商業(yè)銀行的風(fēng)險管理1-基本理論-在線瀏覽
2024-09-25 21:25本頁面
【正文】 程中，不適當?shù)囊?guī)劃和戰(zhàn)略決策可能影響商業(yè)銀行的發(fā)展 15 目 錄 Contents 商業(yè)銀行風(fēng)險的定義與分類 商業(yè)銀行風(fēng)險的特征 商業(yè)銀行風(fēng)險形成機理分析 商業(yè)銀行風(fēng)險管理理論的演進 BASELⅡ 對商業(yè)銀行風(fēng)險管理的要求 16 總論 商業(yè)銀行風(fēng)險指預(yù)期銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營和管理中因為不確定性因素影響而導(dǎo)致事后造成損失或者不利于目標實現(xiàn)的因素的總稱。因而，銀行風(fēng)險是一種導(dǎo)致商業(yè)銀行收益或損失的可能性。商業(yè)銀行運營過程中絕對零風(fēng)險的業(yè)務(wù)在金融生活中是不可能存在的。人類的本性就是追求收益最大化以及風(fēng)險最小化，因而他們可能運用各種投機倒把的機會或違反道德的不正當手段以牟取暴利，如利用政策空白、鉆合同契約的空子、欺詐、謊報、違約等。 商業(yè)銀行風(fēng)險的客觀性存在的主要原因 : 首先 ， 市場經(jīng)濟活動中不可避免的信息不對稱性。而信息不對稱性在實際金融生活中是不可能徹底清除的。 金融自由化、全球化趨勢使得簡單原始的信用交易己經(jīng)不能滿足當今投資者的融資需求，這個缺陷使得各種各樣的金融中介與經(jīng)紀業(yè)務(wù)的出現(xiàn)，而交易對象 (金融業(yè)務(wù)與產(chǎn)品 )也日趨多樣化，這些都讓金融交易變得更加繁雜并引發(fā)了銀行之間、業(yè)務(wù)之間相互交織連動的復(fù)雜關(guān)系?？梢姡诮鹑诨顒又型耆苊怙L(fēng)險幾乎是不可能的。這就是商業(yè)銀行風(fēng)險的可控性。經(jīng)濟活動主體能夠從銀行風(fēng)險的歷史、本質(zhì)、產(chǎn)生條件中，識別預(yù)測在商業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營管理過程中存在的各種有可能引發(fā)投資損失的情況，也就是風(fēng)險的“情景預(yù)測”，完成可控性的第一階段。 根據(jù)以往銀行風(fēng)險事件發(fā)生的概率、產(chǎn)生的特殊環(huán)境，來預(yù)期在何種水平參數(shù)下發(fā)生風(fēng)險的可能性較大，為風(fēng)險可控性提供技術(shù)支持。 金融監(jiān)管制度尤其是銀行風(fēng)險監(jiān)管是對經(jīng)濟主體行為的適當約束。之所以不斷提倡完善金融監(jiān)管制度 (尤其銀行監(jiān)管制度 )就是因為金融風(fēng)險具有一定的可控性，可以利用政策制度的約束盡可能的規(guī)避風(fēng)險損失。 ? 現(xiàn)今銀行同業(yè)之間聯(lián)系之緊密，一家銀行出現(xiàn)風(fēng)險損失，勢必牽連其他銀行的信用危機，導(dǎo)致更多的“兩頭”效應(yīng)。如果受到銀行風(fēng)險的影響，將會有倍增的損失效應(yīng)。另一頭通過發(fā)放貸款等債權(quán)業(yè)務(wù)集結(jié)了大量需要資金的投資者。 21 商業(yè)銀行風(fēng)險的特征 |牽連性 在不爆發(fā)金融危機或銀行支付“擠兌”的情況下，銀行風(fēng)險表面上可能一直受其信用保障而掩蓋可能會造成損失的風(fēng)險苗頭，這就是銀行風(fēng)險的匿藏性。 二 、銀行所具有的信用貨幣發(fā)行和創(chuàng)造信用的功能使得本屬于即期應(yīng)該發(fā)生的風(fēng)險損失，可能由于通貨膨脹、借新還舊、貸新還息等手段而得以延遲或暫時覆蓋 。 22 商業(yè)銀行風(fēng)險的特征 |匿藏性 ? 