金融計(jì)量學(xué)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書eviews操作指導(dǎo)書-在線瀏覽
2025-07-17 01:02本頁(yè)面
【正文】 統(tǒng)計(jì)結(jié)果、以圖或表的形式顯示數(shù)據(jù)的實(shí)際值、預(yù)測(cè)值和殘差。要利用上述估計(jì)得到的回歸方程對(duì)CONSP進(jìn)行預(yù)測(cè)，必須首先給定GDPP的預(yù)測(cè)值。打開GDPP序列窗口中，見圖112。（圖113）打開conspf序列對(duì)象窗口，見圖114。六、輸出并上交實(shí)驗(yàn)報(bào)告 實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目二：多元線性回歸模型（一）一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康耐ㄟ^上機(jī)實(shí)驗(yàn)，使學(xué)生掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件包EViews，運(yùn)用EViews軟件進(jìn)行多元線性回歸模型的分析，用最小二乘法估計(jì)參數(shù)。三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容系統(tǒng)的進(jìn)入、運(yùn)行；從Excel文件導(dǎo)入數(shù)據(jù)；用EViews軟件建立多元線性回歸模型并做分析。（二）、創(chuàng)建工作文件具體操作過程。 點(diǎn)擊 OK 確認(rèn)，得新建工作文件窗口。回到EViews的工作文件窗口，點(diǎn)擊Procs/Import/Read TextLotusExcel…,選擇剛才建設(shè)的文本文件后將會(huì)出現(xiàn)“ASCII Text Import”窗口，在“Name for series or Numbers of Series if names in file ”欄目，輸入兩列數(shù)據(jù)的名稱，分析是consp和gdpp，如圖21所示。（圖22）（圖21）（四）、回歸分析在經(jīng)濟(jì)理論指導(dǎo)下，設(shè)定如下的理論模型： （21）（圖24）（圖23）２、對(duì)以上理論模型作普通最小二乘法估計(jì)：在主菜單選 Quick \Estimate Equations，進(jìn)入輸入估計(jì) 方程對(duì)話框, 輸入待估計(jì)方程，選擇估計(jì)方法—普通最小二乘法，如圖23所示。利用圖24中給出的估計(jì)結(jié)果，可以寫出如下的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型： （22）從模型的檢驗(yàn)結(jié)果看，F(xiàn)也很高，說明模型的擬合能力很高，方程的總體顯著性比較高，不過，的系數(shù)沒有通過t檢驗(yàn)，顯著性不高。（五）、預(yù)測(cè)運(yùn)用實(shí)驗(yàn)一類似的操作方法進(jìn)行預(yù)測(cè)。六、輸出并上交實(shí)驗(yàn)報(bào)告 實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目三：多元線性回歸模型（二）一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康耐ㄟ^上機(jī)實(shí)驗(yàn),使學(xué)生能夠使用 Eviews 軟件估計(jì)可化為線性回歸模型的非線性模型，并對(duì)線性回歸模型的參數(shù)線性約束條件進(jìn)行檢驗(yàn)。三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容（1）可化為線性多元非線性回歸模型的估計(jì)；（）多元線性回歸模型的線性約束條件的檢驗(yàn)方法。打開新建對(duì)象類型對(duì)話框，選擇工作文件 Workfile，打開工作文件時(shí)間頻率和樣本區(qū)間對(duì)話框，選擇數(shù)據(jù)頻率為“Annual”，樣本區(qū)間為1981年至2001年。（三）、把Excel數(shù)據(jù)導(dǎo)入到EViews打開實(shí)驗(yàn)三所用到的數(shù)據(jù)文件（），選定Q、X、P0和P1等4列數(shù)據(jù)后復(fù)制（注意：不用選定數(shù)據(jù)名稱），回到Windows桌面或硬盤的任意目錄，右擊鼠標(biāo)新建一個(gè)文本文件，把剛才從Excel中復(fù)制的數(shù)據(jù)粘貼到新的文本文件。（四）、回歸分析在經(jīng)濟(jì)理論指導(dǎo)下，設(shè)定如下的理論模型： （31）經(jīng)對(duì)數(shù)變換，上式可以化為： （32）或者，根據(jù)消費(fèi)者無貨幣幻覺，可以得到如下的模型： （33）（圖32）首先對(duì)（32）式進(jìn)行估計(jì)，新建一個(gè)名為eq1的方程對(duì)象，在Equation Specification窗口進(jìn)行模型設(shè)定。