9第八章虛擬變量回歸模型-在線瀏覽
2025-04-09 14:47本頁面
【正文】 ,19)=（ 查表 ） (2,19) = 說明 1990年前后確實存在結(jié)構(gòu)性變化 。 【 案例 2】 研究美國 19781985年各季度冰箱銷售量與耐用品支出之間的關(guān)系。 季度 冰箱銷售量（千臺） 耐用品支出（ 10億美元） FRIG DUR 1978(1) 1317 1978(2_ 1615 1978(3) 1662 1978(4) 1295 1979(1) 1271 1979(2) 1555 1979(3) 1639 1979(4) 1238 1980(1) 1277 1980(2) 1258 1980(3) 1417 1980(4) 1185 1981(1) 1196 1981(2) 1410 1981(3) 1417 1981(4) 919 1982(1) 943 1982(2) 1175 1982(3) 1269 1982(4) 973 1983(1) 1102 1983(2) 1344 1983(3) 1641 1983(4) 1225 1984(1) 1429 1984(2) 1699 1984(3) 1749 1984(4) 1117 1985(1) 1242 1985(2) 1684 1985(3) 1764 1985(4) 1328 1 變量分析： 將 DUR作為解釋變量； FRIG作為被解釋變量； 引入 3個季度虛擬變量 D1， D2， D3。 設(shè) 是否購房 為被解釋變量，用 Y 表示； 收入 為解釋變量，用 X 表示。 約束條件 0 ( | ) 1??iiE Y XLPM模型估計的問題 （ 1）隨機(jī)擾動項的非正態(tài)性 后果 ：對回歸參數(shù)估計無影響，但影響 t 檢驗和區(qū)間估計。 12? ? ?i i iu Y X??( 1)?iY 121 ?? iX??12?? iX???iu ( 0)i（ 2）隨機(jī)擾動項的異方差性 可見，隨機(jī)擾動項出現(xiàn)異方差。 v a r ( ) ( 1 )??i i iu p p可以證明： 12? ?? ??iiYX??第 1步： 用 OLS，求 ? ?? ? ?( 1 ) ( 1 )? ? ? ?i i i i iw p p Y Y第 2步： 用 WLS，取 解決方法 1 ： （ 3）條件均值不滿足約束條件 0 ( | ) 1??iiE Y X如果 認(rèn)定 ； ? 1?iY ? 1?iY 認(rèn)定 ? 0?iY ? 0?iY解決方法 2 ： 選擇非線性概率模型，如 Logit模型、 Probit模型。 12()11 ii Xp e ????? ?12??iiZX??令 11 ?? ? ii Zp e111?? ? ii Zp e111 ??????iiiZziZip e epe等式左邊為
黨政相關(guān)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1