聯(lián)立方程模型的單方程估計(jì)方法(3)-在線瀏覽
2025-07-17 01:07本頁(yè)面
【正文】 量 。 但是對(duì)于簡(jiǎn)化式方程 ，可以采用 OLS直接估計(jì)其參數(shù) 。如果選取的工具變量與方程隨機(jī)誤差項(xiàng)完全不相關(guān)，那么其參數(shù)估計(jì)量是無偏性估計(jì)量。一、狹義的工具變量法 （ IV， Instrumental Variables） 什麼是工具變量法？ ? 如果結(jié)構(gòu)方程恰好識(shí)別，解釋變量中有內(nèi)生變量，選擇適當(dāng)?shù)墓ぞ咦兞看媾c誤差項(xiàng)高度相關(guān)的內(nèi)生解釋變量，以消除內(nèi)生解釋變量與誤差項(xiàng)的高度相關(guān)，使模型能夠用古典最小二乘法進(jìn)行估計(jì) 。 ? 聯(lián)立方程模型的單方程估計(jì)方法不同于單方程模型的估計(jì)方法 。 ? 所謂單方程估計(jì)方法 ，指每次只估計(jì)模型系統(tǒng)中的一個(gè)方程，依次逐個(gè)估計(jì)。167。 SingleEquation Estimation Methods 一、狹義的工具變量法（ IV） 二、間接最小二乘法 (ILS) 三、二階段最小二乘法 (2SLS) 四、三種方法的等價(jià)性 五、簡(jiǎn)單宏觀經(jīng)濟(jì)模型實(shí)例演示 ? 聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型估計(jì)方法的種類與名稱 ? 聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的估計(jì)方法分為兩大類：?jiǎn)畏匠坦烙?jì)方法與系統(tǒng)估計(jì)方法 。 ? 所謂系統(tǒng)估計(jì)方法， 指同時(shí)對(duì)全部方程進(jìn)行估計(jì)，同時(shí)得到所有方程的參數(shù)估計(jì)量。 聯(lián)立方程計(jì)量模型的單方程估計(jì)方法主要解決的問題：?jiǎn)畏匠坦烙?jì)方法主要解決的是 聯(lián)立方程模型系統(tǒng)中每一個(gè)方程中的隨機(jī)解釋變量問題， 同時(shí)盡可能地利用單個(gè)方程中沒有包含的、而在模型系統(tǒng)中包含的變量樣本觀測(cè)值的信息， 沒有考慮模型系統(tǒng)方程之間的相關(guān)性對(duì)單個(gè)方程參數(shù)估計(jì)量的影響。 工具變量法參數(shù)估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì) 工具變量法參數(shù)估計(jì)量，在小樣本下是有偏的，在大樣本下是漸近無偏的。Back 二、間接最小二乘法 (ILS, Indirect Least Squares) ⒈ 方法思路 ? 聯(lián)立方程模型的結(jié)構(gòu)方程中包含有內(nèi)生解釋變量 ，不能直接采用 OLS估計(jì)其參數(shù) 。 ? 間接最小二乘法：先對(duì)關(guān)于內(nèi)生解釋變量的簡(jiǎn)化式方程采用普通最小二乘法估計(jì)簡(jiǎn)化式參數(shù) ， 得到簡(jiǎn)化式參數(shù)估計(jì)量 ， 然后通過參數(shù)關(guān)系體系 ， 計(jì)算得到結(jié)構(gòu)式參數(shù)的估計(jì)量 。 間接最小二乘法參數(shù)估計(jì)的統(tǒng)計(jì)性質(zhì) ? 對(duì)于簡(jiǎn)化式模型應(yīng)用普通最小二乘法得到的參數(shù)估計(jì)量具有線性 、 無偏性 、 有效性 。 Back 三、二階段最小二乘法 (2SLS, Two Stage Least Squares) ⒈ 2SLS是應(yīng)用最多的單方程估計(jì)方法 ? IV和 ILS一般只適用于聯(lián)立方程模型中恰好識(shí)別的結(jié)構(gòu)方程的估計(jì)。 ? 2SLS是一種既適用于恰好識(shí)別的結(jié)構(gòu)方程，又適用于過度識(shí)別的結(jié)構(gòu)方程的單方程估計(jì)方法。具體步驟如下： ? 第一階段：從結(jié)構(gòu)方程導(dǎo)出約簡(jiǎn)方程，用普通最小二乘法進(jìn)行估計(jì)，用約簡(jiǎn)方程求出結(jié)構(gòu)方程中內(nèi)生解釋變量的估計(jì)值。 ?Y?Y?? 這種方法是間接最小二乘法與工具變量法的結(jié)合，第一階段是在結(jié)構(gòu)方程過度識(shí)別的情況下，用間接最小二乘法進(jìn)行估計(jì)；第二階段利用第一階段得到的內(nèi)生解釋變量估計(jì)值作為該變量的工具變量。 Back 四、對(duì)于恰好識(shí)別的結(jié)構(gòu)方程，三種方法是等價(jià)的 ⒈ 三種單方程估計(jì)方法得到的參數(shù)估計(jì)量 ? ? ? ? ? ???* *??000 0 0 010 0 1?????? ??????????IVYX X Y X X X? ?? ?????000 011?????? ? ? ??I L SYX Y X X? ? ? ? ? ???? ???00 20 0 0 010 0 1?????? ??????????S L SYY X Y X Y X⒉ IV與 ILS估計(jì)量的等價(jià)性 ? 在恰好識(shí)別情況下 ? 工具變量集合相同，只是次序不同。 ⒉ 2SLS與 ILS估計(jì)量的等價(jià)性 ? 在恰好識(shí)別情況下 ? ILS的工具變量是全體先決變量。 ? 2SLS的正規(guī)方程組相當(dāng)于 ILS的正規(guī)方程組經(jīng)過一系列的初等變換的結(jié)果。 Back 五、簡(jiǎn)單宏觀經(jīng)濟(jì)模型實(shí)例演示 ⒈ 模型 C Y CI YY I C Gt t t tt t tt t t t? ? ? ?? ? ?? ? ???????? ? ? ?? ? ?0 1 2 1 10 1 2? 消費(fèi)方程是恰好識(shí)別的； ? 投資方程是過度識(shí)別的； ? 模型是可以識(shí)別的。估計(jì)量的差別只是很小的計(jì)算誤差。估計(jì)過程與上述 2SLS估計(jì)消費(fèi)方程的過程相同。 ? 2SLS第 2階段估計(jì)結(jié)果 D e p e n d e n t V a r i a b l e : I M e t h o d : L e a st S q u a r e s D a t e : 0 4 / 1 1 / 0 3 T i m e : 2 2 : 2 8 S a m p l e ( a d j u st e d ) : 1 9 7 9 1 9 9 6 I n cl u d e d o b se
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