs*Rsquared 概率 ，拒絕原假設，表明模型存在異方差。經(jīng)過嘗試，選用的權數(shù)為 w=1/x5 最為合理。 (3)自相關的檢驗 由進行了加權最小二乘修正的回歸結果可知， DW=，在 的顯著性水平下， 4Du=DW,即落入無自相關的區(qū)域，所以判定模型不存在自相關。 符合經(jīng)濟學檢驗，統(tǒng)計檢驗和計量經(jīng)濟學檢驗。但是這個過程也有很多不足，首先從微觀考慮影響個人收入的影響因 素還有很多，比如個人能力，長相或者其。
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