【正文】 所付成本高C變現(xiàn)能力低，所付成本低 D變現(xiàn)能力低，所付成本高下列哪種發(fā)球最具流動(dòng)性的資產(chǎn)()A票據(jù) B現(xiàn)金 C股票 D貸款負(fù)債流動(dòng)性強(qiáng)的特征是()A 籌資能力強(qiáng)，籌資成本低 B籌資能力強(qiáng)，籌資成本高C籌資能力低，喬遷資成本低 D籌資能力低，喬籌資成本高下列哪種存款往往被看作是核心存款的重要組成部分()A同業(yè)存款 B個(gè)人存款 C公司存款 D機(jī)構(gòu)存款香港金融管理局規(guī)定銀行的法定流動(dòng)資產(chǎn)比率為()A10% B15% C20% D25%香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn))比率為維持在()以上A10% B15% C20% D25%商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的()A資產(chǎn)規(guī)模和負(fù)債規(guī)模相當(dāng) B到期資產(chǎn)數(shù)量(現(xiàn)金流入)與到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)的構(gòu)成狀況 C資產(chǎn)和負(fù)債的期限相同 D資產(chǎn)和負(fù)債的金額錯(cuò)配1最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況指()A 將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即借短貸長(zhǎng)B將大量長(zhǎng)期借款用于短期貸款，即借長(zhǎng)貸短C部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在持有時(shí)間上不一致D部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在到期時(shí)間上不一致1商業(yè)銀行對(duì)()變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)A利率 B物價(jià)指數(shù) C宏觀經(jīng)濟(jì)政策 D突發(fā)性因素1在計(jì)算資產(chǎn)流動(dòng)性時(shí)()應(yīng)從各類(lèi)資產(chǎn)中扣除A不可出售的貸款組合 B可出售的貸款組合 C存在嚴(yán)重問(wèn)題的貸款 D抵押給第三方的資產(chǎn)1下列屬于零售性質(zhì)資金的是()A居民儲(chǔ)蓄 B同業(yè)拆借 C發(fā)行票據(jù) D回購(gòu)1利率波動(dòng)會(huì)影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等，屬于()影響投資組合產(chǎn)生流動(dòng)資金的能力，造成流動(dòng)性波動(dòng)。()損失是一個(gè)事后概念，而風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前概念。()1988年，《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺(tái)，標(biāo)志著國(guó)際銀行業(yè)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成。，屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的是()。()。)。，確保小股東和外國(guó)股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇三、判斷題，實(shí)現(xiàn)零風(fēng)險(xiǎn)。()，與前臺(tái)業(yè)務(wù)部門(mén)無(wú)關(guān)。()。()從業(yè)人員資格認(rèn)證考試模擬試題(二)風(fēng)險(xiǎn)管理參考答案一、單項(xiàng)選擇題 二、多項(xiàng)選擇題 三、判斷題1.2.√3.4.5.6.√ 單項(xiàng)選擇題，下面說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。，下面說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。3.()方法就是在假定市場(chǎng)因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下, 利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡(jiǎn)化計(jì)算VaR的一種方法。多項(xiàng)選擇題()表現(xiàn)形式。實(shí)際成本高于預(yù)期，間接減少實(shí)際收益。，與銀行風(fēng)險(xiǎn)并無(wú)關(guān)系，即所有者權(quán)益、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、未分配利潤(rùn)(累計(jì)虧損)和外幣報(bào)表折算差額六個(gè)部分答案：BCD解析：會(huì)計(jì)資本雖然不和風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤，但是風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的任何損失最終都會(huì)反映在賬面上。因此，會(huì)計(jì)資本與銀行風(fēng)險(xiǎn)并無(wú)關(guān)系的斷語(yǔ)，顯然不妥。答案：AC解析：不確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)一個(gè)行為或試驗(yàn)，所出現(xiàn)的結(jié)果有多種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知。判斷題、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。，操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。，但并非所有的操作風(fēng)險(xiǎn)事件都能夠被防止和控制。A、利率B、匯率C、市場(chǎng)價(jià)格D、股票價(jià)值下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)的是()A、由人員引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)B、由流程引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)C、由產(chǎn)品引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)D、由外部事件引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)商業(yè)銀行面臨流動(dòng)性危機(jī)時(shí)，下列會(huì)出現(xiàn)的情況是()A、大量存款人出現(xiàn)擠兌行為B、結(jié)算系統(tǒng)出現(xiàn)故障，導(dǎo)致結(jié)算失敗C、貸款銀行無(wú)法把在他國(guó)的貸款匯回本國(guó)D、商業(yè)銀行出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)決策錯(cuò)誤，決策執(zhí)行不當(dāng)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)是由()引起的，超出了()的控制范圍A、債務(wù)人，債權(quán)人B、債權(quán)人，債務(wù)人C、債務(wù)人所在國(guó)的行為，債權(quán)人D、債權(quán)人所在國(guó)的行為，債務(wù)人二、多選題下列說(shuō)法正確的是()A、信用風(fēng)險(xiǎn)又被稱(chēng)為違約風(fēng)險(xiǎn)B、信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)C、違約風(fēng)險(xiǎn)只針對(duì)企業(yè)而言D、信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的種類(lèi)的有()A、利率風(fēng)險(xiǎn)B、匯率風(fēng)險(xiǎn)C、股票風(fēng)險(xiǎn)D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式的是()A、內(nèi)部欺詐B、實(shí)物資產(chǎn)損壞C、業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈D、客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法與信用風(fēng)險(xiǎn)相比，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有()特點(diǎn)A、數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)B、易于計(jì)量C、技術(shù)手段多樣化D、金融產(chǎn)品種類(lèi)豐富國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的基本特征有()A、發(fā)生在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中B、發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中C、只有政府和商業(yè)銀行可能遭受?chē)?guó)家風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失D、不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個(gè)人，都有可能遭受?chē)?guó)家風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失三、判斷題戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求長(zhǎng)期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理中，不適當(dāng)?shù)奈磥?lái)發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)。()聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)造成的損失具體表現(xiàn)為商業(yè)銀行有形資產(chǎn)的損失。()操作風(fēng)險(xiǎn)不具有營(yíng)利性，不能為商業(yè)銀行帶來(lái)盈利。答：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)包括風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)管理的主要流程和風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)。？答：（1）第一是公司治理：要理解公司治理的涵義及其核心。（3）第三是風(fēng)險(xiǎn)文化：要理解風(fēng)險(xiǎn)文化的核心及其三個(gè)組成層次。第一、商業(yè)銀行公司治理◆商業(yè)銀行的公司治理是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排，是商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)力分配體系的具體體現(xiàn)形式?！籼貏e，董事會(huì)和高級(jí)管理層所承擔(dān)的制定政策、實(shí)施政策、監(jiān)督合規(guī)的職能，是商業(yè)銀行實(shí)施有效風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵。商業(yè)銀行公司治理八大原則：，有能力對(duì)銀行的各項(xiàng)事務(wù)做出正確的判斷；；；；、外部審計(jì)師及各內(nèi)部控制部門(mén)的作用；、長(zhǎng)期目標(biāo)和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致；；。第二、商業(yè)銀行內(nèi)部控制關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制，大家從以下三個(gè)方面了解，首先是◆定義商業(yè)銀行內(nèi)部控制是商業(yè)銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過(guò)制定和實(shí)施一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動(dòng)態(tài)過(guò)程和機(jī)制。◆內(nèi)部控制的主要要素包括五個(gè)◇內(nèi)部控制環(huán)境◇風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估◇內(nèi)部