一旦銀行風(fēng)險爆發(fā)，將造成不可估量并難以控制的不利影響，它決不像其他經(jīng)濟風(fēng)險爆發(fā)后只是在一定限度內(nèi)緩速變動那樣。 ? 也就是說，只要銀行在某個時刻出現(xiàn)某筆或某幾筆銀行存款不能及時兌付，即不能滿足儲戶的兌現(xiàn)需求，就會導(dǎo)致更多的儲戶不愿將資金存入銀行并且會急切希望去銀行拿到自己的存款，客戶發(fā)生擠兌。 ? 另一方面，如果貸款難以回收，信用度將更加萎縮，這將引起貸款“惡性循化” — 借新還舊、貸款還息等。 23 商業(yè)銀行風(fēng)險的特征 |加速性 (“ 馬太”性 ) 商業(yè)銀行作為整個金融行業(yè)的中流砒柱，一切金融交易都涉及到銀行職能。 風(fēng)險引起的信用基礎(chǔ)的崩潰，銀行出現(xiàn)“擠兌” ?? ，這不僅僅是一家銀行的事情 :當今銀行業(yè)漸漸出現(xiàn)了金融機構(gòu)之間合作、同盟或兼并的相互關(guān)系，一家銀行出現(xiàn)風(fēng)險，會使社會公眾對整個銀行信用體系產(chǎn)生懷疑和顧忌，從而引起全國甚至全球性的信用危機，公眾寧愿從銀行或其他金融機構(gòu)撤回自己的儲蓄或投資并放在自己家里以避免風(fēng)險損失，這勢必引起整個金融行業(yè)發(fā)生大規(guī)?！皵D兌”，出現(xiàn)大范圍“馬太”效應(yīng)。 金融脆弱性與金融不穩(wěn)定學(xué)派 認為負債增加、市場泡沫、競爭沖擊等構(gòu)成了商業(yè)銀行金融風(fēng)險之根源 。 銀行家都是具有懷疑情節(jié)的，對安全邊界非常的謹慎，因此對整體市場環(huán)境和潛在競爭對手的動向更為了解。經(jīng)濟增長的趨勢將助長銀行與貸款者的未來預(yù)期，因為經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展導(dǎo)致?lián)碛辛己眯庞糜涗浀慕杩钊嗽龆?，而銀行依此做出信貸決策往往是不安全的，因為如果未來經(jīng)濟出現(xiàn)衰退將會讓借款人難以返還貸款 — 危機出現(xiàn)了。 商業(yè)銀行風(fēng)險形成機理分析 | 金融脆弱性對銀行的影響 27 金觸機構(gòu)的脆弱，最基本的衡量手段是清償力，即銀行資產(chǎn)與負債之差 —銀行償還即時負債兌現(xiàn)需求的能力。衡量銀行償付力就變成了對其資產(chǎn)的評估問題，不良資產(chǎn)比率就是主要指標。 金融危機的爆發(fā)雖都表現(xiàn)為突發(fā)，卻都經(jīng)歷了脆弱性的積累。 金融業(yè)推行自由化以來，由于貸款上限的解除，銀行就有可能為了獲取高回報而對高風(fēng)險客戶融資 — 直接地說，自由化就是能夠讓高風(fēng)險高回報的項目得到必要的資金融通。 28 商業(yè)銀行風(fēng)險形成機理分析 | 金融脆弱性對銀行的影響 信息不對稱性 是指交易一方對另一方所擁有的信息不能充分了解，在進行交易的時候有可能造成不必要的損失，并有可能降低交易市場的運作效率。 商業(yè)銀行風(fēng)險形成機理分析 | 金融信息不對稱性對商業(yè)銀行的影響 29 金融機構(gòu)的產(chǎn)生可以在一定程度上減少導(dǎo)致逆向選擇和道德風(fēng)險的根源 —信息不對稱性。這樣可以減少信息不對稱帶來的逆向選擇。 30 信息不對稱問題的解決要受到兩個條件的限制： 其一 是貸款人對存款銀行的信心，只有在其對銀行的信用十分堅信，銀行才能夠避免在大量客戶同時提現(xiàn)造成“擠兌”所帶來的流動性風(fēng)險。只有如此，才能保證商業(yè)銀行可以通過其資產(chǎn)業(yè)務(wù)賺取利潤，從而彌補成本而有余。 由于信息不對稱的存在，這兩個條件并不一定會同時成立。 商業(yè)銀行在貸款之前要對借款者有效的篩選，就需要對借款者要投資的項目
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