公司層面風(fēng)險(xiǎn)管理案例分析-在線瀏覽
2025-03-24 16:40本頁面
【正文】 方法可以將部門利益與股東利益緊密聯(lián)系起來，這是其他方法所不能實(shí)現(xiàn)的。l監(jiān)督大通的信用組合優(yōu)化戰(zhàn)略，風(fēng)險(xiǎn)狀況的發(fā)展趨勢，危急問題組合以及信用損失補(bǔ)償。l按照已經(jīng)制定的各種限制，監(jiān)管和總結(jié)當(dāng)前崗位的執(zhí)行狀況。l監(jiān)督和總結(jié)資本政策的完成情況及其戰(zhàn)略營運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)委員會l受命評估大通內(nèi)部控制功能的設(shè)計(jì)受托風(fēng)險(xiǎn)委員會l負(fù)責(zé)批準(zhǔn)在受托風(fēng)險(xiǎn)方面的政策。 ”這種方法根據(jù)歷史數(shù)據(jù)對未來進(jìn)行預(yù)測。包括兩類： 1歷史災(zāi)難的重現(xiàn)。 2仔細(xì)挑選假設(shè)條件。應(yīng)用示例 市場交易活動(dòng)實(shí)施壓力測試中各個(gè)月份的最大結(jié)果（稅前）1999年度（截至 12月 31日）單位：百萬美元 平均 最大最小 1999年 12月 1998年 12月壓力測試計(jì)算出的稅前損失 （ 186） （ 150）（ 231）（ 302）（ 112）信用風(fēng)險(xiǎn)控制（一）兩個(gè)機(jī)制：通過貸款分解把大部分風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他機(jī)構(gòu)。大通銀行每年形成 5000億美元的辛迪加貸款，但僅保留其中的 7%作為本公司投資組合的組成部分。通過將大額貸款和小額貸款之比從 4： 1減少到 1： 1，這樣，通過貸款在行業(yè)和貸款人方面的分散化進(jìn)一步削減了風(fēng)險(xiǎn)。在股東價(jià)值增進(jìn)法作用下，我們要求超過 300萬美元的每一美元都要支付 50美分的費(fèi)用。因此，如果你想發(fā)放 400萬美元的貸款，我們將按照 450萬美元的金額計(jì)算成本，因?yàn)槌^ 300萬美元的 100萬美元還要多支付 50萬美元的資金成本。這是我們的理想狀態(tài)。風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的隨機(jī)性252。損失的可預(yù)測性較差，并不完全服從數(shù)量模型現(xiàn)在營運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)引起的資本調(diào)整還只是按照季度針對一線人員進(jìn)行：252。審計(jì)的分?jǐn)?shù)252。案例總結(jié)? 大通銀行引入了風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法、壓力測試法和 SVA法，使其將風(fēng)險(xiǎn)管理推進(jìn)到整個(gè)公司范圍內(nèi)。? 大通銀行并不想消除風(fēng)險(xiǎn)，它只是想有效的利用風(fēng)險(xiǎn)。案例二：聯(lián)合愛爾蘭銀行 是如何被騙走的？聯(lián)愛銀行簡介：聯(lián)愛銀行總部位于都柏林，是愛爾蘭最大的一家商業(yè)銀行。 1970年，聯(lián)合愛爾蘭銀行首次在英國開設(shè)分行，隨后又于 80年代在美國進(jìn)行投資。其業(yè)務(wù)主要集中在馬里蘭州和賓西法尼亞州，共有 250個(gè)分理處，雇員 6000人。這可以說是有史以來規(guī)模僅次于巴林銀行破產(chǎn)案的一起銀行詐騙事件。 完全第一銀行最先發(fā)現(xiàn)該行外匯交易員魯斯納克經(jīng)手的外匯交易有問題是在 2023年 1月初。恰在此時(shí)，魯斯納克要求銀行中心提供巨額現(xiàn)金支持他的交易戰(zhàn)略，銀行高級經(jīng)理人員認(rèn)為他要求的錢款數(shù)額巨大，產(chǎn)生懷疑并開始調(diào)查。 本案的主角魯斯納克現(xiàn)年３７歲，７年前巴林銀行利森案發(fā)那年加入 “完全第一 ”，是其在馬里蘭州巴爾的摩的兩名交易員之一。愛爾蘭銀行的股票在倫敦和都柏林證券交易所一度暴跌１３．７％，市值縮水１２％，損失２４億美元，并帶動(dòng)其他金融證券下挫。該行的一級資本也受到嚴(yán)重削弱，比率從７．２％下降到６．４％。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，為了確保不使交易損失積累過多，交易人員必須通過購買選擇性合約彌補(bǔ)可能的虧空。 案件嫌疑人魯斯納克目前已經(jīng)向調(diào)查人員初步承認(rèn)，他曾經(jīng)做了一系列沒有規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的日元對美元的交易。為此，他還偽造了大量由其他銀行發(fā)來的傳真。據(jù)悉，國際銀行信譽(yù)評級機(jī)構(gòu)正在考慮降低聯(lián)合愛爾蘭銀行的信譽(yù)等級 原因分析? 法外匯交易員進(jìn)行詐騙的最強(qiáng)烈的動(dòng)機(jī)就是要把錢據(jù)為己有。他可以按低于市場的價(jià)格賣出，也可以按高于市場的價(jià)格買入。不過，這一手段在魯斯納克案中使用的可能性不大，因?yàn)槁?lián)愛銀行已表示，他的期權(quán)合約都是偽造的。還有一個(gè)更重要的原因就是，他們希望通過新的交易來挽回以前的損失。欺騙的時(shí)間越長，就越難以承認(rèn)，損失也就越大。三、公司內(nèi)部高層監(jiān)管不夠，偽造的
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