（圖31）對(duì)（33）式進(jìn)行估計(jì)，新建一個(gè)名為eq2的方程對(duì)象，在Equation Specification窗口進(jìn)行模型設(shè)定。（圖34）檢驗(yàn)居民有沒有貨幣幻覺，實(shí)際上需要對(duì)（32）式的參數(shù)約束條件：進(jìn)行檢驗(yàn)。（圖36）檢驗(yàn)結(jié)果如圖37所示。（圖37）五、練習(xí)用Eviews軟件，完成教材P91頁(yè)的11題。二、預(yù)備知識(shí) （1）用EViews估計(jì)線性回歸模型的基本操作；（2）最小二乘法的基本原理和假設(shè)（3）異方差、加權(quán)最小二乘法的基礎(chǔ)概念三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容（1）使用White檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)異方差；（2）使用加權(quán)最小二乘法修正異方差；四、實(shí)驗(yàn)步驟（一）、建立工作文件及導(dǎo)入數(shù)據(jù)，運(yùn)用前面實(shí)驗(yàn)做過的方法。（圖41）（三）、對(duì)模型（41）進(jìn)行White異方差檢驗(yàn)原理。如果隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的方差隨觀察值不同而異，即ui的方差為s i2，就是異方差。Eviews提供了懷特(White)的一般異方差檢驗(yàn)功能。H1：原回歸方程的誤差異方差操作步驟：（圖42）在工作文件主顯示窗口選定需要分析的回歸方程 \ 打開估計(jì)方程及其統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)結(jié)果輸出窗口\點(diǎn)擊工具欄中的View \選Residual Tests \ White Heteroskedasticity (no cross terms) 或White Heteroskedasticity (cross terms)（圖42），可得到輔助回歸方程和懷特檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量－即F統(tǒng)計(jì)量、統(tǒng)計(jì)量的值及其對(duì)應(yīng)的p值。一般地，只要圖43中給出的p 值小于給定的顯著水平，我們就可以在該顯著水平下拒絕零假設(shè)。（四）、White 異方差校正功能和加權(quán)最小二乘法1．White 異方差校正功能：回到工作文件主窗口，在主菜單選Quick \Estimate Equations，進(jìn)入輸入估計(jì)方程對(duì)話框, 輸入待估計(jì)方程 ( log(y) log(x1) log(x2) c)，選擇估計(jì)方法—普通最小二乘法，點(diǎn)擊Options 按鈕進(jìn)入方程估計(jì)選擇對(duì)話框（見圖44），選擇Heteroskedasticity Consistent Covariance \ White \ OK應(yīng)用（見圖45） 對(duì)這一方法的進(jìn)一步了解可參考《經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析》[美]威廉H格林 著，中國(guó)社會(huì)科學(xué)出版社，1998年3月，p423424，適用于普通最小二乘法的協(xié)方差矩陣的估計(jì)，回到估計(jì)方程對(duì)話框，點(diǎn)擊OK得到校正后的回歸方程（見圖46）。（圖44）（圖45）（圖46）（圖47）２、加權(quán)最小二乘法：在主菜單選Quick \Estimate Equations，進(jìn)入輸入估計(jì)方程對(duì)話框, 輸入待估計(jì)方程 (log(y) log(x1) log(x2) c )，選擇估計(jì)方法—普通最小二乘法，點(diǎn)擊Options 按鈕進(jìn)入方程估計(jì)選擇對(duì)話框（見圖45），選擇Weighted LS/TSLS \ 在對(duì)話框內(nèi)輸入用作加權(quán)的序列名稱resid的絕對(duì)值的倒數(shù) \ OK應(yīng)用（見圖47），回到估計(jì)方程對(duì)話框，點(diǎn)擊OK得到加權(quán)最小二乘法回歸方程（見圖48并與圖41中的方程比較）。六、輸出并上交實(shí)驗(yàn)報(bào)告 實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目五：放寬基本假定的線性回歸模型（二）一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康耐ㄟ^上機(jī)實(shí)驗(yàn),使學(xué)生充分理解序列相關(guān)性的基本概念，能夠運(yùn)用Eviews 軟件檢驗(yàn)序列相關(guān)性，并
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