【正文】 本報告期：年月日至年月日單位：人民幣元項目本期年月日至年月日實收基金未分配利潤所有者權(quán)益合計一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）二、本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（本期利潤）三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（凈值減少以“”號填列）其中：.基金申購款.基金贖回款四、本期向基金份額持有人分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動（凈值減少以“”號填列）五、期末所有者權(quán)益（基金凈值）項目上年度可比期間年月日至年月日實收基金未分配利潤所有者權(quán)益合計一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）二、本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（本期利潤）三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（凈值減少以“”號填列）其中：.基金申購款.基金贖回款四、本期向基金份額持有人分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動（凈值減少以“”號填列）五、期末所有者權(quán)益（基金凈值）報表附注為財務(wù)報表的組成部分?；鸸芾砣素撠?zé)人 主管會計工作負責(zé)人 會計機構(gòu)負責(zé)人報表附注基金基本情況華泰柏瑞量化增強混合型證券投資基金(原名為華泰柏瑞量化指數(shù)增強股票型證券投資基金，以下簡稱“本基金”)經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)證監(jiān)許可[]號《關(guān)于核準華泰柏瑞量化指數(shù)增強股票型證券投資基金募集的批復(fù)》核準，由華泰柏瑞基金管理有限公司依照《中華人民共和國證券投資基金法》和《華泰柏瑞量化指數(shù)增強股票型證券投資基金基金合同》負責(zé)公開募集。經(jīng)向中國證監(jiān)會備案，《華泰柏瑞量化指數(shù)增強股票型證券投資基金基金合同》于年月日正式生效，基金合同生效日的基金份額總額為份基金份額，其中認購資金利息折合份基金份額。劇妝諢貰攖蘋塒呂侖廟痙湯籪糶駒責(zé)。本基金股票資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的；現(xiàn)金和到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比率不低于基金資產(chǎn)凈值的。臠龍訛驄椏業(yè)變墊羅蘄囂馱廣閏駙孫。會計報表的編制基礎(chǔ)本基金的財務(wù)報表按照財政部于年月日頒布的《企業(yè)會計準則－基本準則》和項具體會計準則、其后頒布的企業(yè)會計準則應(yīng)用指南、企業(yè)會計準則解釋以及其他相關(guān)規(guī)定(以下合稱“企業(yè)會計準則”)、中國證監(jiān)會頒布的《證券投資基金信息披露模板第號年度報告和半年度報告》、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會頒布的《證券投資基金會計核算業(yè)務(wù)指引》、《華泰柏瑞量化增強混合型證券投資基金基金合同》和在財務(wù)報表附注所列示的中國證監(jiān)會發(fā)布的有關(guān)規(guī)定及允許的基金行業(yè)實務(wù)操作編制。遵循企業(yè)會計準則及其他有關(guān)規(guī)定的聲明本基金年月日至年月日止期間財務(wù)報表符合企業(yè)會計準則的要求，真實、完整地反映了本基金年月日的財務(wù)狀況以及年月日至年月日止期間的經(jīng)營成果和基金凈值變動情況等有關(guān)信息。重要會計政策和會計估計本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致。會計估計變更的說明本基金本報告期未發(fā)生會計估計變更。稅項根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局財稅[]號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》、財稅[]號《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》、財稅[]號《關(guān)于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關(guān)問題的通知》及其他相關(guān)財稅法規(guī)和實務(wù)操作，主要稅項列示如下：隸誆熒鑒獫綱鴣攣駘賽澇鈧籜軍驢該。基金買賣股票、債券的差價收入不予征收營業(yè)稅。()對基金從證券市場中取得的收入，包括買賣股票、債券的差價收入，股權(quán)的股息、紅利收入，債券的利息收入及其他收入，暫不征收企業(yè)所得稅。()對基金取得的企業(yè)債券利息收入，應(yīng)由發(fā)行債券的企業(yè)在向基金支付利息時代扣代繳的個人所得稅。