全面風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)課件-在線瀏覽
2025-04-09 16:10本頁(yè)面
【正文】 》 《 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋監(jiān)管資本計(jì)量指引 》 《 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量指引 》 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行） 》 全面風(fēng)險(xiǎn)管理的演進(jìn) 1 操作風(fēng)險(xiǎn)管理指引 2023 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu) 國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理指引 資本充足率監(jiān)督檢查指引 14 全面風(fēng)險(xiǎn)管理演進(jìn) 2 15 風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展趨勢(shì) 1 16 風(fēng)險(xiǎn) 可識(shí)別 收益覆蓋 風(fēng)險(xiǎn) 積極主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理 風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展趨勢(shì) 2 17 資本管理辦法 建立全面的風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)和穩(wěn)健的內(nèi)部資本充足評(píng)估程序 第一支柱 最低資本要求 分子：資本 分母：風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) ?信用風(fēng)險(xiǎn) ?市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) ?操作風(fēng)險(xiǎn) 第二支柱 內(nèi)部資本充足評(píng)估程序 總體要求、治理結(jié)構(gòu) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 ?集中度風(fēng)險(xiǎn) ?剩余操作風(fēng)險(xiǎn) ?銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn) ?流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) ?聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) ?戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) 資本規(guī)劃、監(jiān)測(cè)和報(bào)告、監(jiān)督檢查 第三支柱 信息披露 健全信息披露管理體系 支持體系（系統(tǒng)數(shù)據(jù)平臺(tái)支持、風(fēng)險(xiǎn)管理人才和文化的培養(yǎng)） “幾大風(fēng)險(xiǎn)？” 《 資本管理辦法 》 的主要影響 銀行 資本充足率影響 主要商業(yè)銀行 1% 五家大型商業(yè)銀行 %% 前五家股份制銀行 %% 根據(jù)銀監(jiān)會(huì)的測(cè)算，實(shí)施 《 新資本管理辦法 》將導(dǎo)致銀行業(yè)的資本充足率下降。 資本充足率 計(jì)財(cái)關(guān)注 風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注 二級(jí)資本 = 信用 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) 市場(chǎng) 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) 操作 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) ≥ 特定時(shí)期，附加 %的逆周期資本。 根據(jù)達(dá)標(biāo)與否，對(duì)銀行實(shí)行四分類監(jiān)管。 貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源。 違約 22 二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 波動(dòng) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。這部分風(fēng)險(xiǎn)不太涉及分行，主要由金融市場(chǎng)部直接管理 這類風(fēng)險(xiǎn)的管理往往是資產(chǎn)負(fù)債管理的范疇，貸款定價(jià)是其中的重要內(nèi)容 24 三、操作風(fēng)險(xiǎn) ? 操作風(fēng)險(xiǎn)事件是指由不完善或有問題的 內(nèi)部程序 、 員工 和 信息科技系統(tǒng) ，以及 外部事件 所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。 美國(guó)銀行調(diào)查結(jié)果 流程 25 操作風(fēng)險(xiǎn)中的因果關(guān)系 為什么發(fā)生？ 發(fā)生了什么？ 結(jié)果如何？ 26 操作風(fēng)險(xiǎn) 在巴塞爾協(xié)議中，操作風(fēng)險(xiǎn)事件被定義為 七 大類。 ? 信息科技風(fēng)險(xiǎn)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)范疇，但是由于其重要性及發(fā)展得相對(duì)完善，銀監(jiān)會(huì)將信息科技風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等并列為重要風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，并正式設(shè)立銀行業(yè)信息科技監(jiān)管部 。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可以分為融資性流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 33 七、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn) 因沒有遵守 法律、規(guī)則和準(zhǔn)則 可能遭受法律制裁、監(jiān)管處罰、重大財(cái)務(wù)損失的風(fēng)險(xiǎn)。 34 八、案防風(fēng)險(xiǎn) 本行員工獨(dú)立或伙同外部人員實(shí)施的，以本行或本行客戶的資金、財(cái)產(chǎn)為侵害對(duì)象，涉嫌 觸犯刑法 或 已由公安、司法機(jī)關(guān)依法立案?jìng)刹?的內(nèi)部事件；或本行遭受 外部詐騙、盜竊、搶劫 等侵害的外部事件。 40 同業(yè)狀況 風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)了全行的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)管理。 零售類貸款標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)、集中審批。 江蘇銀行 41 同業(yè)狀況 全面、矩陣式的風(fēng)險(xiǎn)管理： 推行矩陣式風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)。 采取教練式而非保姆式的風(fēng)險(xiǎn)管理模式。 風(fēng)險(xiǎn)管理的前置和集約化管理： 在信用風(fēng)險(xiǎn)方面推行限額管理，包括總量、行業(yè)、產(chǎn)品、客戶、風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)等，關(guān)鍵性的限額全部分解到分支機(jī)構(gòu)。 城商行中較早推動(dòng)新資本管理辦法實(shí)施，提升
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