【正文】 交易管理系統(tǒng) 2022版 四層架構(gòu)，采用 Oracle RAC 技術(shù)，中間件 ? 上期技術(shù)綜合交易平臺(tái) 接口開放 ? 易盛期貨交易系統(tǒng) V7/V8 交易速度快，適合炒手 3 期貨交易系統(tǒng)介紹 中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)： ?金仕達(dá)交易系統(tǒng) ? 采用四層架構(gòu) ? 采用應(yīng)用服務(wù)器集群和通訊平臺(tái)集群技術(shù) ? 并發(fā)處理能力強(qiáng)大，委托性能超過(guò) 1000筆 /秒 ? 支持的客戶容量超過(guò) 20萬(wàn) ? 獨(dú)立風(fēng)險(xiǎn)試算服務(wù)器 4 期貨交易系統(tǒng)介紹－金仕達(dá) 中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)： 5 金仕達(dá)交易系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu) 中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)： ? 客戶管理 ? 訂單處理 ? 行情轉(zhuǎn)發(fā) ? 盤后結(jié)算 ? 實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控 ? 銀期轉(zhuǎn)賬 ? 經(jīng)紀(jì)人管理 ? 系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理 6 金仕達(dá)交易系統(tǒng)主要功能 中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)： ?金仕達(dá)交易系統(tǒng) ? 高效性：應(yīng)用服務(wù)器采用 指令優(yōu)先級(jí)控制 和 后續(xù)包數(shù)據(jù)緩沖 、主動(dòng)推送機(jī)制，通訊平臺(tái)采用 二進(jìn)制壓縮傳輸 ，確保響應(yīng)速度快速、高效?？煽啃裕簩?shí)現(xiàn)多應(yīng)用服務(wù)器和多通訊服務(wù)器的集群部署，使核心系統(tǒng)無(wú)單點(diǎn)故障，一臺(tái)應(yīng)用服務(wù)器或通訊服務(wù)器出現(xiàn)故障，另一臺(tái)會(huì)自動(dòng)接管，確保交易不會(huì)中斷。 ? 擴(kuò)展性：應(yīng)用服務(wù)器、通訊服務(wù)器可實(shí)現(xiàn)水平擴(kuò)展和垂直擴(kuò)展，行情系統(tǒng)和風(fēng)控系統(tǒng)支持級(jí)連。 ? 開放性：提供開放的周邊交易接口，支持第三方下單系統(tǒng)的接入； 提供數(shù)據(jù)分發(fā)支持第二套交易系統(tǒng)交易 。 進(jìn)入撮合時(shí)，限價(jià)指令立即以指定價(jià)格報(bào)入系統(tǒng)。 進(jìn)入撮合時(shí)，市價(jià)指令報(bào)入價(jià)格： 買入指令：委托價(jià)格＝該合約的漲停板價(jià) 賣出指令：委托價(jià)格＝該合約的跌停板價(jià) 20 交易業(yè)務(wù)－交易指令類型 中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)： ? 市價(jià)止損（盈）指令（ Stop Order）： 指當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格（下達(dá)止損指令或止盈指令后的最新成交價(jià)）觸及投資者預(yù)先設(shè)定觸發(fā)價(jià)格時(shí)，指令立即轉(zhuǎn)為市價(jià)指令，以相應(yīng)的停板價(jià)格報(bào)入。 21 交易業(yè)務(wù)－交易指令類型 中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)： ?止損單觸發(fā)原則： 買止損指令：最新成交價(jià) ≥止損價(jià)位 賣止損指令：最新成交價(jià) ≤止損價(jià)位 ?止盈單觸發(fā)原則： 買止盈指令：最新成交價(jià) ≤止盈價(jià)位 賣止盈指令：最新成交價(jià) ≥止盈價(jià)位 22 止損（盈）定單或限價(jià)止損（盈）定單 ─ 觸發(fā)原則 中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)： 23 數(shù)量 止損 / 止盈 買 /賣 開 /平 止損價(jià) /止盈價(jià) 觸發(fā) 價(jià)格 觸發(fā)后報(bào)價(jià) 10 止損 買 平 2800 ≥ 漲板 10 止損 買 開 2800 ≥ 漲板 5 止損 賣 平 2800 ≤ 跌板 2 止盈 買 平 2800 ≤ 漲板 2 止盈 買 開 2800 ≤ 漲板 1 止盈 賣 平 2800 ≥ 跌板 市價(jià)止損止盈觸發(fā)介紹 中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)： ? 