對基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、紅利收入，按照上述規(guī)定計算納稅，持股時間自解禁日起計算；解禁前取得的股息、紅利收入繼續(xù)暫減按計入應(yīng)納稅所得額。愜執(zhí)緝蘿紳頎陽灣熗鍵艤訥贓棧馴嘆。重要財務(wù)報表項目的說明銀行存款單位：人民幣元項目本期末年月日活期存款定期存款其中：存款期限個月其他存款合計：交易性金融資產(chǎn)單位：人民幣元項目本期末年月日成本公允價值公允價值變動股票貴金屬投資金交所黃金合約債券交易所市場銀行間市場合計資產(chǎn)支持證券基金其他合計衍生金融資產(chǎn)負債單位：人民幣元項目本期末年月日合同名義金額公允價值備注資產(chǎn)負債利率衍生工具貨幣衍生工具權(quán)益衍生工具股指期貨其他衍生工具合計買入返售金融資產(chǎn)各項買入返售金融資產(chǎn)期末余額單位: 人民幣元項目本期末年月日賬面余額其中；買斷式逆回購買入返售證券合計期末買斷式逆回購交易中取得的債券應(yīng)收利息單位：人民幣元項目本期末年月日應(yīng)收活期存款利息應(yīng)收定期存款利息應(yīng)收其他存款利息應(yīng)收結(jié)算備付金利息應(yīng)收債券利息應(yīng)收買入返售證券利息應(yīng)收申購款利息應(yīng)收黃金合約拆借孳息其他合計其他資產(chǎn)注：無。債券投資收益——申購差價收入注：無。貴金屬投資收益 注：本基金本報告期內(nèi)無貴金屬投資收益。衍生工具收益——其他投資收益單位：人民幣元項目本期收益金額年月日至年月日權(quán)證投資收益股指期貨投資收益股利收益單位：人民幣元項目本期年月日至年月日股票投資產(chǎn)生的股利收益基金投資產(chǎn)生的股利收益合計公允價值變動收益單位：人民幣元項目名稱本期年月日至年月日.交易性金融資產(chǎn)——股票投資——債券投資——資產(chǎn)支持證券投資——貴金屬投資——其他.衍生工具——權(quán)證投資.其他合計其他收入單位：人民幣元項目本期年月日至年月日基金贖回費收入轉(zhuǎn)換費收入合計注：、本基金的贖回費率按持有期間遞減，贖回費總額的歸入基金財產(chǎn)。交易費用單位：人民幣元項目本期年月日至年月日交易所市場交易費用銀行間市場交易費用合計其他費用單位：人民幣元項目本期年月日至年月日審計費用信息披露費銀行劃款手續(xù)費銀行間賬戶服務(wù)費合計分部報告注：無。資產(chǎn)負債表日后事項截止資產(chǎn)負債表日，本基金并無須作披露的資產(chǎn)負債表日后事項。本報告期與基金發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的各關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)方名稱與本基金的關(guān)系華泰柏瑞基金管理有限公司基金管理人、基金注冊登記人、基金直銷機構(gòu)中國銀行股份有限公司基金托管人、基金代銷機構(gòu)華泰證券股份有限公司基金管理人的股東、基金代銷機構(gòu)注：關(guān)聯(lián)方與基金進行的關(guān)聯(lián)交易均在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按照一般商業(yè)條款而訂立的。債券回購交易注：本基金本期與上年度可比期間未發(fā)生與關(guān)聯(lián)方進行的債券回購交易。應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的傭金金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期年月日至年月日當(dāng)期傭金占當(dāng)期傭金總量的比例期末應(yīng)付傭金余額占期末應(yīng)付傭金總額的比例關(guān)聯(lián)方名稱上年度可比期間年月日至年月日當(dāng)期傭金占當(dāng)期傭金總量的比例期末應(yīng)付傭金余額占期末應(yīng)付傭金總額的比例華泰證券股份有限公司關(guān)聯(lián)方報酬基金管理費單位：人民幣元項目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的管理費其中：支付銷售機構(gòu)的客戶維護費注：支付基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司的管理人報酬按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。日管理人報酬＝前一日基金資產(chǎn)凈值 當(dāng)年天數(shù)。與關(guān)聯(lián)方進行銀行間同業(yè)市場的債券(含回購)交易注：本基金本期與上年度可比期間未發(fā)生與關(guān)聯(lián)方進行的銀行間同業(yè)市場的債券(含回購)交易。