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中國經(jīng)濟增長影響因素的分析-在線瀏覽

2024-08-08 23:21本頁面
  

【正文】 的異方差性檢驗散點圖圖5:初始模型的異方差性檢驗散點圖圖6:初始模型的異方差性檢驗散點圖通過圖形看到,回歸線向上傾斜,大致判斷存在異方差性,但是,圖示法并不準確,下面使用White異方差檢驗法進行檢驗,分別選擇不帶有交叉項和帶有交叉項的White異方差檢驗法。需要對模型進行修正。表7: 被解釋變量與最小二乘估計結(jié)果Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 5/25/16 Time: 9:20Sample: 1980 2009Included observations: 30CoefficientStd. ErrortStatisticProb.X1CRsquaredMean dependent varAdjusted Rsquared. dependent var. of regressionAkaike info criterionSum squared resid+10Schwarz criterionLog likelihoodHannanQuinn criter.FstatisticDurbinWatson statProb(Fstatistic)表8: 被解釋變量與最小二乘估計結(jié)果Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 5/25/16 Time: 9:21Sample: 1980 2009Included observations: 30CoefficientStd. ErrortStatisticProb.X2CRsquaredMean dependent varAdjusted Rsquared. dependent var. of regressionAkaike info criterionSum squared resid+09Schwarz criterionLog likelihoodHannanQuinn criter.FstatisticDurbinWatson statProb(Fstatistic)表9: 被解釋變量與最小二乘估計結(jié)果Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 5/25/16 Time: 9:25Sample: 1980 2009Included observations: 30CoefficientStd. ErrortStatisticProb.X3CRsquaredMean dependent varAdjusted Rsquared. dependent var. of regressionAkaike info criterionSum squared resid+11Schwarz criterionLog likelihoodHannanQuinn criter.FstatisticDurbinWatson statProb(Fstatistic)由圖可以看出,與的擬合優(yōu)度是最大的,Rsquared=。表10: 被解釋變量與和的最小二乘估計結(jié)果Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 5/25/16 Time: 9:28Sample: 1980 2009Included observations: 30CoefficientStd. ErrortStatisticProb.X1X2CRsquaredMean dependent varAdjusted Rsquared. dependent var. of regressionAkaike info criterionSum squared resid+09Schwarz criterionLog likelihoodHannanQuinn criter.FstatisticDurbinWatson statProb(Fstatistic)再做與和、的回歸模型。觀察與和、最小二乘估計的擬合優(yōu)度(Rsquared =),與與和最小二乘估計的擬合優(yōu)度(Rsquared =)比較,變化不明顯,說明對y影響不顯著。該模型中,樣本量n=30,解釋變量的個數(shù)為3個,查DW檢驗表知5%的上下界為dl=,4dl=,du=,4du=,;1%的上下界為dl=,4dl=,du=,4du=。圖7 圖8由于DW值在5%的上下界條件下正自相關,說明模型存在序列相關性,所以需要對模型進行修正。通過參數(shù)估計和四級檢驗,得到的初始模型是:t=()()()()p=() () () ()Rsquared= Adjusted Rsquared= 建立修正模型——WLS加權最小二乘法估計模型系數(shù)建立模型能夠有效地消除模型的異方差性,同時也可以在一定程度上克服序列相關性,因此,使用WLS方法估計模型參數(shù)是修正模型的常用方法。(1)經(jīng)濟意義檢驗解釋變量的系數(shù)分別為β1=、β2=。對于常數(shù)項的意義將在模型經(jīng)濟意義的分析中討論。②變量的顯著性檢驗:t檢驗,表13:WLS模型系數(shù)顯著性檢驗,t檢驗結(jié)果CoefficientStd. ErrortStatisticProb.X1X2X3C所有系數(shù)的t檢驗伴隨概率均遠遠小于5%,所以,解釋變量的系數(shù)顯著不為零,通過顯著性檢驗,常數(shù)項同時也通過顯著性檢驗,保留在模型當中不必剔除。(3)計量經(jīng)濟學檢驗方程通過經(jīng)濟意義檢驗和統(tǒng)計檢驗,下面進行居于計量經(jīng)濟學模型檢驗核心的計量經(jīng)濟學檢驗。得到下面的檢驗結(jié)果:表14:不帶有交叉項的White異方差檢
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