限價(jià)止損（盈）指令（ StopLimit Order）： 指當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格（下達(dá)止損指令或止盈指令后的最新成交價(jià)）觸及投資者預(yù)先設(shè)定觸發(fā)價(jià)格時(shí)，指令立即轉(zhuǎn)為限價(jià)指令。 觸發(fā)后以限價(jià)指令報(bào)入，即： 買止損單 /買止盈單，限價(jià) 止損價(jià) /止盈價(jià) 賣止損單 /賣止盈單，限價(jià) 止損價(jià) /止盈價(jià) 24 交易業(yè)務(wù)－交易指令類型 中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)： 25 限價(jià)止損止盈觸發(fā)介紹 數(shù)量 止損 / 止盈 買 /賣 開 /平 止損價(jià) /止盈價(jià) 觸發(fā)后 限價(jià) 觸發(fā) 價(jià)格 觸發(fā)后報(bào)價(jià) 10 止損 買 平 2800 2850 ≥ 2850 10 止損 買 開 2800 2850 ≥ 2850 5 止損 賣 平 2800 2790 ≤ 2790 2 止盈 買 平 2800 2810 ≤ 2810 2 止盈 買 開 2800 2810 ≤ 2810 1 止盈 賣 平 2800 2790 ≥ 2790 中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)： ? 套利指令： 對(duì)交易所指定的套利合約，以價(jià)差形式報(bào)價(jià)的定單為套利定單。 同時(shí)成交。CF109， SR105amp。a1109， SP c1107amp。CF109 買入開倉(cāng) CF103合約，賣出開倉(cāng) CF109合約 CF103 28800 CF109 29200 CF103amp。 ? 買套利價(jià)格 =第一品種買申報(bào)價(jià)格－第二品種賣申報(bào)價(jià)格 ? 賣套利價(jià)格 =第一品種賣申報(bào)價(jià)格－第二品種買申報(bào)價(jià)格 大連： SPC a1107amp。p1105 30 套利交易類型 中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)： 跨品種套利 買入開倉(cāng) SPC a1107amp。m1107 = 4400 3440 = 960 31 跨品種套利介紹 中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)： 壓榨套利（三腿跨品種套利）： 賣（買）大豆合約、買（賣）相同月份或遠(yuǎn)月份豆粕、買（賣）相同月份或遠(yuǎn)月份豆粕豆油合約 ? 買套利價(jià)格 = 豆粕合約買申報(bào)價(jià)格＋豆油合約買申報(bào)價(jià)格－大豆合約賣申報(bào)價(jià)格 ? 賣套利價(jià)格 = 豆粕合約賣申報(bào)價(jià)格＋豆油合約賣申報(bào)價(jià)格 －大豆合約買申報(bào)價(jià)格 32 套利交易類型 中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)： 壓榨套利 SPX m1107amp。 a1105 4 : 1 : 5 m1107 2100 y1107 4900 a1105 2700 SPX m1107amp。 a1105 = 2100*4 +4900*1 2700*5 = 200 33 壓榨套利介紹 中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)： ?全部成交否則立即撤消（ FOK）： 指必須按照委托數(shù)量全部成交，否則自動(dòng)被系統(tǒng)撤消。 34 交易業(yè)務(wù)－交易指令屬性 中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)： ? 集合競(jìng)價(jià)階段： 支持： 限價(jià)指令 不支持： 市價(jià)指令、套利指令 ? 連續(xù)交易階段： 支持： 限價(jià)指令（無(wú)屬性、 IOC） 市價(jià)指令（無(wú)屬性） 套利指令（無(wú)屬性、 IOC） 35 鄭商所交易指令與交易狀態(tài)