報告期末除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況份額單位：份關(guān)聯(lián)方名稱本期末年月日上年度末年月日持有的基金份額持有的基金份額占基金總份額的比例持有的基金份額持有的基金份額占基金總份額的比例華泰證券股份有限公司由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及當(dāng)期產(chǎn)生的利息收入單位：人民幣元 關(guān)聯(lián)方名稱本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日期末余額當(dāng)期利息收入期末余額當(dāng)期利息收入中國銀行注：本基金的銀行存款由基金托管人中國銀行保管，按銀行同業(yè)利率計息。其他關(guān)聯(lián)交易事項的說明本基金本報告期及上年度可比期間無須作說明的其他關(guān)聯(lián)交易事項。期末（ 年月日 ）本基金持有的流通受限證券因認購新發(fā)增發(fā)證券而于期末持有的流通受限證券金額單位：人民幣元 受限證券類別：股票證券代碼證券名稱成功認購日可流通日流通受限類型認購價格期末估值單價數(shù)量（單位：股）期末成本總額期末估值總額備注玲瓏輪胎年月日年月日新股流通受限新宏泰年月日年月日新股流通受限科大國創(chuàng)年月日年月日新股流通受限豐元股份年月日年月日新股流通受限期末持有的暫時停牌等流通受限股票金額單位：人民幣元股票代碼股票名稱停牌日期停牌原因期末估值單價復(fù)牌日期復(fù)牌開盤單價數(shù)量（股）期末成本總額期末估值總額備注萬 科Ａ年月日臨時停牌年月日寶鋼股份年月日臨時停牌格力電器年月日臨時停牌華光股份年月日臨時停牌中國核建年月日臨時停牌年月日注：本基金截至年月日止持有以上因公布的重大事項可能產(chǎn)生重大影響而被暫時停牌的股票，該類股票將在所公布事項的重大影響消除后，經(jīng)交易所批準復(fù)牌。期末債券正回購交易中作為抵押的債券銀行間市場債券正回購本基金本報告期內(nèi)無銀行間市場債券正回購。金融工具風(fēng)險及管理風(fēng)險管理政策和組織架構(gòu)本基金為混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金。本基金的基金管理人從事風(fēng)險管理的主要目標是爭取將以上風(fēng)險控制在限定的范圍之內(nèi)，使本基金在風(fēng)險和收益之間取得最佳的平衡以實現(xiàn)風(fēng)險收益目標。本基金的基金管理人建立的風(fēng)險管理體系由“組織、制度、流程和報告”等四個方面構(gòu)成。齡踐硯語蝸鑄轉(zhuǎn)絹攤濼絡(luò)減貽顏饌農(nóng)。從定性分析的角度出發(fā)，判斷風(fēng)險損失的嚴重程度和出現(xiàn)同類風(fēng)險損失的頻度。紳藪瘡顴訝標販繯轅賽憮賄豎毆饉蒞。飪籮獰屬諾釙誣苧徑凜騙橥峽軋饈俠。本基金的銀行存款存放在本基金的托管行中國銀行，與該銀行存款相關(guān)的信用風(fēng)險不重大。烴斃潛籬賢擔(dān)視蠶賁粵貫飭驢噦餾艱。于年月日，本基金未持有信用類債券。按短期信用評級列示的債券投資注：無。流動性風(fēng)險流動性風(fēng)險是指基金所持金融工具變現(xiàn)的難易程度。擷偽氫鱧轍冪聹諛詼龐復(fù)堝窮馭餿職。本基金的基金管理人在基金合同中設(shè)計了巨額贖回條款，約定在非常情況下贖回申請的處理方式，控制因開放申購贖回模式帶來的流動性風(fēng)險，有效保障基金持有人利益。針對投資品種變現(xiàn)的流動性風(fēng)險，本基金的基金管理人通過獨立的風(fēng)險管理部門設(shè)定流動性比例要求，對流動性指標進行持續(xù)的監(jiān)測和分析，包括組合持倉集中度指標、組合在短時間內(nèi)變現(xiàn)能力的綜合指標、組合中變現(xiàn)能力較差的投資品種比例以及流通受限制的投資品種比例等。本基金所持大部分證券在證券交易所上市，因此除附注中列示的部分基金資產(chǎn)流通暫時受限制不能自由轉(zhuǎn)讓的情況外，其余金融資產(chǎn)均能以合理價格適時變現(xiàn)。婭鑠機職銦夾簣軒蝕騫設(shè)猶饌還館縉。譽諶摻鉺錠試監(jiān)鄺儕瀉濰鴇貪堝餡鷥。市場風(fēng)險市場風(fēng)險是指基金所持金融工具的公允價值或未來現(xiàn)金流量因所處市場各類價格因素的變動而發(fā)生波動的風(fēng)險，包括利率風(fēng)險、外匯風(fēng)險和其他價格風(fēng)險。利率風(fēng)險利率風(fēng)險是指金融工具的公允價值或現(xiàn)金流量受市場利率變動而發(fā)生波動的風(fēng)險?？b電悵淺靚蠐淺錒鵬凜錈惡層魎馀鯛。驥擯幟褸饜兗椏長絳粵藎鍰館煒餓紓。癱噴導(dǎo)閽騁艷搗靨驄鍵檜簍貢釵餑鬢。利率風(fēng)險的敏感性分析注：截至年月日，本基金持有的交易性債券投資公允價值占基金資產(chǎn)凈值的比例為(年月日： )，因此市場利率的變動對于本基金資產(chǎn)凈值無重大影響。外匯風(fēng)險外匯風(fēng)險是指金融工具的公允價值或未來現(xiàn)金流量因外匯匯率變動而發(fā)生波動的風(fēng)險。欖閾團皺鵬緦壽驏頦蘊釙負壽虜餉駒。本基金主要投資于證券交易所上市交易的股票，所面臨的其他價格風(fēng)險來源于單個證券發(fā)行主體自身經(jīng)營情況或特殊事項的影響，也可能來源于證券市場整體波動的影響。本基金的基金管理人在構(gòu)建和管理投資組合的過程中，運用量化投資策略，實現(xiàn)增強指數(shù)收益的目標。一般情況下，本基金股票資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的。此外，本基金的基金管理人每日對本基金所持有的