王廣謙中央銀行學(xué)第三版第10章金融穩(wěn)定(完整版)
【正文】 行為和投資活動(dòng)提供信用n 為交易提供支付機(jī)制n 為投資者提供風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)和防范的工具n 為企業(yè)提供規(guī)范運(yùn)作的外部約束和激勵(lì)機(jī)制n 為政府提供經(jīng)濟(jì)金融政策實(shí)施的工具和渠道。n 核心指標(biāo) (core sets) – FSI核心集的統(tǒng)計(jì)內(nèi)容和各項(xiàng)指標(biāo)是目前 IMF構(gòu)建金融穩(wěn)健性評價(jià)體系的重點(diǎn)，主要用于監(jiān)控銀行體系的風(fēng)險(xiǎn)– 通過對資本充足率、資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力、流動(dòng)性狀況以及市場風(fēng)險(xiǎn)敏感度等方面的綜合評價(jià)，來考察銀行體系運(yùn)作的穩(wěn)健性。n 壓力測試的具體分析方法主要包括– 敏感度分析即單一因素分析– 情景分析即多因素分析– 宏觀經(jīng)濟(jì)模型分析– 向量自回歸模型（ VAR）n 金融穩(wěn)定評估 FSAP的主要內(nèi)容– 使用由基金組織開發(fā)的特殊監(jiān)測指標(biāo) ——金融穩(wěn)健指標(biāo)，反映金融部門整體情況，在對宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上對整個(gè)銀行體系進(jìn)行壓力測試，使用更多的國際標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則對金融基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行評估，強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的解決框架。第三節(jié) 央行維護(hù)金融穩(wěn)定的職能與手段一、中央銀行維持金融穩(wěn)定的職能n 中央銀行保持金融穩(wěn)定具有重要的意義– 價(jià)格穩(wěn)定是實(shí)體經(jīng)濟(jì)正常運(yùn)作的必要條件– 支付系統(tǒng)安全確保交易可以正常進(jìn)行，良好的支付體系還是分散化的市場經(jīng)濟(jì)所必需的條件– 中介職能的正常發(fā)揮是將資本配置到投資項(xiàng)目的必經(jīng)之路– 提供降低風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)會(huì)不僅對機(jī)構(gòu)而且對個(gè)人也非常重要，沒有這種多元化或分散風(fēng)險(xiǎn)的可能性，許多投資項(xiàng)目不可能進(jìn)行n 中央銀行關(guān)注金融穩(wěn)定有以下幾方面原因：– 作為法定的貨幣發(fā)行人，中央銀行有責(zé)任維護(hù)價(jià)格（幣值）穩(wěn)定– 管理并維護(hù)支付系統(tǒng)的職責(zé)使中央銀行必須確保社會(huì)交易運(yùn)轉(zhuǎn)正常– 從維護(hù)穩(wěn)定的能力來看， “最后貸款人 ”地位決定了只有中央銀行才具有提供緊急流動(dòng)性支持的能力，才有可能阻止金融不穩(wěn)定的發(fā)生或降低金融不穩(wěn)定的破壞性 n 金融穩(wěn)定與中央銀行的貨幣政策目標(biāo) 、 “最后貸款人 ”地位以及金融監(jiān)管密切相關(guān)。n 歸納起來，洗錢有以下一般特征：– 獨(dú)立的刑事犯罪。n 《中華人民共和國中國人民銀行法》規(guī)定，由中國人民銀行負(fù)責(zé)我國的反洗錢監(jiān)測工作。n 根據(jù)此定義，金融情報(bào)中心具備了收集金融信息、分析金融信息、分發(fā)金融信息和分析結(jié)果、情報(bào)交流四項(xiàng)基本功能。–2．保護(hù)了金融機(jī)構(gòu)客戶的隱私權(quán)（三）中國的反洗錢工作機(jī)制n 反洗錢工作可以分為采集、監(jiān)測分析和移交三個(gè)步驟n 目前中國反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)由兩部分組成：– 人民幣可疑交易監(jiān)測分析系統(tǒng)– 外匯可疑交易監(jiān)測分析系統(tǒng)關(guān)鍵詞匯 金融穩(wěn)定 金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測 金融穩(wěn)健性指標(biāo)體系（ FSIs） 金融穩(wěn)定評估（ FSAP）最后貸款人 洗錢 處置階段 離析階段 融合階段 大額和可疑交易報(bào)告制度 金融情報(bào)中心復(fù)習(xí)思考題1. 如何正確理解金融穩(wěn)定的含義？2. 如何理解金融穩(wěn)定的目標(biāo)及其意義？3. 試述如何對金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)測。n 為承擔(dān)反洗錢資金監(jiān)測職責(zé)，中國人民銀行于 2023年 6月成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心n 其具體工作職責(zé)三、反洗錢工作機(jī)制n （一）大額和可疑交易制度n 大額和可疑交易報(bào)告制度– 指要求金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將其在業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中經(jīng)辦的超過規(guī)定金額以上或有洗錢嫌疑的金融交易信息報(bào)告給反洗錢主管部門的制度。n 典型的洗錢過程通常被分為三個(gè)階段，– 處置階段（ Place
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