王廣謙中央銀行學(xué)第三版第10章金融穩(wěn)定-在線瀏覽
2025-04-02 12:46本頁(yè)面
【正文】 銀行），n 美聯(lián)儲(chǔ)采用的 CAMELS評(píng)價(jià)方法– 商業(yè)銀行的資本狀況（ C）– 資產(chǎn)質(zhì)量（ A）– 管理水平（ M）– 盈利能力比（ E）– 流動(dòng)性（ L）– 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感性（ S）n 我國(guó) —“安全性、流動(dòng)性、盈利性 ”三個(gè)方面 （四）金融基礎(chǔ)設(shè)施、金融生態(tài)環(huán)境與金融穩(wěn)定 n 金融基礎(chǔ)設(shè)施是指金融運(yùn)行的硬件設(shè)施和制度安排。n 完善的金融基礎(chǔ)設(shè)施和金融生態(tài)環(huán)境是維護(hù)金融穩(wěn)定的基本條件和重要保障。目前已完成評(píng)估、正在評(píng)估和準(zhǔn)備接受評(píng)估的國(guó)家已超過(guò) 100個(gè)。–宏觀層次 –微觀層次–監(jiān)管層次宏觀層次n 宏觀層次：衡量宏觀審慎監(jiān)督是否到位，包括：–FSIs（金融穩(wěn)健指標(biāo)）–壓力測(cè)試FSIsn FSIs是 IMF有關(guān)部門于 2023年 6月提出的評(píng)估金融體系脆弱性及承受損失的能力的金融穩(wěn)健性指標(biāo)體系。FSIsn 各國(guó)的金融體系和經(jīng)濟(jì)體制存在較大的區(qū)別，因此單靠穩(wěn)健性核心指標(biāo)集來(lái)監(jiān)管銀行金融機(jī)構(gòu)的做法還無(wú)法全面評(píng)估整個(gè)金融體系的金融風(fēng)險(xiǎn)。n 鼓勵(lì)指標(biāo)（ 26項(xiàng)） 銀行業(yè)壓力測(cè)試n 銀行業(yè)壓力測(cè)試（ Stressing Test）是對(duì) FSAP的分析進(jìn)行補(bǔ)充，進(jìn)一步證實(shí) FSAP 的一些結(jié)論。n 主要目的– 評(píng)估銀行機(jī)構(gòu)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)和測(cè)試由于宏觀經(jīng)濟(jì)變量出現(xiàn)不利的變動(dòng)對(duì)銀行造成的脆弱性。n 壓力測(cè)試的五個(gè)步驟：– 確定銀行體系面臨的風(fēng)險(xiǎn)暴露，以及銀行的脆弱性– 獲得相關(guān)數(shù)據(jù)，同時(shí)考慮到數(shù)據(jù)的可得性– 以可能發(fā)生的經(jīng)濟(jì)沖擊為基礎(chǔ)，假定相應(yīng)的沖擊類型– 選擇恰當(dāng)?shù)难芯糠椒ㄕ?，并加以?shí)施– 對(duì)壓力測(cè)試的結(jié)果進(jìn)行解釋n IMF工作小組在決定一國(guó)金融體系（銀行）的風(fēng)險(xiǎn)暴露和沖擊程度時(shí)，考慮兩個(gè)因素：數(shù)據(jù)的可得性、金融體系的復(fù)雜程度。n 金融穩(wěn)定評(píng)估使用的核心國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則和其他原則和準(zhǔn)則三、金融穩(wěn)定評(píng)估指標(biāo)體系n 中央銀行制定金融穩(wěn)定評(píng)估指標(biāo)體系的目的– 為了維護(hù)金融穩(wěn)定，防范和反映系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生和發(fā)展，降低維護(hù)金融穩(wěn)定的宏觀成本n 金融穩(wěn)定評(píng)估指標(biāo)體系– 是各級(jí)人民銀行對(duì)金融機(jī)構(gòu)安全性變化、可持續(xù)性及金融業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，用于客觀、全面地判斷和評(píng)價(jià)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)，督促金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)防范和化解風(fēng)險(xiǎn)的工作，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較大和風(fēng)險(xiǎn)突然加劇的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行審慎性分析和預(yù)警的方法及過(guò)程n 指標(biāo)體系由各種預(yù)警指標(biāo)、分析方法和風(fēng)險(xiǎn)提示書構(gòu)成。n 必須能夠反映轄內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和景氣波動(dòng)的基本態(tài)勢(shì)，對(duì)金融體系脆弱性進(jìn)行監(jiān)測(cè)。 n 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和處置的結(jié)論分為兩部分– 針對(duì)特定金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和預(yù)警– 宏觀經(jīng)濟(jì)狀況和金融穩(wěn)定狀況的總體評(píng)估(四 )預(yù)警n 各級(jí)人民銀行通過(guò)定期對(duì)轄內(nèi)法人金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)流動(dòng)性指標(biāo)及有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和綜合分析n 發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)出現(xiàn)三種情況時(shí)：– 一些指標(biāo)超過(guò)本指標(biāo)上下限的 50%– 總體評(píng)分在 150分以下– 本年綜合得分比上年減少 10% ,特別是發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)下降n 當(dāng)?shù)厝嗣胥y行應(yīng)及時(shí)向其發(fā)出《風(fēng)險(xiǎn)警告書》，要求其立即填寫《支付能力監(jiān)測(cè)表》和《經(jīng)營(yíng)狀況表》。(五 )金融穩(wěn)定評(píng)價(jià)報(bào)告n 根據(jù)對(duì)各地金融機(jī)構(gòu)的評(píng)級(jí)和預(yù)警情況的綜合，形成金融穩(wěn)定評(píng)估報(bào)告，并報(bào)送總行、其他金融監(jiān)督機(jī)構(gòu)和地方政府。二、中央銀行維護(hù)金融穩(wěn)定的手段n 一般來(lái)說(shuō)，中央銀行維護(hù)金融穩(wěn)定從防范和化解金融危機(jī)兩方面著手
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