金融統(tǒng)計(jì)分析__外匯市場(chǎng)與匯率統(tǒng)計(jì)分析-在線瀏覽
2025-02-18 00:26本頁(yè)面
【正文】 注：結(jié)售匯都是從銀行的角度來(lái)說(shuō)的，結(jié)匯是指銀行 “ 買 ” 外匯，售匯是指銀行 “ 賣 ” 外匯。既包括直接結(jié)匯部分，也包括從外匯賬戶中轉(zhuǎn)出后結(jié)匯部分。 銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)的內(nèi)容 25 第二節(jié) 外匯市場(chǎng)的交易價(jià)格： 匯率 匯率及其標(biāo)價(jià)方法 匯率變動(dòng)計(jì)算 26 一、 匯率及其標(biāo)價(jià)方法 匯率： 不同貨幣間兌換的比率或比價(jià)，以一種貨幣表示的另一貨幣的價(jià)格。 ? 外匯具有雙向標(biāo)示的特點(diǎn)。 這種方法只在英美實(shí)行，其余國(guó)家大都采用直接標(biāo)價(jià)法。 基礎(chǔ)匯率：是一國(guó)所制定的本國(guó)貨幣與基準(zhǔn)貨幣（關(guān)鍵貨幣）之間的匯率；套算匯率：是在基礎(chǔ)匯率的基礎(chǔ)上套算出的本幣與非關(guān)鍵貨幣之間的匯率。 買入價(jià)即買入?yún)R率，是銀行從同業(yè)或客戶那里買入外匯時(shí)所使用的匯率；賣出價(jià)即賣出匯率，是銀行向同業(yè)或客戶賣出外匯時(shí)所使用的匯率；中間價(jià)即買入與賣出價(jià)的平均價(jià)。例如，某日外匯市場(chǎng)上 1美元=，前者是買入價(jià)，后者是賣出價(jià)。例如，某日外匯市場(chǎng)上 1人民幣 =，前者是買入價(jià)，后者是賣出價(jià)。 例 3：一德國(guó)出口商向美國(guó)出口產(chǎn)品，以美元計(jì)價(jià)，收到貨款時(shí)，他需要將 100萬(wàn)美元換成德國(guó)馬克，銀行的標(biāo)價(jià)是 1美元 =— ，他將得到多少萬(wàn)馬克？ 對(duì)德國(guó)而言，此為直接標(biāo)價(jià)法，德國(guó)客戶賣出外幣相當(dāng)于銀行買入外幣，故得到德國(guó)馬克數(shù)量為： 100 =。 ? 固定匯率是規(guī)定本國(guó)貨幣與其他貨幣之間維持一個(gè)固定比率，匯率波動(dòng)只能限制在一定范圍內(nèi)，由官方干預(yù)來(lái)保證匯率的穩(wěn)定。 ? 有管理的浮動(dòng)匯率是指一般情況下，匯率的形成由市場(chǎng)決定，政府不進(jìn)行干預(yù)，只有當(dāng)匯率的變動(dòng)偏離政府目標(biāo)或超過(guò)一定程度時(shí)，這時(shí)政府便實(shí)施政策干預(yù)使匯率處在政府允許的水平上。名義匯率是沒有消除過(guò)去一段時(shí)期兩種貨幣通貨膨脹差異的匯率；實(shí)際匯率是在名義匯率的基礎(chǔ)上剔除了通貨膨脹因素后的匯率。 ? 即期匯率也稱現(xiàn)匯匯率，指買賣外匯雙方與成交當(dāng)天或兩個(gè)交易日以內(nèi)進(jìn)行交割的匯率； ? 遠(yuǎn)期匯率是事先由買賣雙方簽訂合同，達(dá)成協(xié)議，屆時(shí)不管匯率如何變動(dòng)，買賣雙方都按約定的匯率、金額、幣種、交割日期進(jìn)行結(jié)算的匯率。 即期匯率與遠(yuǎn)期匯率的關(guān)系通常用匯率升水、貼水或匯率平價(jià)來(lái)表示。需要注意的是，這里指貨幣內(nèi)在價(jià)值的相對(duì)高低。 32 人民幣匯率： （ 1）人民幣匯率實(shí)行以市場(chǎng)供求為基礎(chǔ)的、單一的、有管理的浮動(dòng)匯率制度； （ 2）人民幣匯率采用直接標(biāo)價(jià)法； （ 3）人民幣匯率實(shí)行外匯買賣雙價(jià)制，買賣差價(jià)一般為 %； （ 4）人民幣匯率所涉及的貨幣都是可兌換貨幣，主要有：人民幣對(duì)美元、港幣、歐元、日元、英鎊、澳大利亞元、加拿大元等 20余種外幣； 33 二、匯率變動(dòng)計(jì)算 ?