聯(lián)立方程模型在金融數(shù)據(jù)中的應(yīng)用-在線瀏覽
2024-08-02 23:09本頁面
【正文】 （1）理解本章有關(guān)概念；（2）思考：在何時(shí)應(yīng)建立聯(lián)立方程模型，并運(yùn)用有關(guān)的估計(jì)方法；若此時(shí)運(yùn)用了普通最小二乘法，結(jié)果如何；（3）熟練掌握兩階段最小二乘法在Eviws中的操作。，這個(gè)過程主要分兩個(gè)步驟：首先利用普通最小二乘法求得內(nèi)生變量的擬合值，然后用擬合值代替內(nèi)生變量再利用兩階段最小二乘法求得結(jié)構(gòu)參數(shù)估計(jì)值。導(dǎo)入數(shù)據(jù) 打開Eviws軟件，選擇“File”菜單中的“New Workfile”選項(xiàng)，在“Workfile frequency”框中選擇“Monthly”，在“Start date”和“End date”框中分別輸入“1997：01”和“2004：03”，單擊“OK”。單擊“OK”，則出現(xiàn)如圖8－3所示的結(jié)果： 圖8－3 回歸方程估計(jì)結(jié)果即我們得到了如下的估計(jì)結(jié)果（括號(hào)內(nèi)為t統(tǒng)計(jì)量，下同）： （） （） （） （） （）點(diǎn)擊“Quick”菜單下的“Generate Series”，得到如圖8－4所示的窗口：圖8－4 快速生成序列“ mofitted”在“Enter Equation”下面的空白欄中鍵入如圖84中的方程，就可以得到的擬合值“m0fitted”。 圖8－7 回歸方程結(jié)果選擇“Quick”菜
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