我國人均消費影響因素的實證分析-在線瀏覽
2024-08-09 13:48本頁面
【正文】 由圖形判斷可能存在正相關由DW值=拉格朗日乘數(shù)檢驗結(jié)果如下運用差分法做修正，做一階差分，回歸結(jié)果如下，多重共線性檢驗各解釋變量間的相關系數(shù)如下由相關系數(shù)看，s與i存在高度相關，即存在多重貢獻性直接剔除相關系數(shù)高的變量，觀察多重共線性的情況剔除s，結(jié)果如下剔除i，加入s，結(jié)果如下比較兩者，選擇剔除s，保留i，效果更好此時相關系數(shù)如下 三、虛擬變量分析1979年2008年我國城鎮(zhèn)居民人均消費性支出時間序列圖如下： 從圖中大致可以看出，該折線變化的斜率在2000年左右發(fā)生了比較大的變化，后一段的斜率更大。定義虛擬變量為WTO如下： 0，（19792001）WTO= 1，（20022008） 以時間t為解釋變量，城鎮(zhèn)居民人均消費用Y表示，則數(shù)據(jù)列表如下：中國城鎮(zhèn)居民人均消費性支出數(shù)據(jù)（19792008）（單位：元人民幣）設模型如下：Yi=β0+β1t+β2WTOi+β3（t WTOi）+ui用Eviews進行估計，則輸出結(jié)果如下所示：所以，估計結(jié)果為：Y= + +*WTO () () () ()在t值要求不高的情況下，可以認為在加入WTO前后斜率的變化是顯著的，即 + （WTO=0, 19792001）Y= + 1，（WTO=1, 20022008） 四、時間序列分析 檢驗19792008年我國城鎮(zhèn)居民人均消費性支出時間序列的平穩(wěn)性（1）時間序列圖我國城鎮(zhèn)居民人均消費性支出時間序列圖如下：上圖是1979年—2008年30年間我國表示城鎮(zhèn)居民人均消費性支出（用Y表示）序列的折線圖，縱坐標單位是元。（2）時間序列自（偏自）相關分析圖由自相關偏自相關分析圖可見，樣子自相關系數(shù)是緩慢減小的，表現(xiàn)為拖尾性；而偏自相關系數(shù)在k﹥1之后明顯落在置信區(qū)間內(nèi)部，可以認為序列的偏自相關函數(shù)具有截尾性。（3）單位根檢驗 由于用序列的自相關分析圖判斷時間序列的平穩(wěn)性這種方法比較粗略，因而接下來采用比較正式的DF與ADF檢驗方法。但是，要知道該檢驗的效力，我們結(jié)合輸出窗口下半部分的輔助方程式的估計和檢驗結(jié)果進行分
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