在直接標(biāo)價(jià)法下 本幣匯率的變化 =（舊匯率 /新匯率 1） 外幣匯率的變化 =（新匯率 /舊匯率 1） ? 在間接標(biāo)價(jià)法下 本幣匯率的變化 =（新匯率 /舊匯率 1） 外幣匯率的變化 =（舊匯率 /新匯率 1） 34 例： 2023年 12月 11日，人民幣官方匯率進(jìn)行了調(diào)整，從原來(lái)的 USD100=USD100= ，根據(jù)這一調(diào)整人民幣對(duì)美元匯率的變化幅度為：（ ） *100%=% 而美元對(duì)人民幣匯率的變化幅度為： （ ） *100%=% 即：人民幣對(duì)美元升值 %，同時(shí)美元對(duì)人民幣貶值 % 35 匯率綜合變動(dòng)率 ? 上述的計(jì)算方法只能表明一國(guó)貨幣對(duì)某一特定的外幣的匯率的變動(dòng)，但是，由于一國(guó)貨幣對(duì)每一種外幣都存在著一個(gè)匯率，而對(duì)不同貨幣的變動(dòng)也不完全是相同的。 36 計(jì)算步驟 （ 1）針對(duì)每種外幣，分別計(jì)算該國(guó)貨幣對(duì)其匯率的變動(dòng)程度，升值以正數(shù)表示，貶值以負(fù)數(shù)表示； （ 2）對(duì)各個(gè)變動(dòng)幅度賦予權(quán)數(shù)，一般用各國(guó)在該國(guó)對(duì)外貿(mào)易中所占的比重或各國(guó)在世界貿(mào)易中所占的比重作為權(quán)數(shù)； （ 3）加權(quán)計(jì)算匯率綜合變動(dòng)率。 － 1） 100% ＝ % 人民幣對(duì)日元：（ 247。 － 1） 100% ＝－ % 人民幣對(duì)港幣：（ 247。 － 1） 100% ＝ % 人民幣對(duì)法國(guó)法郎：（ 247。 貨 幣 買 入 賣 出 英鎊 G B P / U S D 1 . 5 0 7 5 1 . 5 0 8 3 日元 U S D / J PY 1 0 6 . 5 5 1 0 6 . 6 5 德國(guó)馬克 U S D / D E M 1 . 4 8 5 6 1 . 4 8 6 1 法國(guó)法郎 U S D / F R F 5 . 1 0 5 5 5 . 1 0 7 5 荷蘭盾 U S D / N L G 1 . 6 6 4 2 1 . 6 6 5 2 換匯計(jì)算 40 （ 1） 一德國(guó)重型機(jī)器制造商向美國(guó)出售產(chǎn)品，發(fā)票以美元計(jì)值，它收入的 50000美元可兌換成多少本國(guó)貨幣 。 (2)客戶買人美元，銀行出售美元，標(biāo)價(jià)為 5． 1075，需支付本幣153225法國(guó)法郎 。 (4)客戶出售美元，銀行買人美元，標(biāo)價(jià)為 1． 6642，客戶可得到16642荷蘭盾 。 出售 2500000美元以換取英鎊 ,可得到多少英鎊 ? 貨 幣 買 入 賣 出 英鎊 G B P / U S D 1 . 5 0 7 5 1 . 5 0 8 3 日元 U S D / J PY 1 0 6 . 5 5 1 0 6 . 6 5 德國(guó)馬克 U S D / D E M 1 . 4 8 5 6 1 . 4 8 6 1 法國(guó)法郎 U S D / F R F 5 . 1 0 5 5 5 . 1 0 7 5 荷蘭盾 U S D / N L G 1 . 6 6 4 2 1 . 6 6 5 2 客戶 銀行 站在銀行的角度 ,看單位貨幣的流向 英鎊 美元 43 換匯計(jì)算 客戶 銀行 站在銀行的角度 ,看單位貨幣的流向 貨 幣 買 入 賣 出 英鎊 G B P / U S D 1 .5 0 7 5 1 .5 0 8 3 日元 U S D / J PY 1 0 6 .5 5 1 0 6 .6 5 德國(guó)馬克 U S D / D E M 1 .4 8 5 6 1 .4 8 6 1 法國(guó)法郎 U
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