計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析方法與建模概率與統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)-閱讀頁
2024-09-18 12:47本頁面
【正文】 93 8 7 1 . 4 94 9 9 1 . 5 01981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997單位：億元60 6. 0515 05 .5 924 05 .1 233 04 .6 642 04 .2 01981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997單位：億元0 . 7 60 . 8 60 . 9 61 . 0 61 . 1 61981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 19970 . 8 90 . 9 51 . 0 01 . 0 61 . 1 11981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997圖 1 我國(guó)工業(yè)總產(chǎn)值的時(shí)間序列 Y 圖形 圖 2 工業(yè)總產(chǎn)值的趨勢(shì) 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)中的月度和季度數(shù)據(jù)或大或小都含有季節(jié)變動(dòng)因素， 以月份或季度作為時(shí)間觀測(cè)單位的經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列通常具有一年一度的周期性變化，這種周期變化是由于季節(jié)因素的影響造成的，在經(jīng)濟(jì)分析中稱為季節(jié)性波動(dòng)。因此，在進(jìn)行經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)分析時(shí)，必須去掉季節(jié)波動(dòng)的影響，將季節(jié)要素從原序列中剔除，這就是所謂的 “ 季節(jié)調(diào)整 ” (Seasonal Adjustment)。 移動(dòng)平均方法 移動(dòng)平均法 (Moving Averages)的基本思路是很簡(jiǎn)單的，是算術(shù)平均的一種。 2. 互相獨(dú)立的不規(guī)則變動(dòng)得到平滑。 30 簡(jiǎn)單的移動(dòng)平均公式 時(shí)間序列數(shù)據(jù) y = {y1, y2, … , yT} ， T 為樣本長(zhǎng)度，在時(shí)點(diǎn) t 上的 2k+1項(xiàng)移動(dòng)平均值 MAt 的一般表示為 () 式中的 k為正整數(shù)，此時(shí)移動(dòng)平均后的序列 {MA}的始端和末端各欠缺 k項(xiàng)值，需要用插值或其它方法補(bǔ)齊。此時(shí)，由于項(xiàng)數(shù)是偶數(shù)，故常常進(jìn)行所謂“移動(dòng)平均的中心化”，即取連續(xù)的兩個(gè)移動(dòng)平均值的平均值作為該月的值。 加權(quán)移動(dòng)平均 上面介紹的 12個(gè)月中心化移動(dòng)平均是二次移動(dòng)平均，也可以用一次移動(dòng)平均 ()式表示，這種移動(dòng)平均方法就叫做加權(quán)平均，其中每一期的權(quán)數(shù)不相等，下面介紹幾種常用的加權(quán)移動(dòng)平均方法。選擇特殊的移動(dòng)平均法是基于數(shù)列中存在的隨機(jī)因子，隨機(jī)因子越大，求移動(dòng)平均的項(xiàng)數(shù)應(yīng)越多。此后，季節(jié)調(diào)整方法不斷改進(jìn)，每次改進(jìn)都以 X再加上序號(hào)表示。 1961年，國(guó)勢(shì)普查局又發(fā)表了 X10方法。 1965年 10月發(fā)表了 X11方法，這一方法歷經(jīng)幾次演變，已成為一種相當(dāng)精細(xì)、典型的季節(jié)調(diào)整方法 167。它的特征在于除了能適應(yīng)各種經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的性質(zhì)，根據(jù)各種季節(jié)調(diào)整的目的，選擇計(jì)算方式外，在不作選擇的情況下，也能根據(jù)事先編入的統(tǒng)計(jì)基準(zhǔn)，按數(shù)據(jù)的特征自動(dòng)選擇計(jì)算方式。X11方法是通過幾次迭代來進(jìn)行分解的，每一次對(duì)組成因子的估算都進(jìn)一步精化。 37 美國(guó)商務(wù)部國(guó)勢(shì)普查局的 X12季節(jié)調(diào)整程序是在 X11方法的基礎(chǔ)上發(fā)展而來的，包括 X11季節(jié)調(diào)整方法的全部功能，并對(duì) X11方法進(jìn)行了以下 3方面的重要改進(jìn)： (1) 擴(kuò)展了貿(mào)易日和節(jié)假日影響的調(diào)節(jié)功能，增加了季節(jié)、趨勢(shì)循環(huán)和不規(guī)則要素分解模型的選擇功能； (2) 新的季節(jié)調(diào)整結(jié)果穩(wěn)定性診斷功能； (3) 增加 X12ARIMA模型的建模和模型選擇功能。共包括 4種季節(jié)調(diào)整的分解形式：乘法、加法、偽加法和對(duì)數(shù)加法模型。 ① 加法模型 () ② 乘法模型： () ③ 對(duì)數(shù)加法模型： () ④ 偽加法模型： () 2． 季節(jié)調(diào)整的模型選擇 tttt ISTCY ???tttt ISTCY ???tttt ISTCY lnlnlnln ???)1( ??? tttt ISTCY39 設(shè) Yt 表示一個(gè)無奇異值的月度時(shí)間序列，通過預(yù)測(cè)和回推來擴(kuò)展序列使得在序列的尾端不需要對(duì)季節(jié)調(diào)整公式進(jìn)行修改。現(xiàn)以加法模型為例，介紹 X12季節(jié)調(diào)整方法的核心算法（為敘述簡(jiǎn)便而不考慮補(bǔ)欠項(xiàng)的問題）。在 EViews工作環(huán)境中，打開一個(gè)月度或季度時(shí)間序列的工作文件，雙擊需進(jìn)行數(shù)據(jù)處理的序列名，進(jìn)入這個(gè)序列對(duì)象，在序列窗口的工具欄中單擊Proc按鈕將顯示菜單： 167。循環(huán) 乘法模型只適用于序列值都為正的情形。 關(guān)于調(diào)整后的序列的名字 。 需要注意，季節(jié)調(diào)整的觀測(cè)值的個(gè)數(shù)是有限制的。 46 圖 社會(huì)消費(fèi)品零售總額的 TCI 序列 (季節(jié)調(diào)整后序列 ) 47 圖 社會(huì)消費(fèi)品零售總額的 原序列 (藍(lán)線 )和 季節(jié)調(diào)整后序列 (TCI 序列 , 紅線 ) 48 二、 Census X12方法 EViews是將美國(guó)國(guó)勢(shì)調(diào)查局的 X12季節(jié)調(diào)整程序直接安裝到 EViews子目錄中 ， 建立了一個(gè)接口程序 。 X12的 EViews接口菜單只是一個(gè)簡(jiǎn)短的描述， EViews還提供了一些菜單不能實(shí)現(xiàn)的接口功能，更一般的命令接口程序
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