商業(yè)銀行的ppt課件-在線瀏覽
2025-06-23 18:19本頁(yè)面
【正文】 的充足程度的提高，因而資本充足性更高 我國(guó)商業(yè)銀行資本構(gòu)成分析 ?我國(guó)商業(yè)銀行的資本內(nèi)容 ?四大國(guó)有商業(yè)銀行資本構(gòu)成 中國(guó)工商銀行 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 中國(guó)銀行 中國(guó)建設(shè)銀行 資本總額（億元） 資本構(gòu)成： 實(shí)收資本 占資本 % 資本公積 占資本 % 盈余公積 — — — 占資本 % — — — 未分配利潤(rùn) 0 占資本 % 返回 國(guó)有商業(yè)銀行資本構(gòu)成（ 2022） 返回 中信實(shí)業(yè)銀行 中國(guó)光大銀行 深圳發(fā)展銀行 招商銀行 資本總額（億元） 資本構(gòu)成： 實(shí)收資本 占資本 % 資本公積 占資本 % 盈余公積 占資本 % 未分配利潤(rùn) 占資本 % 我國(guó)股份制商業(yè)銀行的資本構(gòu)成（ 2022） 2022年按一級(jí)資本排序的全球前 10家最大銀行 排名 銀行名稱 國(guó)別 一級(jí)資本 總資產(chǎn) 資本資產(chǎn)比％ 1 花旗銀行 美國(guó) 2 JP摩根大道銀行 美國(guó) 3 匯豐控股 英國(guó) 4 美洲銀行 美國(guó) 5 農(nóng)業(yè)信貸集團(tuán) 法國(guó) 6 蘇格蘭皇家銀行 英國(guó) 7 東京三菱金融集 團(tuán) 日本 8 瑞穗金融集團(tuán) 日本 9 蘇格蘭 海法銀行 英國(guó) 10 巴黎巴國(guó)民銀行 法國(guó) （單位： 10億美元） 名稱 資本資產(chǎn)比 （ %） 資本盈利率 (%) 資本充足率 (%) 中國(guó)銀行 中國(guó)工商銀行 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 —— 中國(guó)建設(shè)銀行 交通銀行 招商銀行 —— 返回 第三節(jié) 資本充足與銀行穩(wěn)健 一、資本與銀行倒閉風(fēng)險(xiǎn) ? 資本充足只是相對(duì)于銀行的資產(chǎn)負(fù)債的狀況而言，資本充足并不意味著銀行沒(méi)有倒閉的風(fēng)險(xiǎn) ? 比較 A、 B兩個(gè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債情況： A、 B銀行的資產(chǎn)負(fù)債表比較 單位：億元 資產(chǎn) A銀行 B銀行 負(fù)債和資本 A銀行 B銀行 現(xiàn)金和應(yīng)付款 40 30 活期存款 70 170 短期政府債券 60 15 儲(chǔ)蓄存款 40 6 長(zhǎng)期政府債券 60 40 定期存款 90 6 貸款 80 155 可轉(zhuǎn)讓存單 20 28 資本 20 30 合計(jì) 240 240 合計(jì) 240 240 返回 ? A、 B銀行資產(chǎn)規(guī)模相同， ?A的資本充足率低于 B銀行， ?但從資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)來(lái)看， A銀行資產(chǎn)資產(chǎn)流動(dòng)性強(qiáng)，負(fù)債穩(wěn)定， B銀行資產(chǎn)流動(dòng)性弱，負(fù)債穩(wěn)定性差， ?所以，相比而言， A銀行的穩(wěn)定性更高。 銀行資本規(guī)模再加上以上因素，會(huì)幫助社會(huì)公眾對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)作出較為準(zhǔn)確的判斷。 缺 陷 忽視了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) ； 對(duì)銀行資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的判定有欠妥之處； 《 巴塞爾協(xié)議 》 規(guī)定的資本充足率不是防范風(fēng)險(xiǎn)的唯一方法和尺度。 資本充足率 =資本 /風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) = 核心資本 +附屬資本 ∑（資產(chǎn) 風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重） （二）商業(yè)銀行資本充足率計(jì)算 計(jì)算方法 ?核心資本比率 ＝核心資本 /風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) 100％ ＝核心資本 /（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)＋ 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)＋ 操作風(fēng)險(xiǎn)） 100％ ≥ 4％ 總風(fēng)險(xiǎn)資本比率 ＝總資本 /風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) 100％ ＝（核心資本＋附屬資本） / （信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)＋ 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)＋ 操作風(fēng)險(xiǎn)） 100％ ≥ 8％ 信用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù)體系的確定 ?一部分是 資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù) ，分別設(shè)置 0%、 10%、 20%、 50%、 100%五個(gè)權(quán)數(shù)； ?另一部分是 資產(chǎn)負(fù)債表外項(xiàng)目 ，包括新的金融創(chuàng)新工具，將其本金數(shù)乘以信用轉(zhuǎn)換
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